Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe) Moedas Taxas Commodities Índices Ações Ativos...

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1 Versão: 24/10/2011

2 Conteúdo s Disponíveis para (Consulta de Tipo Classe)... 3 Moedas... 4 Taxas... 6 Commodities... 8 Índices Ações Ativos Estratégia Paridade de Moedas

3 s Disponíveis para (Consulta de Tipo Classe) Opções disponíveis para o campo Tipo/Classe das funções de registro e alteração dos contratos. Permite ao Participante consultar a lista de qualificações da curva disponíveis para registro, quando indicada a opção nos campos Índice Termo e. O(s) Registrador(es) do Contrato é(são) responsável(eis) por registrar a descrição completa e detalhada do Parâmetro, de modo a possibilitar que a CETIP, a qualquer tempo, verifique a consistência das metodologias adotadas e dos preços praticados, conforme Comunicado CETIP 126/08 de 04 de Novembro de A indicação de uma das opções disponíveis no Módulo para atualização da curva significa, obrigatoriamente, que a atualização toma por base exclusivamente este parâmetro, não existindo outra condição ou critério para a sua apuração, conforme Comunicado CETIP 130/08 de 17 de Novembro de 2008 e Comunicado CETIP 090/11 de 30 de Setembro de Abaixo estão listadas as curvas disponíveis para : 3

4 Moedas Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 17 US$ Australia 18 US$ Canadá Dólar (Austrália) Dólar (Canadá) 21 US$ Spot Dólar US Spot 22 Euro Spot Euro Spot 23 Coroa Suécia 24 Lira Turquia 25 Libra Inglesa Coroa (Suécia) Lira (Turquia) Libra (Inglaterra) 26 Iene Spot Iene (Japão) 27 Yuan China 28 Rand Africa Sul 53 Coroa Noruega 54 Franco Suíço 55 Coroa Dinamarca Yuan (China) Rand (Africa do Sul) Coroa Noruega Franco Suíço Coroa Dinamarca 1) As moedas devem ser utilizadas exclusivamente como fator de correção cambial, contemplando a variação entre a cotação definida para o vencimento e a indicada para a data de início do contrato. 2) Não é permitida a utilização de cross rate para apuração das cotações para estes códigos de Tipo_Classe. Nos casos em que haja a referida utilização as partes devem indicar o Tipo_Classe 29 Paridade de Moedas. 1) Informação da Cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo. 2)Indicação da fonte de informação, Horário da Cotação, Tipo (Compra, Venda, Média). ata de cotação indicada exclusivamente no campo Data de Cotação. 3) Se utilizada a média de cotações: a) informar as datas das cotações para média aritmética; ou b) informar as datas das cotações e seus respectivos pesos para média aritmética ponderada. 5) Informar, quando houver, cupom de juros/spread, na base 360, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.), respectivamente. 6) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados o 4

5 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 74 Peso Argentino Peso Argentino fator arbitrado do limitador inferior, ou do limitador superior ou ambos, no registro do contrato, na forma de fator arbitrado, nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 5

6 Taxas Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias TJMI Libor TJLP DI TJMI Libor TJLP DI 1) Os indicadores DI, Selic, Libor, Euribor, TJMI e Prefixado devem ser utilizados como taxa de juros, contemplando a variação acumulada entre a data de início 15 Prefixado Prefixado do contrato e o vencimento. 16 Selic Selic 70 TR TR 2) TR e TJLP devem ser utilizadas somente como fator 1) Parâmetros/Critérios de Cálculos necessários para aferição dos PUs informados. 2) Para curva com taxa TJMI ou LIBOR, informar a alíquota de IR quando houver. 5) Informar, quando houver, cupom de juros/spread (exclusivamente nos campos +/- e Juros (% 6

7 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 71 EURIBOR EURIBOR de correção, contemplando a variação acumulada entre a data de início do contrato e o vencimento. Para o caso de TJLP, é permitida que a capitalização seja feita pela URTJLP desde que os Juros da TJLP sejam somados ao cupom de juros/spread da operação. Neste caso, indicar critério BNDES no item 1 das informações necessárias. Obs.: Exceto pelo EURIBOR, como os demais já são parâmetros calculados pela CETIP, o registrador somente deverá utilizar o se o critério de apuração da taxa for diferente dos estabelecidos em cadernos de fórmulas e manuais de operação da CETIP. a.a.), respectivamente: a) Na base 360 TJMI, LIBOR, EURIBOR ou Prefixado360; b) Na base 252 TJLP, DI, SELIC, TR ou Prefixado252. 4) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 7

