Parametrização e configuração da ferramenta IBM Algo One ALM Base e outro Dúvida: Esclarecimento: 1. Dúvida: Esclarecimento: Dúvida:

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1 1 Dúvida: Sobre Conciliar contabilmente os saldos da rubricas contábeis... e Consultar o resultado da conciliação..., entendemos que o Banco deseja que seja desenvolvido um relatório que concilie, com valores contábeis, valores carregados na solução ou produzidos por ela. Para orçar o serviço necessário necessitamos definir essa conciliação com o máximo de detalhe possível. Alguns pontos: 1. Que dados seriam conciliados? 2. É suficiente exportar os dados carregados na solução pelas mesmas chaves contábeis, para que um sistema externo faça a comparação, ou será necessário carregar na solução também os dados contábeis e gerar a comparação dentro da solução Algo? 3. Se for necessário comparar dentro da solução, um arquivo.csv com colunas é suficiente, ou serão exigidos relatórios e funcionalidades adicionais? 4. Como relatórios de conciliação contábil não são nativos da solução, se eles forem mesmo necessários, o Banco dispõe de uma ferramenta de BI para isto, como Cognos ou equivalente? 5. Favor listar outros pontos que especifiquem essa conciliação. Esclarecimento: 1. Seriam conciliados os saldos das rubricas contábeis das operações nos sistemas operacionais com os saldos das rubricas contábeis no sistema da contabilidade. 2. A solução ideal seria carregar os dados contábeis e gerar a comparação dentro da solução Algo, inclusive como forma de validação da base de dados dos sistemas operativos previamente à entrada dos dados no motor matemático. 3. Para comparar dentro da solução, é suficiente, tanto na entrada, como na saída, um arquivo.csv. A saída de que necessitamos equivale a um log de erros do sistema. 4. Não será necessária nesta etapa do projeto, nenhuma ferramenta adicional, uma vez que o relatório de conciliação contábil necessário equivale a um log de erros do sistema. 5. A contabilidade apresenta um saldo para cada rubrica contábil, por dependência. Os sistemas operacionais apresentam os dados no nível de operação, sendo a rubrica contábil um dos atributos da informação. Dessa forma, os dados desses sistemas necessitam ser agrupados por rubrica para possibilitar a conciliação. 2 Dúvida: Sobre Permitir incluir, alterar, excluir ou liberar, com 2a. chave...registros de operação..., a exclusão manual não é uma funcionalidade nativa da solução, por questões de governança. A maneira de efetuar essas alterações é corrigir a entrada (nos arquivos texto ou no banco de dados), e rodar batches de atualização. O Banco estaria disposto a excluir com 2a. chave do texto do requisito? Esclarecimento: A segunda chave poderá ser excluída como requisito para a solução ALGO ONE, desde que seja implementada para a correção das entradas, por meio de um sistema interno do Banco. 3 Dúvida: Sobre Permitir incluir, alterar ou excluir grupamentos de dependência..., o que são grupamentos de dependência? Seriam hierarquias de grupamentos? Ou agrupamentos de subsidiárias estrangeiras? Um exemplo já esclareceria. 1 / 5

