Palavras-chave: Econofísica. Modelo SIR. Mercado Financeiro. Equações Diferenciais. Expoentes Característicos.

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Palavras-chave: Econofísica. Modelo SIR. Mercado Financeiro. Equações Diferenciais. Expoentes Característicos."

Transcrição

1 INVESTIGANDO O MERCADO FINANCEIRO POR MEIO DE UM MODELO EMBASADO EM EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO- LINEARES INVESTIGATING THE FINANCIAL MARKET BY A MODEL EMBASED IN NON-LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS Carla Liliane Guedes Fonseca 1 Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães 2 Resumo: Estudamos o mercado financeiro através de um modelo embasado em equações diferenciais não-lineares, com a intenção de contribuir para a modelagem de sistemas financeiros, considerados complexos, através de sistemas determinísticos simples com características estocásticas. Em analogia ao modelo SIR (Suscetíveis - Infectados - Recuperados), foi construído um modelo de mercado composto de quatro populações, infectados de compra, infectados de venda, suscetíveis de compra e suscetíveis de venda, que resultou em um sistema de quatro equações diferenciais não lineares. Além dessas equações, foi formulada a equação do preço, que relaciona duas destas populações. O modelo foi inicialmente investigado por meio de técnicas de Sistemas Dinâmicos e dele foram extraídas diferentes dinâmicas. Num segundo momento, foi inserida aleatoriedade no modelo para novas análises, o que, aparentemente, tornou as curvas de preço por ele produzidas mais parecidas com as curvas encontradas em séries reais. Em seguida, utilizamos a ferramenta estatística expoente de Hurst para investigarmos as curvas do modelo referentes ao preço, quanto a presença de correlações em seus pontos. Palavras-chave: Econofísica. Modelo SIR. Mercado Financeiro. Equações Diferenciais. Expoentes Característicos. Abstract: We study the financial market through a model based on nonlinear differential equations. The idea is to contribute to the modeling of financial systems, considered complex, through simple deterministic systems with stochastic features. Similar to the SIR model (Susceptible - Infected - Recovered), it builds a market model composed of four sectors: infected purchase, infected sale, susceptiblity of purchase and susceptibility of sale, which, in the SIR model, resulted in a system of four nonlinear differential equations. Besides these equations, the price equation was formulated, which relates two of these populations. The model was initially investigated by through Dynamic Systems techniques, and from the model were extracted several dynamics, all simulated in a specific program. Randomness was inserted into the model for further analysis, which apparently made the simulated price curves more similar to the curves found in a real series. Then we use the Hurst exponent statistical tool to investigate price model curves for the presence of correlations in their points. Keywords: Econophysics. SIR Model. Financial Market. Differential Equations. Characteristic Exponents. 1 Mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, carlaguedes@terra.com.br. 2 Doutor em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, Professor associado do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, magalhaes@des.cefetmg.br. 81-1

2 1 INTRODUÇÃO É sabido que a grande quantidade de dados referentes ao mercado aumentou ainda mais nas últimas décadas. É cada vez maior esse volume de informações disponíveis para pesquisa. Com isso, o interesse dos matemáticos e físicos também cresceu bastante. Nesse contexto, a Hipótese de Mercado Eficiente (HME) é algo central. Uma de suas versões preconiza que não há como obter enormes lucros, fora da média do mercado, sem correr riscos também muito grandes. Para a HME, os preços são imprevisíveis e sua variação completamente aleatória, como se os investidores fossem totalmente racionais e incorporassem de pronto as novas informações do mercado para a definição destes preços (MANTEGNA; STANLEY; CHRISS, 2000). Certamente existem muitas pessoas hoje em dia que buscam entender o funcionamento desse mercado com o intuito de derrubar essa teoria de eficiência. Muitos modelos têm sido construídos com esse objetivo, tais como modelos baseados em agentes que vem no formato de autômatos celulares (ATMAN; GONÇALVES, 2012) e modelos baseados em equações diferenciais (CAGINALP; ERMENTROUT, 1990). A motivação para este trabalho foi construir um modelo baseado em um modelo epidêmico, que permitisse estudar o comportamento de agentes financeiros. 2 MODELO O modelo aqui proposto é voltado para o comportamento de um universo de investidores dentro do mercado financeiro, diante de notícias externas e aleatórias. Tais notícias podem acarretar posições de compra ou de venda desses investidores. A intenção é realizar a mediação entre a chegada de notícias e o movimento dos preços. Sua inspiração veio do modelo epidêmico SIR, um modelo determinístico e compartimental, que descreve três estágios de uma doença (Suscetíveis