8 Commodities Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 30 Commodity Agric 31 Commodity Metal 32 Commodity Ener Commodity Agrícola Commodity Metálica Commodity Energia 1) Os indicadores devem ser utilizados somente como fator de correção, contemplando a variação acumulada da commodity entre a data de início do contrato e o vencimento. As informações necessárias e os respectivos exemplos de preenchimento estão listados abaixo. 2) Somente será permitida a utilização de commodity cuja cotação tenha divulgação pública, possibilitando a aferição do contrato. Informações Necessárias: 1) Informação da commodity utilizada, Ativo-Base, Código Ativo-Base/vencimento, Quantidade da commodity (Descrição opcional somente quando não houver previsão de spread) e sua cotação inicial, indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo,na moeda em que é negociada na referida bolsa. Exemplos de Informações: Agrícolas = Ativo-Base (Soja, Café); Código Ativo-Base/vencimento (SX9, ICFZ9); Cotação Inicial (US$8,80); Quantidade (25 sacas de 60 KG). Metálicas = Ativo-Base (Aluminium Alloy, Gold); Código Ativo-Base/vencimento (AA, GCZ9); Cotação Inicial (US$1.668,00); Quantidade (30 Toneladas). Energia = Ativo-Base (Crude Oil, Índice de Carbono BGCI); Código Ativo- Base/vencimento (CLX9, BGCI); Cotação Inicial (US$85,00); Quantidade (N/A). 2) Indicação da fonte de informação, Bolsa de negociação e Fonte Cotação, Horário da Cotação, Tipo de Cotação (Compra, Venda, Média, Preço de Ajuste, Asiática) Data de cotação indicada exclusivamente no campo Data de Cotação, Câmbio para conversão. Exemplos de Fontes: Agrícolas = Bolsa de negociação (CBOT, BMF); Fonte Cotação (Bloomberg, BMF); Horário da Cotação (11h00, 12pm); Tipo de Cotação (Intraday), Data de cotação (D0), Câmbio para conversão inicial (US$/R$ 1,86), Câmbio para conversão final (Ptax D-1 Sisbacen). 8

9 Metálicas = Bolsa de negociação (LME, NYMEX); Fonte Cotação (LME, NYMEX); Horário da Cotação (11h00, 12pm); Tipo de Cotação (Cash Buyer, Cash Seller Settlement, Intraday), Data de cotação (D-2), Câmbio para conversão inicial (US$/R$ 1,86), Câmbio para conversão final (Ptax D-1 Sisbacen). Energia = Bolsa de negociação (NYMEX, Exchange traded & OTC); Fonte Cotação (NYMEX, BXIIGCEP Index do Bloomberg); Horário da Cotação (11h00, 12pm); Tipo de Cotação (Intraday), Data de cotação (D-2), Câmbio para conversão inicial (US$/R$ 1,86), Câmbio para conversão final (Ptax D-1 Sisbacen). 3) Para os itens Cotação inicial e Câmbio para conversão, a cotação deve ser contratada com, no mínimo, 4 casas decimais. 4) Se utilizada a média de cotações: a. informar as datas das cotações para média aritmética; ou b. informar as datas das cotações e seus respectivos pesos para média aritmética ponderada. Exemplos se utilizada média de cotações: Agrícolas = informar as datas das cotações para média aritmética (10/10/2009 a 10/05/2010) Metálicas = informar as datas das cotações para média aritmética (10/10/2009 a 10/05/2010) Energia = informar as datas das cotações para média aritmética (10/10/2009 a 10/05/2010) 5) Informar, quando houver, cupom de juros/spread, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) : a) Na base 360 para cotação da commodity divulgada em moeda distinta do real; b) Na base 252 para cotação da commodity divulgada em moeda real. 6) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 9

