Morgan Stanley. Estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez

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1 Morgan Stanley Estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez

2 Título Estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez Data de Vigência: 2015 Proprietário Tesouraria Corporativa Aprovação Diretor Financeiro

3 Exclusivamente para Uso Interno Índice 1 Sumário Gerenciamento do Risco de Liquidez Organograma Estrutura do Gerenciamento do Risco de Liquidez Simulação de Eventos de Estresse Governança...2 0

4 1 Sumário O propósito do documento de Gerenciamento do Risco de Liquidez do Morgan Stanley é estabelecer uma estrutura para manter a liquidez atual e futura do Morgan Stanley em um nível adequado e consistente com as atividades da empresa, as principais práticas da indústria, expectativas dos participantes e orientações e regulamentações. 2 Gerenciamento do Risco de Liquidez Defini-se risco de liquidez como: A possiblidade da instituição não conseguir honras suas obrigações com clientes ou garantias a qualquer momento ou não conseguir negociar seus ativos a preços de mercado. 3 Organograma COMITÊ EXECUTIVO COMITÊ ALCO DIRETOR FINANCEIRO TESOURARIA CORPORATIVA RISCO DE MERCADO ÁREAS DE NEGÓCIO CONTROLADORIA * Áreas responsáveis por prover informações à Tesouraria Corporativa 1

5 4 Estrutura do Gerenciamento do Risco de Liquidez A estrutura de gerenciamento do risco de liquidez do Morgan Stanley deve estabelecer: - Políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de liquidez aprovadas pelo Comitê Executivo; - Processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia, contemplando, no mínimo, a avaliação diária das operações com prazos de liquidação inferiores a 90 (noventa) dias; - Políticas e estratégias de captação que proporcionem diversificação adequada das fontes de recursos e dos prazos de vencimento; - Plano de contingência de liquidez que estabeleça responsabilidades e procedimentos para enfrentar situações de estresse; - Realização de testes de estresse com cenários de curto e de longo prazo, idiossincráticos e sistêmicos, cujos resultados devem ser considerados ao estabelecer ou rever as políticas, as estratégias, os limites e o plano de contingência de liquidez; - Avaliação do risco de liquidez como parte do processo de aprovação de novos produtos. Na sua elaboração, deve-se considerar: - Todas as operações praticadas no mercado financeiro e de capitais, assim como possíveis exposições contingentes ou inesperadas, tais como as advindas de serviços de liquidação, prestação de avais e garantias, e linhas de crédito contratadas e não utilizadas; - O risco de liquidez individualmente nos países onde opera e nas moedas às quais está exposta, observando eventuais restrições à transferência de liquidez e à conversibilidade entre moedas, tais como as causadas por problemas operacionais ou por imposições feitas por um país. 5 Simulação de Eventos de Estresse Testes de estresse são realizados mensalmente e incorporados ao cálculo do nível de liquidez utilizando premissas definidas no Plano de Contingência (CFP). 6 Governança Comitê Executivo - Responsável pela aprovação das políticas e estratégias aplicáveis ao 2

6 gerenciamento do risco de liquidez da instituição destinados a manter o nível de liquidez compatível com os riscos incorridos pelo Morgan Stanley; - Responsável pela aprovação da estrutura de gerenciamento do risco de liquidez do Morgan Stanley; - Delega autoridade para a implementação do planejamento e da gestão de liquidez ao Diretor Financeiro; - Responsável pela aprovação das premissas a serem utilizadas no plano de contingência (CFP) e os limites mínimos de liquidez; - Responsável pelas informações divulgadas no relatório de acesso público contendo resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco de liquidez do Morgan Stanley. Comitê de Administração de Ativos/Passivos (Comitê ALCO) - Revisa documento anualmente e monitora seu cumprimento; - Verifica se os limites e diretrizes aprovadas pelo Comitê Executivo estão sendo cumpridas. Diretor Financeiro - Responsável pelos informes ao Comitê Executivo sobre os níveis atuais de liquidez, resultado dos testes de estresse e avaliações qualitativas referentes ao nível de liquidez; - Define as premissas a serem utilizadas no plano de contingência (CFP) e os limites mínimos de liquidez. Tesouraria Corporativa - Desenvolve e mantém este documento enviando ao Diretor Financeiro e Comitê Executivo anualmente; - Elabora relatórios gerenciais diários sobre o nível de liquidez para o Diretor Financeiro e Comitê Executivo; - Realiza projeções de liquidez a partir do resultado dos testes de estresse e informa o resultado ao Diretor Financeiro mensalmente; - Monitora a liquidez diária e intradiária do Morgan Stanley e identificar possíveis crises de liquidez; - Prover comentários sobre violações de limites ao Diretor Financeiro e Comitê Executivo. Área de Risco de Mercado - Prover informações sobre o tamanho das posições em relação ao volume normalmente transacionado no mercado. Áreas de Negócio 3

7 - Informar metas de crescimento dos negócios e possíveis ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios. Controladoria - Prover relatórios com posições e vencimentos para a Tesouraria. 4

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