3 Infectados - Recuperados), através de três equações diferenciais não lineares (KERMACK; MCKENDRICK, 1927). Esse modelo, criado para o mercado financeiro, é composto de equações não-lineares que descrevem quatro populações de investidores, infectados de compra (1), infectados de venda (2), suscetíveis de compra (3) e suscetíveis de venda (4): (1) (2) (3) (4) onde a e α são constantes de imitação, e b e β constantes de recuperação. O sinal positivo representa o aumento da população e o sinal negativo sua diminuição. Os infectados são agentes que reagem imediatamente à notícia, comprando ou vendendo determinado ativo. Suas ofertas de compra ou de venda é que levam à variação nos preços (5). Os suscetíveis são agentes que não estão realizando ofertas, mas podem vir a tornar-se infectados (realizar ofertas) a partir do contato com esses últimos. São também considerados suscetíveis os infectados que já realizaram a transação desejada. A figura 1 ilustra esse modelo, cuja dinâmica pode ser descrita na forma a seguir. A população de infectados de compra é alimentada pelos suscetíveis de compra, que imitam os infectados após o encontro com os mesmos, e decrementada pelos infectados de compra que já realizaram a operação de compra. Com a aquisição de ativos, os até então infectados passam ao estado de suscetíveis, já que podem optar por vender tais ativos. Isso faz com que a população de suscetíveis de venda aumente. Essa mesma população diminui com a imitação de suscetíveis por infectados, que deixam essa condição de 81-3

4 suscetíveis através de uma decisão de venda. Os infectados de venda por sua vez, são alimentados pelos suscetíveis de venda que decidem imitá-los, e diminuem com a parcela de infectados de venda que já realizaram a operação de venda. Com a obtenção do dinheiro da venda podem vir a comprar novos ativos. Consequentemente, a população de suscetíveis de compra aumenta com esse fator e diminui quando os suscetíveis decidem que é hora de comprar. Figura 1 Representação da dinâmica do modelo. O modelo também conta com uma quinta equação para o preço: que relaciona o excesso de demanda, dado pela diferença entre as populações de infectados de compra e de venda, à variação relativa do preço (CAGINALP; BALENOVICH, 1999). 81-4

5 2.1. Modelo sem aleatoriedade O modelo foi analisado inicialmente por meio da análise dos autovalores de sua matriz jacobiana nos pontos críticos e foram simuladas diversas dinâmicas através do software MATLAB. O primeiro conjunto de pontos críticos encontrado (6) com é de fácil entendimento. Se não há infectados não há operações de compra ou venda. Além disso, é um ponto assintoticamente estável. Foi feita uma simulação para condições iniciais próximas deste conjunto de pontos críticos, onde as populações foram minimamente desviadas de seu ponto de equilíbrio e retornaram ao mesmo, dada a condição dos autovalores negativos da jacobiana neste ponto (figura 2). O segundo conjunto de pontos críticos, (7) com, é mais difícil de ser analisado por sua jacobiana, porém, de acordo com o critério de Routh- Hurwitz (DORF, 2013), os autovalores da jacobiana não têm parte real positiva. Novamente a simulação (figura 3) mostrou que as populações voltaram a ser atraídas pelo ponto de equilíbrio quando foram desviadas deste 81-5

6 Figura 2 Evolução das populações e do preço para condições iniciais simétricas, com e. Figura 3 Evolução das populações e do preço para condições iniciais simétricas, com e 81-6

7 2.2. Modelo com aleatoriedade O modelo foi impactado com novas notícias imprevisíveis, de forma a apresentar curvas mais parecidas com curvas reais de mercado. Foram inseridos dois tipos de aleatoriedade. O primeiro mantém a liquidez do mercado inalterada e o segundo, varia essa liquidez. Mantendo a liquidez inalterada. As chegadas de notícias foram implementadas nas simulações da seguinte maneira: a cada passo de tempo de tamanho em que a dinâmica é calculada, há probabilidade de chegar uma notícia boa ou ruim. Se a notícia é boa, o número de infectados de compra ( ) é aumentado e se a notícia é ruim o número de infectados de venda ( ) é aumentado. Para todo aumento de por uma dada quantidade temos um decremento de pela mesma quantidade, ou seja, essa aleatoriedade modela a transformação de suscetíveis em infectados, mantendo a liquidez do mercado inalterada. O grau em que a notícia é boa ou ruim também varia aleatoriamente. Assim, o aumento de será dado por, onde é uma variável aleatória com distribuição uniforme entre 0 e 1: (8) e analogamente para (9) A figura 4 representa uma dinâmica com excesso de liquidez, onde a quantidade total de dinheiro é maior que a quantidade de ações disponíveis. Aqui o preço sobe devido a esse excesso, mas continua mantendo um equilíbrio em torno de um valor mais alto que o valor inicial, Para outros casos testados, o efeito é o mesmo. Quando as condições iniciais sugerem falta de liquidez, 81-7

