Modelagem de crédito no Brasil Evolução recente e desafios futuros. Ana Carla Abrão Costa
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- Fernanda Andrade Lage
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1 Modelagem de crédito no Brasil Evolução recente e desafios futuros Ana Carla Abrão Costa 27 nov 2012
2 Agenda Evolução do mercado de crédito no Brasil Modelagem de crédito Basiléia 2 Considerações Finais
3 Agenda Evolução do mercado de crédito no Brasil Modelagem de crédito Basiléia 2 Considerações Finais
4 jun/01 nov/01 abr/02 set/02 fev/03 jul/03 dez/03 mai/04 out/04 mar/05 ago/05 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 mar/10 ago/10 jan/11 jun/11 nov/11 abr/12 set/12 Primeiro ciclo de crédito Crédito/PIB Crédito Crescimento YoY 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 20,60% 15,97% 13,94% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% Crescimento Livre PF Crescimento Livre PJ Crescimento Livre Crescimento Direcionado
5 Mudança no perfil de risco 20% 18% 16% 14% 12% Maior participação do crédito com garantia - PF 10% 8% 6% 4% 2% 0% (Cheque + Cartão)/Livre PF 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (Consignado + Veículos)/Livre PF
6 Aumento nos Prazo - PF PF - Total Veículo Crédito Pessoal Imobiliário
7 jun/00 out/00 fev/01 jun/01 out/01 fev/02 jun/02 out/02 fev/03 jun/03 out/03 fev/04 jun/04 out/04 fev/05 jun/05 out/05 fev/06 jun/06 out/06 fev/07 jun/07 out/07 fev/08 jun/08 out/08 fev/09 jun/09 out/09 fev/10 jun/10 out/10 fev/11 jun/11 out/11 fev/12 jun/12 Mudança no custo do crédito Alta abrupta da SELIC Spread no Brasil (Total) % Início de queda da SELIC 50 Nova Lei de Falências Crise Mundial Aumento FPR 40 Tensão pré eleitoral. Disparada do dólar Aumento do IOF Reversão 30 Macroprudenciais Total PF PJ
8 Uma nova realidade 25% Comprometimento de Renda 22.34% 20% 15% 10% 5% 0% Pessoal 2004 Veículos Cartão 2007 Cheque Outros Bens 2010 Imobiliário 2011 TOTAL 2012
9 O mercado piora 9,00% Inadimplência PF - total 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Inadimplência PF - produto Inad Over 90 Inad 30 a 90 30,00% 25,00% 28,0% 20,00% 15,00% 10,00% 11,8% 5,00% 5,9% 0,00% jun/00 jun/01 jun/02 jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 Veículos Pessoal Cheque Especial Cartão de Crédito
10 O mercado piora também para empresas 7,00% 6,00% Inadimplência PJ 5,00% 4,00% 4,09% 3,00% 2,00% 1,53% 1,00% 0,00% Inad Over 90 Inad 30 a 90
11 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 Aumento da Participação dos Bancos Públicos 47% 45% Participação do Setor Público no Estoque Total de Crédito 45,8% 43% 42,4% 41% 39% 37% 35% 33%
12 Avaliação de risco de crédito Como calcular inadimplência nesse novo cenário? Como acessar o risco dos clientes nesse novo ambiente? Como precificar corretamente o risco dos clientes? O desafio está em incorporar um ambiente em evolução nos modelos de risco de crédito que olham para o passado...
