LISTA DE EXERCÍCIOS I. Faça os seguintes exercícios do Apêndice D do livro do Wooldridge:

Transcrição

1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE FACULDADE DE ECONOMIA ECONOMETRIA II Prof.ª Danielle Carusi Machado LISTA DE EXERCÍCIOS I REVISÃO DE ÁLGEBRA MATRICIAL Faça os seguintes exercícios do Apêndice D do livro do Wooldridge: D.1, D.2, D.3, D.4 e D.5 REVISÃO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 1. A tabela abaixo mostra o resultado de uma regressão realizada. São observações sobre 601 pessoas casadas onde: Y = n o de casos extraconjugais durante o período de casamento; Z1 = n o de anos casada; Z2 = grau de religiosidade, em uma escala de 1 = anti-religião a 5 = muito religiosa; Z3 = anos de estudo; Z4 = auto-avaliação do casamento, em uma escala de 1 = muito infeliz a 5 = muito feliz. Variável dependente: Y Método: MQO Amostra: 601 Variável Coeficiente Erro padrão t-estatística P-valor. C Z ? Z Z ? Z ? R-quadrado a) Considere uma pessoa anti-religião e outra muito religiosa. Calcule qual será a diferença média no número de casos extraconjugais entre elas, ceteris paribus. b) Ache as estatísticas t das variáveis Z1, Z3 e Z4 e discuta a significância dos coeficientes ao nível de 1%, 5% e 10%. c) Explique o significado do P-valor encontrado para a variável Z3. d) Faça um teste da significância geral (significância conjunta de todas variáveis explicativas) da regressão ao nível de 5% e explique o seu resultado. 1

2 2. O modelo seguinte é uma versão simplificada do modelo de regressão múltipla usado por Biddle e Hamermesh (1990) para estudar a escolha entre o tempo gasto dormindo e trabalhando e para observar outros fatores que afetam o sono: dormir 0 1trabtot 2educ 3idade u Em que dormir e trabtot (trabalho total) são mensurados em minutos por semana e educ e idade são mensurados em anos. Usando os dados de um arquivo, geraram-se as seguintes estimativas pelo método de mínimos quadrados ordinários: Model 1: OLS estimates using the 706 observations Dependent variable: dormir Variable Coeficiente Erro padrão Estatística t padrão p-value Const 3638,25 112,275 32,4047 <0,00001 *** Trabtot -0, , ? <0,00001 *** Educ -11,1338 5,88457? 0,05890 * Idade 2, ,44572? 0,12855 Média da variável dependente = 3266,36 Desvio padrão da variável dependente. = 444,413 Soma dos resíduos quadrados = 1,23455e+008 Erro padrão dos resíduos = 419,359 R 2 não ajustado= 0, R 2 ajustado = 0, Estatística F (3, 702) = 29,9189 (p-value < 0,00001) a. Discuta o sinal e a significância estatística (a nível de 1%) do coeficiente educ.(a tabela encontra-se no final da prova). b. Faça o mesmo para trabtot (nível 1%). c. Faça o mesmo para idade (nível 1%). d. Qual a diferença conceitual entre o R 2 ajustado e o R 2 não ajustado? Qual a vantagem do R 2 ajustado em relação ao R 2 não ajustado? e. Como é calculada a estatística F para a significância geral da regressão? Qual o seu valor e a que conclusões você pode tirar a partir deste valor (use um nível significância correspondente ao da tabela que possui)? EXERCÍCIOS PRÁTICOS Nos exercícios abaixo são utilizadas duas bases de dados, ambas extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de A primeira base contém informações sobre pessoas com idade entre 18 e 54 anos. O segundo conjunto de dados possui informações sobre domicílios. Uma breve descrição dessa pesquisa e as definições das variáveis são apresentadas abaixo. Os dados são referentes a ao Rio de Janeiro. Os dados para pessoas estão no arquivo: RJ.xls. Os dados para domicílios estão nos arquivos RJ_Dom.xls. 2

3 Para importar a base de dados no Gretl siga os seguintes passos: 1 Selecione File e depois Open Data 2 Clique em Import Excel 3 Na caixa Open Excel file, selecione o arquivo com os dados e clique em abrir. 4 Clique em Ok na caixa seguinte. Para resolver os exercícios de 1 a 5 utilize a base de domicílios. Questão 1. a) Calcule a média e o desvio padrão das variáveis: moradores, Ncom e Ndor. [Para calcular essas medidas no Gretl: clique sucessivamente em Data/summary statistics/all variables] b) Calcule as médias de Ncom e Ndor separadamente para imóveis alugados e não alugados. [Para selecionar apenas os imóveis alugados na amostra: clique sucessivamente em Sample/restrict based on criterion. Depois, digite: alugado =1 ] Questão 2. Obtenha as correlações entre as seguintes variáveis: a) moradores e Ncom. b) Ncom e Ndor c) Ncom e renddomic Interprete os resultados. [Para calcular a correlação no Gretl: selecione as variáveis desejadas e clique em Data/Correlation matrix/selected variables] Questão 3. Supondo que o logaritmo da variável renddomic tenha distribuição normal, construa intervalos de confiança de 90% e de 95% para a média de ln(renddomic). [Para criar a variável em logaritmo no Gretl: selecione a variável desejada e clique em Data/Add variable/logs of selected variables]. OBS: Consulte um livro de Estatística. Questão 4. Calcule a média de renddomic per capita para domicílios que possuem computador e para domicílios que não possuem computador. Interprete os resultados. [Para criar uma nova variável no Gretl: clique em Variable/define new variable, digite renddomicpc=renddomic/moradores, por exemplo, e clique em OK]. 3