8 o preço cai, mas tende a um equilíbrio abaixo do valor inicial,. Quando as condições iniciais são iguais, ou seja,, o preço reflete tais impactos aleatórios, mas continua próximo ao valor inicial. Figura 4 Evolução das populações e do preço para condições iniciais e, e,, com Variando a liquidez. O modelo foi inicialmente construído como um modelo no equilíbrio, em relação à população de investidores, assim toda mudança causada pela aleatoriedade acontecia de forma balanceada e a relação entre a quantidade total de dinheiro e de ações não mudava. O que ocorria era a transição de um estado (suscetível) para outro (infectado), mantendo-se o grupo inicial de investidores. Ocorriam oscilações condizentes com os impactos causados pelas notícias, mas o preço tendia sempre a um mesmo equilíbrio. Agora o impacto de notícias externas tende a chamar a atenção de outros investidores, aumentando descontinuamente o número de suscetíveis. 81-8

9 Se a notícia for considerada boa, teremos mais investidores aguardando para fazer uma oferta de compra, ou seja, aumentará o número de suscetíveis de compra pela entrada de novos agentes nessa condição. Uma notícia boa também tem o efeito de reduzir o número de suscetíveis de venda, o que, neste modelo, ocorre na mesma proporção do aumento dos suscetíveis de compra, mantendo o número total de agentes constante. No caso de uma notícia ruim, a situação é similar, com o aumento do número de suscetíveis de venda e a correspondente diminuição do número de suscetíveis de compra. Desta forma, a liquidez é variada. A cada passo de tempo de tamanho ocorrido durante a dinâmica, existe uma probabilidade de chegarem notícias impactantes, e estas podem ser diferentes em sua natureza. Se boa, a notícia faz com que a proporção de suscetíveis de compra cresça. Se ruim, a notícia faz com que a proporção de suscetíveis de venda ( ) cresça., (10), onde é um coeficiente, e é uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo. Se a notícia é boa. Se a notícia é ruim. Isso se, de acordo com a fórmula acima, e forem maiores que zero. Se, de acordo com a fórmula (10), algum deles ( ou ) tornar-se menor que zero, o decréscimo a ser efetuado deve levá-lo a zero, com o correspondente acréscimo na outra variável. Foi simulada uma dinâmica análoga à da figura 4, cujas condições iniciais e parâmetros representam um excesso de liquidez ( ). Diferentes patamares são encontrados quando o preço busca o equilíbrio após cada notícia externa (figura 5). As demais simulações realizadas comportaram-se como o esperado, para todas as representações de condições iniciais. 81-9

10 Figura 5 Evolução das populações e do preço para condições iniciais,, com e,, e 3. EXPOENTE DE HURST O expoente de Hurst está relacionado a eficiência de mercado. É uma ferramenta que analisa séries temporais para determinar se existe ou não correlação ao longo delas (CARBONE; CASTELLI; STANLEY, 2004). Um expoente de Hurst maior que 0,5 indica que há persistência na série temporal, ou seja, se o último movimento foi ascendente (descendente) há maior probabilidade de que o próximo movimento seja igualmente ascendente (descendente). Já valores menores que 0,5 implicam anti-persistência, e valores iguais a 0,5 ocorrem quando não há tendência. Somente esse último está de acordo com a Hipótese de Mercado Eficiente. Sendo assim, séries reais devem apresentar expoentes próximos de 0,5. Para calcularmos os expoentes do modelo, suas curvas foram formatadas até estarem em conformidade com curvas reais, que normalmente são dadas por candlesticks completos, onde quatro séries temporais são representadas 81-10

11 (séries de preços de abertura, de preços de fechamento, de preços de alta e de preços de baixa). Para tanto foi criado um programa, no software Matlab, que dividiu as séries temporais em intervalos de tamanhos pré-determinados, e atribuiu ao primeiro ponto desse intervalo o preço de abertura, ao último ponto o preço de fechamento, ao ponto máximo (incluídos preços de abertura e fechamento já calculados) o preço de alta e ao ponto mínimo (também considerando o intervalo todo) o preço de baixa. Tal intervalo consiste no tamanho do candle. Foram utilizados candles de tamanhos 5, 10, 15 e 20. Na figura 6 temos um exemplo de curva com candles criada pelo modelo. Figura 6 Exemplo de uma curva produzida pelo modelo, definida por candles de tamanho 15. Condições iniciais simétricas,,,, com,, e 81-11

12 Figura 7 Figura 6 em detalhe. Foram feitas 100 simulações de 5000 pontos para cada conjunto de parâmetros testados. Os parâmetros alterados foram os referentes à segunda forma de aleatoriedade, que é dada por novas notícias imprevisíveis que alteram descontinuamente o número de agentes suscetíveis. O método utilizado foi o DFA (Detrended Fluctuation Analysis), e o cálculo foi aplicado para as séries do modelo que simulavam preços de fechamento, novamente com o auxílio do software Matlab. No candle de tamanho 5 os expoentes de Hurst possuem um valor aproximado de 0,42 quando a probabilidade da chegada de notícias imprevisíveis é 10%, chegam a 0,5 quando essa mesma probabilidade cai para 0,6% e então passam de 0,5 quando a probabilidade chega a 0,2% (figura 8). No candle de tamanho 10 temos expoentes próximos de 0,41 quando a probabilidade de tais notícias chegarem for igual a 10%. Estes só se aproximam de 0,5 quando o percentual diminui para 0,4% e então superam este valor (0,5) quando a probabilidade chega a 0,2% (figura 8). Mudando para o candle de tamanho 15, temos comportamentos semelhantes para os expoentes. Aqui também atingem o valor aproximado de 81-12