10 Índices Códi go Descriçã o da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 33 I.P.Merc Nac 34 I.P.Merc Inter 35 Ind. Ação Nac Indice de Preco Mercado Nacional Indice de Preco Mercado Internacio nal Indice de Ação Nacional 1) Os índices devem ser utilizados somente como fator de correção, contemplan do a variação acumulada entre a data de início do contrato e o 1) Informação do índice utilizado e, se for o caso, sua cotação inicial., indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo, 2) Indicação da fonte de informação, e quando for o caso, Horário da Cotação, Data de cotação indicada exclusivamente no campo Data de Cotação e Câmbio para conversão, com a indicação da respectiva referência (Fechamento; Média; Mínima ou Máxima). 10

11 Códi go Descriçã o da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias vencimento. 2) Somente será permitida a utilização de índice com divulgação pública, possibilitand o a aferição do contrato. 3) Informar, quando houver, cupom de juros/spread,, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) : a) Na base 360 I.P.Merc Intern.; b) Na base 252 I.P. Merc Nac. e Ind. Ação Nac.; 4) Informar o percentual destacado do índice utilizado, exclusivamente no campo Percentual ; 5) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 11

12 Códi go Descriçã o da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 75 Ibovespa Ibovespa - 1) Informar, quando houver, cupom de juros/spread na base 252 exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) : 2) Preço de liquidação (informado pelas partes): Ibovespa de liquidação de D-1, Data de cotação indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ; 3) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 12

13 Códi go Descriçã o da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 88 ETF Nacional ETF Nacional 1) As cotações dos ETF s (Exchange Traded Funds) devem ser utilizados somente como fator de correção, contemplan do a variação acumulada entre a data de início do contrato e o vencimento. 1) Informação do Código do ETF e sua cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo,. 2) Indicação da fonte de informação, e quando for o caso, Horário da Cotação, Data de cotação, indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ;, Câmbio para conversão. 3 )Informar, quando houver, cupom de juros/spread, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) : a) Na base 360 ETF Internacional; 2) Somente é permitida a utilização de ETF com divulgação pública das negociações, possibilitand o a aferição do contrato. b) Na base 252 ETF Nacional; 4) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 13

14 Códi go Descriçã o da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 89 ETF Internacio nal ETF Internacio nal 1) As cotações dos ETF s (Exchange Traded Funds) devem ser utilizados somente como fator de correção, contemplan do a variação acumulada entre a data de início do contrato e o vencimento. 2) Somente é permitida a utilização de ETF com divulgação pública das negociações, possibilitand o a aferição do contrato. 1) Informação do Código do ETF e sua cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo,. 2) Indicação da fonte de informação, e quando for o caso, Horário da Cotação, Data de cotação, indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ;, Câmbio para conversão. 3) Informar, quando houver, cupom de juros/spread, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.), 4) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 14

15 Código Descrição da 341 Futuro S&P 500 Índice Futuro Standard & Poors Futuro VIX Índice Futuro VIX Cálculo de PU ou de Fator 1) Os índices devem ser utilizados somente como fator de correção, contemplando a variação acumulada entre a data de início do contrato e o vencimento. 2) Somente será permitida a utilização de índice com divulgação pública, possibilitando a aferição do contrato. Informações Necessárias 1) Informação do Índice Futuro utilizado e, se for o caso, sua cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo, 2) Indicação da Fonte de Informação; Bolsa de negociação; Código do Contrato (na Fonte de Informação); Mês/Ano de Vencimento do Contrato; Quantidade do Contrato; Fonte Cotação; Horário da Cotação; Tipo de cotação (Média, Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Ajuste); Data de cotação futura, indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ; Moeda em que é negociada na referida Bolsa; Câmbio para Conversão, com a indicação da respectiva referência (Fechamento; Média; Mínima ou Máxima). 3) Informar, quando houver, cupom de juros/spread na base 360, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.), 4) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 15