4 Questão 5 Estime uma regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) usando como variável dependente o logaritmo da variável renddomic e como variável independente o número de moradores (inclua uma constante na regressão). Interprete o significado do coeficiente estimado da variável moradores. [No Gretl inglês: clique em Model/Ordinary least squares, selecione a variável dependente e a(s) explicativa(s) e clique em OK] Para resolver os exercícios abaixo utilize a base de pessoas. Questão 6. Obtenha a média do rendimento do trabalho principal para negro=1 e para negro=0. O que se pode concluir dos resultados? Questão 7 Obtenha a média do rendimento do trabalho principal para negro=1 e para negro=0. O que se pode concluir dos resultados? Questão 8 Considere o seguinte modelo: ln (rfpc) = (educm) + u. a) Estimando esse modelo por MQO, o que podemos dizer sobre a relação entre a renda familiar per capita e a média de educação das pessoas do domicílio? b) Qual é o R 2 dessa regressão? Qual é o significado desse R 2? Questão 9 Estime as equações abaixo pelo método de MQO e interprete os coeficientes obtidos. a) horas= escolaridade + u. b) ln(horas)= escolaridade + u. c) horas= ln (escolaridade) + u. d) ln( horas) = ln (escolaridade) + u. Os Dados A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) é uma pesquisa anual feita pelo IBGE representativa de toda a população brasileira. Em cada ano são entrevistados em torno de indivíduos em cerca de domicílios. A pesquisa contém uma série de informações sobre educação, mercado de trabalho, indicadores sociais, etc. 4

5 Descrição das variáveis na base de dados individuais Variáveis Descrição Uf Código da unidade da federação. Mulher =1 se mulher, =0 se homem. Idade Idade em anos. negro =1 se negro ou pardo, =0 caso contrário. rendimento Rendimento no trabalho principal. urb =1 se reside em área urbana, =0 se reside em área rural. escolaridade Número de anos de estudo. horas Número de horas trabalhadas na semana. setor =1 se agrícola, =2 se indústria, =3 se construção, =4 se comércio, =5 se serviços, =6 se administração e =7 se outros. migrou =1 se a pessoa nasceu em outra UF mês_nascimento Mês de nascimento da pessoa. npes Número de pessoas no domicílio. rfpc Renda familiar per capita. ocupado =1 se a pessoa está empregada, =0 se está desempregada. inativo =1 se a pessoa está participando do mercado de trabalho, =0 caso contrário. pos_ocupacao =1 se com carteira, =2 se sem carteira, =3 se conta-própria, =4 se empregador, =5 se militar e =6 se funcionário público. nc0_10 Número de crianças com 10 anos ou menos de idade. tempo_trab Tempo de casa ao trabalho: =0 se 30 minutos ou menos, =1 se entre 30 minutos e 1 hora, =2 se entre 1 e 2 horas e =3 se mais de 2 horas. posic_dom =1 se chefe do domicílio, =2 se cônjuge e =3 se filho ou filha. educm Educação média das pessoas no domicílio. Peso Peso da pessoa na pesquisa Descrição das variáveis na base de dados domiciliares Variáveis Descrição Uf Código da unidade da federação. moradores Número de moradores computador =1 se o domicílio possui computador, =0 caso contrário. renddomic Rendimento domiciliar total. Ncom Número de cômodos Ndor Número de dormitórios area =1 se área do domicílio até 20 m 2, =2 se entre 21 e 50 m 2, =3 se entre 51 e 80 m 2, =4 se entre 81 e 110 m 2, =5 se entre 111 e 140 m 2, =6 se entre 141 e 200 m 2, =7 se entre 201 e 400 m 2, =8 se mais de 400 m 2. valor =1 se valor menor do que R$ reais, =2 se valor entre e 5.000, =3 se valor entre e , =4 se valor entre e , =5 se valor entre e , =6 se valor entre e , =7 se valor entre e , =8 se valor entre e 5

6 valor_m agua eletricidade alugado aluguel pes_dom , =9 se valor maior do que Valor aproximado da residência (em R$) =1 se o domicílio possui água canalizada e =0 caso contrário. =1 se o domicílio possui eletricidade e =0 caso contrário. =1 se o domicílio é alugado e =0 caso contrário. Valor do aluguel (caso o domicílio seja alugado). Peso do domicílio. 6