13 0,5 na probabilidade 0,4%. Até agora os expoentes de Hurst aumentam à medida que a probabilidade de chegarem notícias imprevisíveis diminui, a persistência das séries é ascendente (figura 8). Por fim, temos o candle de tamanho 20, cujo comportamento não foge ao descrito anteriormente, para outros candles. Os expoentes de Hurst crescem à medida que a probabilidade da chegada de novas notícias diminui. Quando tal probabilidade é 10% o valor do expoente de Hurst é próximo de 0,44 e se aproxima de 0,49 quando essa probabilidade diminui para 0,4%, porém ultrapassa os 0,5 na última probabilidade calculada (0,2%) (figura 8). Figura 8 Média dos expoentes de Hurst para as séries de preços de fechamento simuladas pelo modelo, nos tamanhos de candle 5, 10, 15 e 20. Condições iniciais simétricas,,, e parâmetros, e São representadas seis aleatoriedades diferentes,,, =, e

14 3 CONCLUSÃO Conseguimos modelar a dinâmica de quatro tipos de agentes financeiros (infectado de compra, infectado de venda, suscetível de compra e suscetível de venda), através de quatro equações diferenciais inspiradas no modelo SIR. O modelo também contou com a ajuda de uma equação para o preço, relacionada com a interação de dois destes grupos de agentes (Infectado de compra e Infectado de venda), responsáveis pela movimentação do mesmo. Fizemos uso de ferramentas matemáticas da área de Sistemas Dinâmicos para análise do modelo, começando pelo estudo dos autovalores de sua matriz jacobiana calculada em seus pontos críticos. Estudamos estes pontos críticos e investigamos sua estabilidade. Em um dos casos fizemos uso do critério de Routh-Hurwitz. Realizamos simulações, analisando o comportamento do modelo para diversos casos em que a dinâmica tende para a estabilidade do preço. Dinâmicas que tendem para estabilidade são um bom ponto de partida para simulação do Mercado Financeiro. Como o modelo determinístico não apresentou curvas parecidas com curvas reais, introduzimos aleatoriedade no modelo de duas formas diferentes. Para o cálculo estatístico do expoente de Hurst foram produzidos candlesticks a partir das curvas sintéticas, uma vez que dados empíricos costumam vir neste formato. Observamos que um parâmetro importante na dinâmica do modelo está ligado à aletoriedade inserida, mais especificamente, à probabilidade de chegada de novas notícias imprevisíveis, que impactam o número de agentes suscetíveis. Simulamos então, diferentes probabilidades de chegada destas notícias a cada passo de tempo (10%, 1%, 0,6%, 0,5%, 0,4% e 0,2%), e concluímos que as séries se tornam mais persistentes à medida que o volume de chegada dessas notícias diminui. REFERÊNCIAS ATMAN, A. P. F.; GONÇALVES, B. A. Influence of the Investor s Behavior on the Complexity of the Stock Market. Brazilian Journal of Physics, v. 42, n. 1-2, p , ISSN

15 CAGINALP, G.; BALENOVICH, D. Asset flow and momentum: deterministic and stochastic equations. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1999, v. 357, n. 1758, p ISSN X. Disponível em: < CAGINALP, G.; ERMENTROUT, G. B. A kinetic thermodynamics approach to the psychology of fluctuations in financial markets. Applied Mathematics Letters, 1990, v. 3, n. 4, p ISSN CARBONE, A.; CASTELLI, G.; STANLEY, H. E. Time-dependent Hurst exponent in financial time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2004, p DORF, R. C; BISHOP, R. H. Sistemas de Controle Modernos p. ISBN ISBN-10: ISBN-13: KERMACK, W. O.; MCKENDRICK, A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics p. Disponível em: < MANTEGNA, R. N.; STANLEY, H. E.; CHRISS, N. A. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance v p. ISSN ISBN Edição especial - XX ENMC (Encontro Nacional de Modelagem Computacional) e VIII ECTM (Encontro de Ciência e Tecnologia dos Materiais), realizado entre 16 e 19 de outubro de 2017 na cidade de Nova Friburgo RJ. Editor Mateus das Neves Gomes 81-15

Previsão de Tendência de Retornos de Ativos: Um Modelo Inspirado em Sistema de Equações Diferenciais Lineares