2 Esclarecimento: São agrupamentos de subsidiárias estrangeiras. Um grupo pode ser composto por uma ou mais subsidiária, no entanto, a formação de um grupamento não ocorre pela soma dos totais de cada subsidiária. É necessário desconsiderar as operações entre essas dependências sempre que houver uma agregação. Por exemplo: o Bloco Europa era composto por Frankfurt, Lisboa, Londres, Madri, Milão e Viena. Com a criação do BBAG, foi necessário criar esse novo grupamento e migrar Frankfurt, Lisboa, Madri, Milão e Viena para esse grupamento. O grupamento Europa passou a ser composto por Lisboa e BBAG. 4 Dúvida: Sobre o alongamento de operações passivas, a solução aplica cenários de evolução do saldo e de antecipação de retiradas para modelar o comportamento de produtos sem vencimento definido. A solução não possui uma ferramenta para produzir o cenário de evolução da carteira, mas aplica o cenário produzido pelo usuário fora da solução. Em alguma ferramenta fora do IBM Algo, o usuário considera a utilização histórica, aplica métodos estatísticos ou econométricos, produz o cenário e o alimenta para que a solução o aplique. O Banco aceita esta abordagem? Esclarecimento: Não. O Banco poderá fornecer os modelos, com as respectivas fórmulas matemáticas para que a solução calcule a nova distribuição de passivos. 5 Dúvida: Em vários pontos cita-se taxa média de juros. A solução pode consolidar contratos na entrada. O contrato resultante, consolidado, traz uma taxa média. A saída, no módulo de relatórios, pode ser agrupada por taxa ou por zonas de taxa dos contratos consolidados. Tudo bem com esta abordagem? Esclarecimento: Se o contrato consolidado resultante possuir uma taxa média, essa abordagem atende, desde que seja possível também calcular essas taxas médias por intervalos de tempo (time steps), considerando o vencimento das operações. Além disso, para operações em diferentes moedas, deverá ser feito o swap das taxas para a unidade em que o relatório estiver sendo visualizado. 6 Dúvida: Os requisitos citam frequentemente spread, definido como (taxa média dos ativos taxa média dos passivos). Normalmente o spread é calculado em relação às operações com o Caixa Central ou com a Tesouraria, por meio da funcionalidade de FTP. Se for mesmo necessário calcular uma taxa média dos ativos e dos passivos, qual é o critério de cálculo? Esclarecimento: Para cálculo da taxa média, cada operação deverá ter seu saldo multiplicado pela taxa. Esse total deverá ser dividido pelo total dos saldos das operações. No caso da distribuição de vencimentos, essa taxa média por produto deverá ser calculada para cada grupo de operações vincendas em um mesmo intervalo de tempo. Vol_Oper = Volume da Operação; Tx_Oper = Taxa da Operação. Tx_Méd = Somatório(Vol_Oper x Tx_Oper) / Somatório(Vol_Oper) 7 Dúvida: Ainda sobre spread, um item cita Permitir consulta à Distribuição de vencimentos... por dependência ou grupamento de dependências, com spread acumulado e por intervalo : O que é spread acumulado? Acumulado à medida que se soma que tipo de variável? 2 / 5

3 Esclarecimento: O spread acumulado será a diferença da (taxa média do ativo a taxa média do passivo) ao longo do tempo. Sendo intervalos (time steps) de 0-1, 2-7, 8-15 e 16 a 30 dias, o spread acumulado será dado considerando o estoque das operações vincendas acumulado até 1 dia, até 7 dias, até 15 dias, até 30 dias e assim por diante. 8 Dúvida: O conceito de rentabilidade financeira, bastante citado, é simplesmente a receita contábil líquida entre ativos e passivos? Esclarecimento: Sim 9 Dúvida: Sobre Permitir consulta ao resumo de descasamento por Tipo de Taxa... poderiam exemplificar alguns tipos de taxa? Esclarecimento: Pré-fixado, pós-fixado. Em caso de pós-fixado, para a área externa, permitir abrir pelo prazo da libor. Na área interna, será necessário abrir por tipo de indexador: CDI, TR, TJLP e índices de preços. 10 Dúvida: Sobre Permitir consulta à simulação de operações e seus impactos no prazo médio contratual..., a solução permite consultar por data de vencimento ou faixas de data de vencimento, e por duration ou faixas de duration. Ela não controla o prazo total do contrato, que que consideraria o prazo decorrido. Apenas para certificar-se de que esses conceitos se encaixam no que a solução apresenta, qual é a diferença entre prazo médio contratual e prazo médio contratual remanescente? Esclarecimento: O Prazo Remanescente de uma operação é calculado subtraindo-se a data do relatório da data de amortização da operação, enquanto o prazo contratual é calculado subtraindo-se a data do início da data de amortização da operação. 11 Dúvida: Sobre Classificar as dependências externas em níveis de rating de liquidez a partir do cálculo do gap acumulado., a solução calcula gap e permite estabelecer limites sobre ele, para cada dependência ou agrupamento. Porém a solução não classifica nativamente cada dependência em ratings de acordo com o gap. Isto deve ser desenvolvido fora da solução e estaria fora do escopo dos serviços de parametrização. Tudo bem com esta abordagem? Esclarecimento: Não. O Banco poderá fornecer os modelos, com as respectivas fórmulas matemáticas para que a solução calcule a classificação. 12 Dúvida: Sobre Distribuir o alongamento do passivo entre os períodos (buckets), poderiam descrever um ou mais exemplos de critérios possíveis de reinvestimento ou alteração dos passivos? Se alongar é aplicar hipóteses de variação do saldo de passivo, então o que seria distribuir esse alongamento entre períodos? Esclarecimento: Para o produto Depósito à vista, seja S_1, S_2, S_3,..., S_n uma série de saldos espaçados por período "t" (semanal) e de tamanho mínimo de 31 observações (n > ou = 31); devem ser calculadas as variações logarítmicas dos saldos Delta_i = ln(s_i+1) - ln(s_i), onde i = 1, 2,..., n-1; deverá ser denominado "s" o desvio-padrão estimado da amostra de "delta". Sendo "S_0" o saldo observado no momento zero, a estimativa de saldo mínimo esperado para "n" períodos "t" (semanal) após o momento zero, para 99,5% de confiança é: -2,58 x s x raiz quadrada de n 3 / 5