13 Agenda Evolução do mercado de crédito no Brasil Modelagem de crédito Basiléia 2
14 Modelos - Conceito Escore Ordenação do risco de crédito com base em informações dos indivíduos PD Probabilidade de um cliente tornar-se inadimplente num período de 12 meses EAD Estimativa do saldo dos contratos que entrarão em default (Exposure at Default) LGD Parte do saldo em default não recuperada por ações de cobrança ou por meio de garantias (Loss Given Default) Renda Estimativa do rendimento total bruto mensal do indivíduo Faturamento Estimativa do faturamento das empresas do varejo
15 Passos da modelagem Informações do CNPJ/CPF Y = ƒ Demográficas, Cadastrais, Comportamentais, Socioeconômicas, Restritivas Entrar ou não em Default Atraso >90 dias Fiança honrada Renegociação Falência / Concordata decretada Modelo aplicado ao atraso acima de 90 dias em 12 meses Importância do Histórico desenvolvimento Validação out-of-time performance Observação
16 Passos da modelagem 1º Passo 2º Passo 3º Passo 4º Passo 5º Passo Alinhamento com a área de negócio Escolha das variáveis explicativas 1º Passo Alinhamento com a área de negócio. 2º Passo Amostra Des. Escolha das variáveis: Correlação com o default Público Produto Contexto do mercado Entendimento do negócio Alinhamento conceitual Capacidade preditiva Gênero Bad Rate Feminino 13,6% Masculino 25,4%
17 Volume Bad rate Passos da modelagem 1º Passo 2º Passo 3º Passo 4º Passo 5º Passo Alinhamento com a área de negócio Escolha das variáveis explicativas Tratamento das variáveis 3º Passo Amostra Des. Tratamento das variáveis Contínuas vs. categóricas Exemplo: 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Idade da Empresa até 2 anos de 3 a 10 anos mais de 10 anos 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Volume Bad Rate
18 Passos da modelagem 1º Passo 2º Passo 3º Passo 4º Passo 5º Passo Alinhamento com a área de negócio Escolha das variáveis explicativas Tratamento das variáveis Estimação do modelo 4º Passo Estimação do modelo Y = α + β1x1 + β2x βnxn + ε Sendo: Y resposta do modelo α - constante Xi valor da variável βi - peso da variável na explicação da probabilidade de default ε - Erro
19 Passos da modelagem 1º Passo 2º Passo 3º Passo 4º Passo 5º Passo Alinhamento com a área de negócio Escolha das variáveis explicativas Tratamento das variáveis Estimação do modelo Análise de Performance 5º Passo Amostra Validação Performance do modelo Testar o modelo no público de validação fora da amostra, separado anteriormente. Garante que o modelo não é específico ao conjunto de dados utilizado para modelar. Testar o modelo no público de validação fora do tempo. Testa a aderência do modelo nas safras mais recentes desenvolvimento Validação fora do tempo performance Observação
20 Agenda Evolução do mercado de crédito no Brasil Modelagem de crédito Basiléia 2 Considerações Finais
21 Basiléia - Linha do Tempo Década a de a a
22 Basiléia - Linha do Tempo Década de Década de
23 Probabilidade de Perda % Basiléia II Acordo de capital Capital Regulatório Distribuição de Probabilidade Perda Esperada Nível de confiança 99.9% Capital Alocado Provisão Regulatório IRB Basiléia 2 Perdas Esperadas devem ser cobertas pelas receitas das Margens financeiras Capital Regulatório são os recursos próprios necessários para cobrir as perdas inesperadas Perdas Extremas nas quais a alocação de capital não é economicamente viável Perdas É o Capital em risco demandado para sustentar a existência de uma incerteza associada à uma exposição. Objetiva absorver as perdas inesperadas. As perdas esperadas são cobertas pela provisão (Contábil).
24 Basiléia II Acordo de capital PD probability of default - probabilidade de inadimplência de um cliente EAD exposure at default é o valor que o banco está exposto no momento da inadimplência LGD loss given default é a perda ocorrida depois da inadimplência após todos os esforços de recuperação
25 Basiléia II Acordo de capital Os três Pilares de Basileia II: a proposta é que os bancos devem adequar sua estrutura de capital aos riscos que assumem e é responsabilidade das autoridades monetárias supervisionar as administrações dos bancos para garantir que operem respeitando as regras estabelecidas Pilar I Pilar II Pilar III Requisitos Mínimos de Capital Aumentar a sensibilidade dos requisitos mínimos de capital próprio regulamentar: Risco de Crédito Risco Operacional Risco de Mercado Processos internos e regras de supervisão Assegurar que os processos internos sejam adequados à gestão de risco. Incorporação de riscos adicionais ao Pilar I estratégico, negócio, liquidez... O Supervisor passa a avaliar a gestão e não mais prescrever regras!!! Disciplina de Mercado Estimular a ampla e detalhada divulgação das políticas e metodologias de gerenciamento de risco e resultados
26 Basileia III Terceira versão do Acordo Princípios: Maior capital para operações interbancárias com instituições de grande porte, devido ao reconhecimento de maior risco de contágio sistêmico Preocupação com efeitos de ciclo e períodos de stress econômico Maior transparência nas operações de securitização para manutenção dos mesmos níveis de capital e critérios punitivos para operações mais alavancadas ou com maior incerteza de risco Incentivo para operações realizadas em bolsas de valores (contraparte central), porém com reconhecimento de que as mesmas não são isentas de risco, exigindo capital dos bancos
27 Considerações Finais O mercado de crédito no Brasil mudou e vai mudar mais ainda A modelagem de crédito e a avaliação de risco terão que se adaptar a um novo público, um novo ambiente e uma nova realidade econômica Juros baixos Informações positivas Endividamento/Comprometimento de rena Novos segmentos Novos produtos Basiléia 2 impõe rigor e critérios mais estritos de formalização
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