Previsão de Tendência de Retornos de Ativos: Um Modelo Inspirado em Sistema de Equações Diferenciais Lineares Trabalho apresentado no DINCON, Natal - RN, 2015. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Previsão de Tendência de Retornos de Ativos: Um Modelo Inspirado em

Leia mais

CAPÍTULO. Gonçalves F., Rosane 1 *; Napoleão R., Marcos 2. Universidade Federal de Goiás. Universidade Federal de Goiás

CAPÍTULO. Gonçalves F., Rosane 1 *; Napoleão R., Marcos 2. Universidade Federal de Goiás. Universidade Federal de Goiás 6 CAPÍTULO MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS MECÂNICOS: ANÁLISE VIBRATÓRIA Gonçalves F., Rosane 1 *; Napoleão R., Marcos 2 1 Universidade Federal de Goiás 2 Universidade Federal de Goiás * email: rosannymat@hotmail.com

Leia mais

Análise da Coexistência de Sorotipos de Dengue

Análise da Coexistência de Sorotipos de Dengue Análise da Coexistência de Sorotipos de Dengue Thomas Nogueira ilches Claudia Pio Ferreira Depto. de Bioestatística BB UNESP 18618-97 - Botucatu SP E-mail: thomas vilches@ibb.unesp.br pio@ibb.unesp.br

Leia mais

MODELOS COMPARTIMENTAIS INVESTIGADOS POR PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

MODELOS COMPARTIMENTAIS INVESTIGADOS POR PROCESSOS ESTOCÁSTICOS MODELOS COMPARTIMENTAIS INVESTIGADOS POR PROCESSOS ESTOCÁSTICOS Alisson Daniel de Macedo Vitor, Érica Keith Aparecida Luiz Morais, Erivelton Geraldo Nepomuceno Universidade Federal de São João del-rei

Leia mais

EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO ROTACIONAL LIVRE DE TORQUES EXTERNOS NAS REGIÕES DE LIBRAÇÃO E CIRCULAÇÃO

EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO ROTACIONAL LIVRE DE TORQUES EXTERNOS NAS REGIÕES DE LIBRAÇÃO E CIRCULAÇÃO EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO ROTACIONAL LIVRE DE TORQUES EXTERNOS NAS REGIÕES DE LIBRAÇÃO E CIRCULAÇÃO M.A.R.ALMEIDA 1, M.C.ZANARDI 1, W. R. SILVA², R. E. S. CABETTE 3 1. Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá

Leia mais

MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA A VOLATILIDADE DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO

MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA A VOLATILIDADE DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Diego Castelo Branco Valente MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA A VOLATILIDADE DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre

Leia mais

COMPARAÇÃO DE MODELOS FENOMENOLÓGICOS PARA A HIDRATAÇÃO DE GRÃOS DE SOJA

COMPARAÇÃO DE MODELOS FENOMENOLÓGICOS PARA A HIDRATAÇÃO DE GRÃOS DE SOJA 5 a 8 de Outubro de ISBN 978-85-884-55- COMPARAÇÃO DE MODELOS FENOMENOLÓGICOS PARA A HIDRATAÇÃO DE GRÃOS DE SOJA Douglas Junior Nicolin, Bruno Luiz Marcondes, Cid Marcos Gonçalves Andrade 3, Luiz Mario

Leia mais

Considerações sobre a Condição Inicial na Construção do Diagrama de Bifurcação para o Mapa Logístico

Considerações sobre a Condição Inicial na Construção do Diagrama de Bifurcação para o Mapa Logístico Trabalho apresentado no DINCON, Natal - RN, 2015. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Considerações sobre a Condição Inicial na Construção do Diagrama de

Leia mais

Análise de Estabilidade e Controle de Doenças Infecciosas por meio de Modelo Compartimental.

Análise de Estabilidade e Controle de Doenças Infecciosas por meio de Modelo Compartimental. Análise de Estabilidade e Controle de Doenças Infecciosas por meio de Modelo Compartimental. BRUNO DE PAULA O. PAIVA *, ERIVELTON GERALDO NEPOMUCENO *. *Grupo de Controle e Modelagem, Departamento de Engenharia

Leia mais

DINÂMICA DO SISTEMA CARRO-PÊNDULO

DINÂMICA DO SISTEMA CARRO-PÊNDULO DINÂMICA DO SISTEMA CARRO-PÊNDULO Rafael Alves Figueiredo 1 Universidade Federal de Uberlândia Av. João Naves de Ávila, 2121, Santa Mônica, Uberlândia, MG, Brasil. rafamatufu@yahoo.com.br Márcio José Horta

Leia mais

Equações de diferenças e aplicações

Equações de diferenças e aplicações Departamento de Matemática e Engenharias Equações de diferenças e aplicações Rafael Domingos Garanito Luís (Licenciado) Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Matemática (Área de Especialização