16 Ações Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 37 Ações Nac 38 Ações Inter Ações Nacionais Ações Internacionai s 1) As ações devem ser utilizados somente como fator de correção, contempland o a variação acumulada entre a data de início do contrato e o vencimento. 2) Somente será permitida a utilização de ação com divulgação pública das negociações, possibilitand o a aferição do contrato. 1) Informação da ação e sua cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo,. 2) Indicação da fonte de informação; Cotação de fechamento, mínima, média, máxima ou Spot (cotação entre a mínima e máxima do dia); Horário da Cotação; Data de cotação, indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ; ; e quando for o caso, Câmbio para conversão. 3) Informar, quando houver, cupom de juros/spread, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) a) Na base 360 Ações Internacionais; b) Na base 252 Ações Nacionais, 4) Se utilizada a média de cotações: a) informar as datas das cotações para média aritmética simples;ou b) informar as datas das cotações e seus respectivos pesos para média aritmética ponderada. 5) Tratamento de Proventos: O procedimento da CETIP para aferição dos contratos levará em consideração a possibilidade de ajustes em função do pagamento de proventos, tais como bonificação, subscrição, juros sobre capital próprio e dividendo. a) As partes deverão indicar os casos em que haja existência (ou não) de cláusulas de proteção contra proventos em dinheiro; 16

17 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias b) Para os proventos em dinheiro, os ajustes serão efetuados pela incorporação dos valores pagos a curva corrigida pela variação da ação, por ocasião da conversão para ex direito na bolsa. O montante do provento a ser incorporado levará em consideração a quantidade de ações passíveis de serem adquiridas na data de inicio do contrato através do valor base do mesmo, bem como as alterações da quantidade inicial em função de bonificação ou qualquer evento que altere a referida quantidade. i. Informar o indicador de atualização (percentual, taxa de juros e spread) nos casos em que a correção do provento em dinheiro seja por outro indicador diferente da valorização da própria ação; ii. Informar também os casos em que haja cláusula que a correção do valor somente ocorrerá a partir data de efetivo pagamento do provento; c) Os ajustes relativos à subscrição ou qualquer outro direito de preferência serão efetuados no primeiro dia ex direito na bolsa, e serão realizados pela incorporação do valor teórico do direito de subscrição, na curva corrigida pela variação da ação; i. Informar os casos em que não haja previsão de ajuste em função de subscrição ou qualquer outro direito de preferência; d) Para bonificação ou qualquer evento que altere a quantidade de ações os ajustes serão efetuados no primeiro dia ex direito na bolsa, e serão realizados pela correção do preço de referência pelo fator de bonificação. 17

18 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 6) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. a) a taxa, a sua expressão, a base e o período; ou b) a cotação, o tipo (compra ou venda) e a data da cotação que está sendo utilizado (D-0, D-1, D-2 ou D-3); ou 18

19 Ativos Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 39 Atvs Priv Nac 42 Atvs Púb Inter 43 Cts Fdos Nac Ativos Privados Nacionais Ativos Públicos Internacionais Cotas de Fundos Nacionais 1) Os indicadores devem ser utilizados somente como fator de correção, contemplando a variação cumulada do PU/Cota do ativo entre a data de início do contrato e o vencimento. 2) Somente será permitida a utilização de ativo cujo PU/Cota tenha divulgação pública, possibilitando a aferição do contrato. 1) Informação do ativo e seu PU/Cota inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo,. 2) Indicação da fonte de informação, e quando for o caso, Horário da Cotação, Data de cotação, indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ;, Câmbio para conversão. 3) Informar, quando houver, cupom de juros/spread, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) : a) Na base 360 Atvs Pub Inter e Cts Fdos Inter.; b) Na base 252 Atvs Priv Nac.e Cts Fdos Nac. 4) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a 19

20 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 44 Cts Fdos Inter Cotas de Fundos Internacionais informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 20

21 Estratégia Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 73 Estratégia Estratégia 1) Utilização de mais de um parâmetro para cálculo da atualização da curva do contrato. 2) Apuração de um determinado parâmetro de forma distinta daquela prevista pela CETIP. 3) apuração diferente dos estabelecidos em cadernos de fórmulas e manuais de operação da CETIP. Observação: A utilização desta opção somente é possível mediante a prévia e expressa autorização da CETIP, que fornecerá um código específico para cada Estratégia aprovada (Código da Estratégia), a ser informado pelo(s) Registrador(es) no campo de descrição da curva. 1) Código da Estratégia. 2) Informações definidas como necessárias pela CETIP por ocasião da aprovação da Estratégia. 21

