MBA MERCADO DE CAPITAIS E DERIVATIVOS

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO FACULDADE DE ECONOMIA EDITAL Nº 002 SELEÇÃO/2012 EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MERCADO DE CAPITAIS E DERIVATIVOS DA FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO A Coordenação do Curso de Pós-graduação em Mercado de Capitais e Derivativos da Faculdade de Economia (FE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) comunica a abertura das inscrições para o curso de Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos. O referido curso visa qualificar os profissionais formados nas áreas de Economia, Administração, Ciências Contábeis, Agronomia, Direito, Comércio Exterior e demais áreas afins, que desejam atuar no mercado financeiro, além de executivos e gestores graduados de diversas áreas empresariais e financeiras que necessitam adquirir conhecimentos nas áreas de mercado de capitais e derivativos. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO: O período de inscrições será entre 22 de Outubro de 2012 até 15 de Fevereiro de 2013, diretamente no site da Fundação Uniselva em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO*: Cópia digitalizada do RG e CPF; Cópia digitalizada do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido no país ou validado por instituição nacional competente ou atestado de conclusão; Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00, diretamente no site da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT Fundação Uniselva, digitalizado; *Obs. Todos os documentos digitalizados deverão ser encaminhados para a secretaria do curso de Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos no seguinte endereço eletrônico: mbaderivativos@ufmt.br, canal pelo qual será confirmada a inscrição. Os originais deverão ser apresentados no ato da matrícula juntamente com a seguinte documentação complementar: Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); Histórico escolar da graduação (original e cópia); Diploma de conclusão de curso de graduação revalidado por instituição nacional credenciada, quando se tratar de diploma obtido no exterior (original e cópia);

2 Em caso de ausência de posse do diploma de graduação, apresentar declaração expedida pelo órgão responsável pelo Registro Escolar da Instituição, que indique a data de colação de grau; DAS DISPOSIÇÕES GERAIS É vedada a inscrição extemporânea. Não haverá isenção total ou parcial dos valores da taxa de inscrição. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo no caso de cancelamento do curso por conveniência da Coordenação. Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via correio eletrônico. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente aos critérios estabelecidos neste edital. CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Caso ocorram inscrições em número superior ao de vagas, o processo seletivo será composto pela avaliação do curriculum vitae, do histórico escolar de graduação e entrevista, de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela. DISCRIMINAÇÃO DA PONTUAÇÃO PONTOS Diploma de graduação (no máximo dois diplomas ou 10 pontos). 5,0 Atividade profissional na área do curso (agente de investimentos, bancário, analista financeiro dentre outros - no máximo duas atividades ou 10 pontos). Entrevista individual com o candidato para avaliar o grau de conhecimento na área do curso. Média das notas do histórico escolar de graduação apresentado. 5,0 7,0 a Dez Zero a Dez As entrevistas serão realizadas na Sala da Coordenação do Curso, localizada junto à Faculdade de Economia da UFMT, situada na Rua Fernando Corrêa da Costa, Bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT. Em caso de recurso, os mesmos deverão ser protocolados junto a UFMT e encaminhados a Coordenação do Curso, que fará a avaliação juntamente com os membros do Colegiado. NÚMERO DE VAGAS 40 vagas Importante! De acordo com o 1º do artigo 19 da Resolução CONSEPE n.º 75, de 27 de junho de 2005, havendo demanda, 5% das vagas serão destinadas, sem ônus, aos servidores do quadro permanente da UFMT e 5% para atendimento à comunidade carente, observado o processo seletivo.

3 Da solicitação de bolsas: Em caso de servidores do quadro permanente da UFMT, terão prioridade aqueles com a formação acadêmica inferior e que comprovem a necessidade de qualificação na área de Mercado de Capitais e Derivativos; Em caso de atendimento à comunidade carente, terão prioridade aqueles graduados em Ciências Econômicas, Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Gestão do Agronegócio ou qualquer outra área afim, desde que comprovada a incapacidade de pagamento das mensalidades. Após a efetivação da inscrição, deverão ser entregues junto a Coordenação do Curso os seguintes documentos: - Memorial descritivo justificando a concessão da bolsa; - Comprovante de renda próprio, ou dos responsáveis quando for o caso; - Copia da carteira de trabalho. PROCESSO SELETIVO a) Período de Inscrição: 22/10/2012 a 15/02/2013 b) Deferimento das Inscrições: 18/02/2013 c) Período das Entrevistas: 20/02/2013 a 22/02/2013 d) Divulgação do Resultado Final: 25/02/2013 e) Interposição de Recurso: 26/02/2013 a 27/02/2013 f) Período de Matrícula: 01/03/2013 a 08/03/2013 DA MATRÍCULA E MENSALIDADES As matrículas dos candidatos aprovados somente serão efetivadas após a assinatura do contrato, juntamente com o pagamento da primeira mensalidade. O custo total do curso corresponde a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) divididos em 12 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O pagamento da matrícula, que corresponde à primeira parcela, deverá ser efetuado até o dia 08 de Março de DO PERÍODO LETIVO As disciplinas regulares serão ministradas às sextas-feiras no período noturno e aos sábados pelos períodos matutino e vespertino. As disciplinas têm início no dia 22/03/2013 e término no dia 31/01/2014. Após este período tem início a elaboração da monografia com prazo final para a entrega no dia 30/04/2014. O Curso de Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos possui carga horária total mínima de 360h, de acordo com a Resolução CONSEPE n.º 75, de 27 de junho de A estrutura curricular encontra-se no Anexo I do presente edital