Leia mais

Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, Regional Catalão / UFG

Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, Regional Catalão / UFG 15 CAPÍTULO ABORDAGENS ROBUSTAS PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO LINEAR COM INCERTEZA NOS DADOS Marques, Raina Ribeiro 1 *; Queiroz, Thiago Alves de 2 ; 1 Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização,

Leia mais

AVALIAÇÃO DO IMPACTO HUMANO NA DINÂMICA DAS VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS DA BACIA DO RIO ATIBAIA ATRAVÉS DA ANÁLISE MULTIFRACTAL

AVALIAÇÃO DO IMPACTO HUMANO NA DINÂMICA DAS VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS DA BACIA DO RIO ATIBAIA ATRAVÉS DA ANÁLISE MULTIFRACTAL AVALIAÇÃO DO IMPACTO HUMANO NA DINÂMICA DAS VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS DA BACIA DO RIO ATIBAIA ATRAVÉS DA ANÁLISE MULTIFRACTAL Lázaro de Souto Araújo 1,2 Tatijana Stosic 1 1 Introdução O acelerado desenvolvimento

Leia mais

7 Desempenho dos Algoritmos de uma Classe de Usuários em Relação à Distribuição que Representa o Tempo de Permanência do Usuário na Célula

7 Desempenho dos Algoritmos de uma Classe de Usuários em Relação à Distribuição que Representa o Tempo de Permanência do Usuário na Célula 7 Desempenho dos Algoritmos de uma Classe de Usuários em Relação à Distribuição que Representa o Tempo de Permanência do Usuário na Célula Neste capítulo os sete algoritmos de controle de admissão propostos

Leia mais

Estabilidade de sistemas baseados em regras fuzzy e a função de Lyapunov

Estabilidade de sistemas baseados em regras fuzzy e a função de Lyapunov Biomatemática 19 (2009), 1 10 ISSN 1679-365X Uma Publicação do Grupo de Biomatemática IMECC UNICAMP Estabilidade de sistemas baseados em regras fuzzy e a função de Lyapunov L. C. de Barros 1, IMECC, UNICAMP,

Leia mais

7. Resultados. 7 MATLAB é um produto da The MathWorks, Inc.

7. Resultados. 7 MATLAB é um produto da The MathWorks, Inc. 7. Resultados O modelo foi implementado por meio da linguagem computacional utilizada no software Matlab 7 e através da utilização do otimizador GLPK (GNU Linear Programming kit), em uma plataforma de

Leia mais

Análise da volatilidade dos mercados financeiros

Análise da volatilidade dos mercados financeiros Análise da volatilidade dos mercados financeiros Neílson Ferreira de Lima 1 Tiago A. E. Ferreira 2 1 Introdução Dentre os diversos sistemas complexos, os mercados de ações têm sido alvo de muitos estudos

Leia mais

Previsão de Séries Temporais utilizando Métodos Estatísticos

Previsão de Séries Temporais utilizando Métodos Estatísticos Previsão de Séries Temporais utilizando Métodos Estatísticos Elisângela Lopes de Faria (a) Marcelo Portes Albuquerque (a) Jorge Luis González Alfonso (b) Márcio Portes Albuquerque (a) José Thadeu Pinto

Leia mais

TREND STRIPS E NÍVEIS DE RUÍDO ADICIONADOS A UM MAPA SENOIDAL

TREND STRIPS E NÍVEIS DE RUÍDO ADICIONADOS A UM MAPA SENOIDAL 167 TREND STRIPS E NÍVEIS DE RUÍDO ADICIONADOS A UM MAPA SENOIDAL Antônio Carlos da Silva Filho Uni-FACEF Introdução Trend Strips (TS) são uma nova técnica de análise da dinâmica de um sistema, quando

Leia mais

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS DE UM ÍNDICE DE AÇÕES COM VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS DE UM ÍNDICE DE AÇÕES COM VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS DE UM ÍNDICE DE AÇÕES COM VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA Isabel Cristina Ribeiro (BIC/CNPq-UEPG) e-mail: icribeiro1989@gmail.com José Tadeu Teles Lunardi (Orientador) e-mail: jttlunardi@uepg.br

Leia mais

Modelagem Matemática de Elementos Empregados em Suspensões Veiculares

Modelagem Matemática de Elementos Empregados em Suspensões Veiculares Trabalho apresentado no CMAC-Sul, Curitiba-PR, 214. Modelagem Matemática de Elementos Empregados em Suspensões Veiculares Ana P. Brezolin, Márcia F. Brondani, Marnei D. Zorzella, Mauri J. Klein, Rodrigo

Leia mais

9 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros

9 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 9 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros O extenso horizonte do planejamento da operação e a estocasticidade das afluências futuras tornam o problema de planejamento da operação energética do sistema

Leia mais

Avaliação de Estratégias de Negociação em um Mercado Financeiro Artificial baseado em Sistema Multi-Agentes