22 Paridade de Moedas Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 29 Paridade Moedas Paridade de Moedas Código utilizado para o registro de curva cujo critério de apuração prevejam a cotação entre duas moedas distintas do Real (R$). A cotação deve ser utilizada exclusivamente como fator de correção cambial, contemplando a variação entre a cotação definida para a data de vencimento e a indicada para a data de início do contrato. 1) Informar a paridade; cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo,; indicação da fonte de informação da paridade; horário da cotação da paridade; tipo de cotação da paridade (compra, venda, média); data de cotação da paridade indicada exclusivamente no campo Data de Cotação ; informar a moeda de conversão; indicação da fonte de informação da moeda de conversão; horário da moeda de conversão; tipo da moeda de conversão; data da moeda de conversão. 2) Se utilizada a média de cotações: a) informar as datas das cotações para média aritmética; ou b) informar as datas das cotações e seus respectivos pesos para média aritmética ponderada. 4) Informar, quando houver, cupom de juros/spread na base 360, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.), 22

23 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 5) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 23

24 Código Descrição da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 327 US$ EMTA Dólar EMTA 1) A moeda deve ser utilizada exclusivamente como fator de correção cambial, contemplando a variação entre a cotação definida para o vencimento e a indicada para a data de início do contrato. 2) Não é permitida a utilização de cross rate. 3) O fixing padrão para liquidação será a PTAX- Venda, divulgada pelo Sisbacen. A utilização de dados divulgados pelo EMTA será considerada como fixing para liquidação sob duas condições: a) ausência de divulgação da cotação pelo Sisbacen; ou 1)Informação da Cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo, Horário da cotação; data de cotação da paridade indicada exclusivamente no campo Data de Cotação. 2)Informar, quando houver, cupom de juros/spread na base 360, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.) 3) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. b) a divulgação da cotação pelo EMTA superar uma variação, em módulo, de 3% em relação à divulgação pelo Sisbacen. 24

25 Códi go Descriçã o da Cálculo de PU ou de Fator Informações Necessárias 343 PESO ARGENTI NO (ARS) EMTA PESO ARGENTI NO (ARS) EMTA 1) A moeda deve ser utilizada exclusivamente como fator de correção cambial, contemplando a variação entre a cotação definida para o vencimento e a indicada para a data de início do contrato. 2) Não é permitida a utilização de cross rate. 3) O fixing padrão para liquidação será a PTAX-Venda, divulgada pelo Sisbacen. A utilização de dados divulgados pelo EMTA será considerada como fixing para liquidação sob duas condições: a) ausência de divulgação da cotação pelo Sisbacen; ou b) a divulgação da cotação pelo EMTA. 1) Informação da Cotação inicial indicada exclusivamente no campo Cupom Limpo ; Horário da cotação; data de cotação da paridade indicada exclusivamente no campo Data de Cotação. 2)Informar, quando houver, cupom de juros/spread, exclusivamente nos campos +/- e Juros (% a.a.). 3) Na hipótese de ser utilizado Limitador Inferior, Superior ou ambos para Contratos com Fluxo de Caixa, devem ser indicados, na forma de fator arbitrado, exclusivamente nos campos Lim. Inferior (Floor) e /ou Lim. Superior (Cap). Informar para quais fluxos (informação do fluxo correspondente ou se é valido para todos os fluxos). No caso de limitadores dferentes para os fluxos, a informação indicada nos campos Lim. Inferior (Floor) e/ou Lim. Superior (Cap), serão o menor e o maior limitador do contrato, respectivamente. 25

26 Observações códigos 327 e 343: 1) Não estão contempladas neste cláusulas de diferimento de pagamentos da liquidação financeira de eventos; e 2) No caso do contrato apresentar condições diferentes das estabelecidas para este, inclusive com relação ao percentual de materialidade, as mesmas devem ser submetidas à apreciação prévia por parte da CETIP Observações gerais: 1. As Informações Necessárias que não estão descriminadas com preenchimento exclusivo nos campos específicos do registro do contrato deverão ser informadas, conforme determinadas acima, no campo Denominação; 2. Nas tabelas acima, quando o termo Vencimento for mencionado nos campos Cálculo de PU ou de Fator, está se referindo a: a) Pagamento Final vencimento do contrato; e b) Fluxo de Caixa evento de juros/amortização. 3. No caso de contrato no qual o juros incide sobre o valor base remanescente, originado de um evento de amortização que não gera financeiro, as duas curvas deverão ser registradas como e essa informação constar no campo Denominação junto as demais características específicas de cada curva. 26