4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO A avaliação procedida nas disciplinas será feita de acordo com a metodologia desenvolvida pelo docente, respeitando os seguintes parâmetros: Tipo de Avaliação: Provas e trabalhos Conceitos: A (10-9,0) B (8,9-8,0) C (7,9-7,0) R (inferior a 7,0, nota mínima para aprovação) Frequência mínima: 75% de frequência em cada disciplina e/ou trabalhos, de acordo com metodologia do docente. Nos caso em que o discente não atinja a frequência mínima ou o conceito mínimo de aprovação em uma disciplina, este estará reprovado (conceito R). Contudo, poderá seguir com as demais disciplinas ficando impedida apenas a defesa da monografia antes da obtenção da aprovação na referida disciplina. DA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA A escolha do orientador poderá ser feita pelo discente, desde que professor escolhido faça parte do quadro docente do curso. O discente poderá manter a co-orientação de um profissional externo ao curso, desde que este possua formação acadêmica adequada. DA CONCLUSÃO DO CURSO O discente somente terá direito a receber o diploma de conclusão do curso após a defesa presencial da monografia perante banca e o direito ao certificado está vinculado à aprovação da mesma. Cuiabá, 22 de Outubro de Prof. Dr. Alexandre Magno de Melo Faria Coordenador do Curso de Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos

5 ANEXO 1 EMENTA E BIBLIOGRAFIA BÁSICA DAS DISCIPLINAS

6 INTRODUÇÃO À ECONOMIA FINANCEIRA Moeda e bancos: a intermediação financeira, criação e controle da moeda e sistemas monetários; Teoria da demanda efetiva e a instabilidade financeira; Economia financeira: estrutura e dinâmica dos mercados, regulamentação e inovações; O sistema financeiro brasileiro e internacional; Crises financeiras e impactos econômicos. BAUMANN, Renato (et al.). Economia Internacional. Teoria e experiência brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, BELLUZZO, Luiz Gonzaga de M. e BATISTA JUNIOR, Paulo N. A Luta pela Sobrevivência da Moeda Nacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, CARVALHO, Fernando Cardim de (et al.). Economia monetária e financeira: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, GALBRAITH, John Kenneth. Moeda: de onde veio, para onde foi. São Paulo: Pioneira, 1983, 2ª ed. SINGER, Paul. Para entender o mundo financeiro. São Paulo: Contexto, TEIXEIRA, Ernani. Economia monetária: a macroeconomia no contexto monetário. São Paulo: Saraiva, MATEMÁTICA FINANCEIRA Capitalização Simples; Capitalização Composta; Equivalência de Capitais; Operações de Desconto; Séries de Pagamentos; Sistemas de Amortização; Análise de Investimentos. ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 10 ed. São Paulo: Atlas, FARO, C. Matemática Financeira. 9 ed. São Paulo: Atlas, FRANCISCO, W. Matemática Financeira. 7 ed. São Paulo: Atlas, SAMANEZ, C. P. Matemática Financeira: Aplicações à Análise de Investimentos. 4 ed. São Paulo: Pearson Education, TOSI, A. J. Matemática Financeira com Utilização da HP-12C. São Paulo, Atlas, ESTATÍSTICA APLICADA AO MERCADO FINANCEIRO Principais conceitos de estatística; Volatilidade implícita e correlação; Modelo de médias móveis; Modelos GARCH; Processos de simulação previsão e volatilidade e de correlação. ALEXANDRE, Carol. Modelos de Mercados: uma guia para a análise de informações financeiras. Editorial Saraiva, MADDALA, G. S. Introdução à Econometria. Editorial LTC, PINDYCK R. S. & RUBINFELD D. L. Econometria Modelos e Previsões. Elsevier, STOCK J. H. & WATSON, M. W. Econometria. Pearson Addison Wesley, 2004.