Avaliação de Estratégias de Negociação em um Mercado Financeiro Artificial baseado em Sistema Multi-Agentes Avaliação de Estratégias de Negociação em um Mercado Financeiro Artificial baseado em Sistema Multi-Agentes 14 de agosto Roteiro Introdução Sistemas Multi-Agentes Método Proposto Tipos de Agentes Processo

Leia mais

Influência do Torque de Gradiente de Gravidade nas Regiões de Circulação do Movimento Rotacional de Veículos Espaciais

Influência do Torque de Gradiente de Gravidade nas Regiões de Circulação do Movimento Rotacional de Veículos Espaciais Trabalho apresentado no DINCON, Natal - RN, 2015. 1 Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Influência do Torque de Gradiente de Gravidade nas Regiões de Circulação

Leia mais

Conceitos matemáticos:

Conceitos matemáticos: Conceitos matemáticos: Para entender as possíveis mudanças quantitativas que ocorrem, ao nível de uma amostra de sementes, é preciso compreender alguns princípios básicos de cálculo. Tendo sido desenvolvido

Leia mais

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Graduação em Matemática Empresarial

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Graduação em Matemática Empresarial Ciências Humanas e Sociais 36 30 -- -- -- -- -- -- 30 -- 2 36 30 Economia 1 36 30 18 15 -- -- -- -- 45 -- 3 54 45 Fundamentos de Matemática 72 60 -- -- -- -- -- -- -- 60 4 72 60 1º Introdução à Geometria

Leia mais

Capital Requerido via Simulação Estocástica aplicado ao Seguro de Vida e Fundo de Pensão

Capital Requerido via Simulação Estocástica aplicado ao Seguro de Vida e Fundo de Pensão Tayana Aparecida Rigueira Capital Requerido via Simulação Estocástica aplicado ao Seguro de Vida e Fundo de Pensão Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Ciências

Leia mais

Pontos de Equilíbrio Hopf Subcríticos na Fronteira da Região de Estabilidade

Pontos de Equilíbrio Hopf Subcríticos na Fronteira da Região de Estabilidade Trabalho apresentado no III CMAC - SE, Vitória-ES, 2015. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Pontos de Equilíbrio Hopf Subcríticos na Fronteira da Região

Leia mais

Projeto de iniciação científica desenvolvido na UFFS campus Cerro Largo, PRO-ICT/UFFS 2

Projeto de iniciação científica desenvolvido na UFFS campus Cerro Largo, PRO-ICT/UFFS 2 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE UM PULVERIZADOR DE POMARES DO TIPO TORRE UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BIFURCAÇÃO 1 ANALYSIS OF STABILITY OF A TOWER TYPE ORCHARD SPRAYER USING BIFURCATION DIAGRAMS Nadine Thiele 2,

Leia mais

Redes Complexas Aula 15

Redes Complexas Aula 15 Redes Complexas Aula 5 Aula passada Resilience ( robustez ) Tipo de falhas Influência da estrutura Análise do ponto crítico Aula de hoje Epidemia em redes Modelos epidemiológicos Criticalidade em função

Leia mais

Um Estudo da Dinâmica da Equação Logística

Um Estudo da Dinâmica da Equação Logística Um Estudo da Dinâmica da Equação Logística Conconi, T.; Silva Lima, M.F. Resumo: Equações diferenciais são adequadas para representar sistemas discretos por grandezas cujos valores variam apenas em determinados

Leia mais

CAPÍTULO. Purcina, Alcione Borges 1 ; Borges, Romes Antonio 2 ; Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, Regional Catalão/ UFG

CAPÍTULO. Purcina, Alcione Borges 1 ; Borges, Romes Antonio 2 ; Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, Regional Catalão/ UFG 14 CAPÍTULO ESTUDO NUMÉRICO E COMPUTACIONAL DE UM ABSORVEDOR DINÂMICO DE VIBRAÇÕES COM CARACTERÍSTICA NÃO LINEAR Purcina, Alcione Borges 1 ; Borges, Romes Antonio 2 ; 1 Programa de Pós-Graduação em Modelagem

Leia mais

Simulação de um modelo epidemiológico com renovação de população em redes Small World

Simulação de um modelo epidemiológico com renovação de população em redes Small World Simulação de um modelo epidemiológico com renovação de população em redes Small World Diego Robles Vieira Ribeiro, Reginaldo A. Zara UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná Centro de Ciências

Leia mais

Kátia Slodkowski Clerici 2, Cássio L. M. Belusso 3. Projeto de pesquisa PRO-ICT/UFFS 2. Acadêmica do curso de Física da UFFS Campus Cerro Largo 3

Kátia Slodkowski Clerici 2, Cássio L. M. Belusso 3. Projeto de pesquisa PRO-ICT/UFFS 2. Acadêmica do curso de Física da UFFS Campus Cerro Largo 3 DETECÇÃO DE COMPORTAMENTO REGULAR E CAÓTICO EM UM PULVERIZADOR DE POMARES TIPO TORRE UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BIFURCAÇÃO 1 ON APPEARANCE OF REGULAR AND CHAOTIC BEHAVIOR ON THE TOWER ORCHARD SPRAYER USING