4 S_nt = e x S_0 Onde: S_nt = saldo mínimo esperado n períodos t (semanal) após o momento zero; n = vértice convertido a número de períodos t (semanal); e = base dos logaritmos neperianos. As estimativas de saldo mínimo para diferentes horizontes de tempo deverão ser usadas para a alocação de recursos nos 9 vértices padrão. Os valores a serem alocados nos vértices A_v (v = 1, 2, 3,..., 9 - números de ordem do vértice) deverão ser obtidos subtraindo o saldo mínimo estimado para o vértice v+1 do saldo mínimo estimado para o vértice v. Assim: A_v = S_v - S_v+1. Os recursos passíveis de alocação em vértices posteriores a 360 dias corridos deverão ser alocados no último vértice. Caso o saldo observado (S_0) apresente crescimento superior a 20% em relação ao saldo observado no período anterior, deverá ser considerado S_0 o saldo observado no período anterior. Nesse caso, a diferença entre o saldo observado e o saldo considerado deverá ser adicionada ao valor previsto para o vértice 1 (A_1). 13 Dúvida: Sobre Calcular a Distribuição de Vencimentos... agrupando os totais em intervalos de tempo, com spread por bucket, o que seria agrupar intervalos de tempo com spread por bucket? Esclarecimento: É o cálculo da diferença da taxa média do ativo, menos a taxa média do passivo, para as operações com vencimento em um dado intervalo de tempo (time steps). Ou seja, para as operações vincendas entre 15 e 30 dias, por exemplo, deverá ser feito o cálculo das taxas médias ativas e passivas e apurado o spread (diferença entre as taxas) e assim, para todos os intervalos. 14 Dúvida: Sobre Calcular o impacto das mudanças de cenário sobre os componentes do perfil de resultado:... prazo contratual e remanescente em dias, taxas médias do ativo e do passivo... : a solução apura o impacto sobre métricas que ela é capaz de calcular. Ela não calcula uma taxa média, mas pode agrupar os resultados por taxa ou por zona de taxa. Quanto ao prazo, a solução pode agrupar resultados por data de vencimento ou faixa de data, por duration ou faixa de duration. Todas essas variáveis são impactadas por mudanças de cenário. Tudo bem com esta abordagem? Esclarecimento: É necessário que as variáveis, taxa média, prazo médio contratual e remanescente sejam impactadas pelas mudanças de cenário. Se a solução contempla esses componentes, estamos de acordo com essa abordagem. 15 Dúvida: Sobre Permitir incluir, alterar ou excluir taxas de juros, o termo taxa de juros pode se referir à taxa do papel ou a curvas de desconto (estas são fatores de risco). É possível alterar taxas de papéis e curvas de desconto pela GUI do motor de cálculo RiskWatch, porém estas alterações só afetam a sessão operada pelo usuário no momento. Elas só afetam a produção se reproduzidas nos arquivos de entrada. Para excluir uma taxa não mais utilizada, se elimina o registro do arquivo de entrada carregado diariamente. Tudo bem com este modo de operação? Esclarecimento: Sim 4 / 5

5 16 Dúvida: Sobre Permitir incluir, alterar ou excluir taxas de câmbio, se uma taxa de câmbio não é mais utilizada, simplesmente se elimina o registro dos arquivos de entrada. Haveria alguma necessidade de excluir taxas de câmbio por outros meios? Esclarecimento: Não. 17 Dúvida: O item Calcular os componentes do perfil da dependência externa: Percentual de Participação, Percentual da Taxa..., cita uma variável nova: percentual da taxa. O que seria isto? Esclarecimento: Essa variável refere-se ao percentual de participação de cada produto no total de ativos ou passivos da dependência. Além disso, deverá apresentar a taxa média por produto. 18 Dúvida: Quais sãos os Termos e Condições referente a contratação dos serviços (Faturamento, Pagamento, Penalidade)? Favor especificar em detalhes. Esclarecimento: Os termos e condições serão detalhados no momento da publicação do edital de licitação. 19 Dúvida: Há Acordo de Nível de Serviço? Favor especificar e informar quais penalidades serão aplicadas ao fornecedor, caso este acordo de nível de serviço não seja atendido. Esclarecimento: O Acordo de Nível de Serviço será detalhado no momento da publicação do edital de licitação. 5 / 5