7 METODOLOGIA DE PESQUISA Introdução à pesquisa; A construção de um projeto de pesquisa; Normatização da ABNT para trabalhos acadêmicos; Orientação; Elaboração de monografia. GIL, A. C. Técnicas de Pesquisa em Economia. São Paulo, Atlas, LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 2ª ed., São Paulo, Atlas, MUNHOZ, D. G. Economia Aplicada: técnicas de pesquisa e análise econômica. Brasília, Editora UNB, SALOMON, D. V. Como Fazer uma Monografia. 2ª ed., São Paulo, Martins Fontes, VEIGA, José Luiz. Como Elaborar seu Projeto de Pesquisa. São Paulo: USP, GESTÃO FINANCEIRA Introdução às finanças de empresas; Abertura de capital; Valor e orçamento de capital das empresas de capital aberto; Estrutura de capital e política de dividendos; Planejamento financeiro e administração financeira a curto prazo; Financiamento a longo prazo. ASSAF NETO, A. Mercado Financeiro. 8ª ed. São Paulo: Atlas, MELLAGI, Filho, A.; ISHIKAWA, S. Mercado Financeiro e de Capitais. 2ª ed. São Paulo: Atlas, PINHEIRO, Juliano L. Mercado de Capitais: Fundamentos e Técnicas. 4ª ed. São Paulo: Atlas, ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Administração Financeira. Trad. Antonio Zoratto Sanvicente. 2ª ed. São Paulo: Atlas, MERCADO DE CAPITAIS Integração financeira internacional e mobilidade de capitais; Mercado de capitais em números; Princípios de investimento; Teoria dos ativos; Formação de portfólio e teoria de Markowitz; Modelos de precificação de ativos e avaliação de risco; Análise fundamentalista e seus indicadores; Análise técnica e seus indicadores; Índice Ibovespa; Análise e perspectivas setoriais. CASAGRANDE NETO, Humberto; SOUZA, Lucy A; ROSSI, Maria Cecília. Abertura do capital de empresa no Brasil: um enfoque prático, 3.ed. São Paulo: Atlas, COSTA JR, Newton Carneiro Affonso da. Mercado de capitais: análise empírica no Brasil. São Paulo: Atlas, HAUGEN, Robert A. Os segredos da bolsa. São Paulo: Pearson, 2000.

8 NETO, Alexandre Assaf. Mercado Financeiro. 2 ed. São Paulo: Atlas, NORONHA, Márcio. Análise técnica: teorias, ferramentas e estratégias. 3 ed. São Paulo: Editec, RUDGE, Luiz F.; CAVALCANTE, Francisco. Mercado de Capitais. 3 ed. Belo Horizonte: CNBV, MERCADO DE DERIVATIVOS I Introdução ao mercado de derivativos; Swap e hedge; Mercado a termo; Mercado de opções. BESSADA, Octavio. O Mercado de Derivativos Financeiro. Rio de Janeiro: Record, HULL, John. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. São Paulo: BM&F, SILVA NETTO, Lauro A. Derivativos: definições, emprego e risco. São Paulo: Atlas, MERCADO DE DERIVATIVOS II: AGRONEGÓCIO Mercado futuro; Margens de garantia; Ajustes diários; Liquidação física e financeira; Risco de base e cambial. HULL, John. Introdução aos mercados futuros e de opções. 2. ed. Tradução por Orlando Saltini. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, SCHOUCHANA, Félix. Introdução aos mercados futuros e de opções agropecuários. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, GESTÃO DE RISCO E INCERTEZAS Categorias de risco; Risco de variação de taxas de juros; Risco de variação de taxa de câmbio; Risco setorial e risco de mercado; Risco sistêmico e risco de crédito; Modelo de Black & Scholes; Volatilidade dos ativos; Análise de risco: VAR e GARCH; Componentes principais; Modelos de correlação. GRUBER, Martin; EDWIN Elton. Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos. São Paulo: Atlas, CONSÓRCIO UNB & INEPAD Cursos de MBA Executivo em Gestão de Operações de Serviço e MBA Executivo em Negócios Financeiros Texto de aula do Tema Modelagem de Risco de Crédito, da disciplina Gestão de Riscos, HULL, J. C. Fundamentos dos Mercados Futuros e de Opções. 4. ed. São Paulo: BM&F, MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson-Addison Wesley, (The Addison-Wesley series in economics).

9 OYA, Daniel Kendi. Estudo Sobre o Risco de uma Carteira de Opções Através da Análise de Componentes Principais / Daniel Kendi Oya. São Paulo: FGV STUCHI, L. G. Quantificação de Risco de Credito: uma aplicação do modelo creditrisk+ para financiamento de atividades rurais e agroindustriais. Piracicaba: ESALQ-USP, Disponível em: publico/luciano.pdf. TSAY, Ruey S. Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics. John Wiley & Sons, Inc (Wiley series in probability and statistics - Financial engineering section). ZAGOTTIS, A. Utilizando Modelos do Tipo GARCH para Gestão de Risco. Seminário da FGV-EESP LABORATÓRIO DE INVESTIMENTOS Análise comparativa de comercialização de soja no mercado físico local versus comercialização via contratos futuros; Contratos futuros de soja; Contratos futuros de milho; Contratos futuros de boi gordo, Contratos futuros de algodão, Avaliação de carteiras de Investimentos. HULL, John. Introdução aos mercados futuros e de opções. 2. ed. Tradução por Orlando Saltini. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, SCHOUCHANA, Félix. Introdução aos mercados futuros e de opções agropecuários. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, QUEIROZ, Evando dos Santos et al. A utilização de mecanismos do Mercado de Futuros para minimizar os riscos de preços dos produtores de soja do médio-norte matogrossense. Rio de Janeiro: Puc-Rio, 2007 (TCC MBA Executivo em Negócios Financeiros). MONOGRAFIA Os alunos deverão desenvolver um trabalho monográfico de acordo com as orientações recebidas na disciplina de Metodologia de Pesquisa. SALOMON, D. V. Como Fazer uma Monografia. 2ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 1993.