Leia mais

USO DE PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL NA AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS TEMPERAURA E CONCENTRAÇÃO DE SOLVENTES NO ESTUDO DA SOLUBILIDADE DA UREIA

USO DE PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL NA AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS TEMPERAURA E CONCENTRAÇÃO DE SOLVENTES NO ESTUDO DA SOLUBILIDADE DA UREIA USO DE PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL NA AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS TEMPERAURA E CONCENTRAÇÃO DE SOLVENTES NO ESTUDO DA SOLUBILIDADE DA UREIA F. M. A. S. COSTA 1, A. P. SILVA 1, M. R. FRANCO JÚNIOR 1 e R.

Leia mais

OS EXPOENTES DE HURST NO RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM MEDICINA

OS EXPOENTES DE HURST NO RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM MEDICINA 161 OS EXPOENTES DE HURST NO RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM MEDICINA Antônio Carlos da Silva Filho Uni-FACEF Introdução O reconhecimento de padrões é uma área da ciência à qual são incorporadas novas técnicas

Leia mais

TÍTULO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM TERMINAL PORTUÁRIO PARA EMBARQUE DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO

TÍTULO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM TERMINAL PORTUÁRIO PARA EMBARQUE DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO TÍTULO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM TERMINAL PORTUÁRIO PARA EMBARQUE DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO CATEGORIA: CONCLUÍDO ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURA SUBÁREA: ENGENHARIAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CATÓLICA

Leia mais

Para ajudar a interpretar os resultados, o Cartão de Relatórios do Assistente do teste de % de defeituosos para 1 amostra exibe os seguintes

Para ajudar a interpretar os resultados, o Cartão de Relatórios do Assistente do teste de % de defeituosos para 1 amostra exibe os seguintes Este documento é de uma série de papéis que explicam a pesquisa conduzida por estatísticos da Minitab para desenvolver os métodos e as verificações de dados usadas no assistente no software estatístico

Leia mais

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS: ESTUDO DE CASO

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS: ESTUDO DE CASO 1 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS: ESTUDO DE CASO Bruno Claudino dos Santos, Viviane Colucci, Vitória Maria Almeida Teodoro de Oliveira, Felipe Borino Giroldo, eticia Darlla Cordeiro. Universidade Tecnológica

Leia mais

UM ESTUDO SOBRE MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS ENVOLVENDO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

UM ESTUDO SOBRE MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS ENVOLVENDO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS UM ESTUDO SOBRE MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS ENVOLVENDO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS Valdir Junior Florentin de Aguiar 1 ; Maristela Missio 1 Estudante do curso de Matemática da UEMS, Unidade Universitária

Leia mais

8 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros

8 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 8 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros No presente trabalho foi proposta uma metodologia capaz de estimar o valor incremental do mercado de carbono nos projetos que utilizam as fontes renováveis

Leia mais

Utilização do solidthinking Embed em projetos de controle para sistemas embarcados utilizando técnica de controle adaptativo por modelo de referência.

Utilização do solidthinking Embed em projetos de controle para sistemas embarcados utilizando técnica de controle adaptativo por modelo de referência. Utilização do solidthinking Embed em projetos de controle para sistemas embarcados utilizando técnica de controle adaptativo por modelo de referência. Rodrigo de J. Macedo Resumo Apresenta-se, neste artigo,

Leia mais

ESTUDO E APLICAÇÃO DE MODELOS ANALÍTICOS PARA A PREDIÇÃO DO TEMPO DE VIDA DE BATERIAS QUE ALIMENTAM DISPOSITIVOS MÓVEIS 1

ESTUDO E APLICAÇÃO DE MODELOS ANALÍTICOS PARA A PREDIÇÃO DO TEMPO DE VIDA DE BATERIAS QUE ALIMENTAM DISPOSITIVOS MÓVEIS 1 ESTUDO E APLICAÇÃO DE MODELOS ANALÍTICOS PARA A PREDIÇÃO DO TEMPO DE VIDA DE BATERIAS QUE ALIMENTAM DISPOSITIVOS MÓVEIS 1 Alisson Vercelino Beerbaum 2, Airam T. Z. R. Sausen 3, Eduardo Cardoso Toniazzo

Leia mais

1.1. Breve Histórico do Planejamento Energético no SEB

1.1. Breve Histórico do Planejamento Energético no SEB 1 Introdução A utilização de Programação Dinâmica Estocástica (PDE) para o planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos foi considerada inviável devido ao mal da dimensionalidade, que ocorre devido

Leia mais

Plotar Gráficos com Recursos Computacionais

Plotar Gráficos com Recursos Computacionais Plotar 1 Gráficos com Recursos Computacionais Plotar (esboçar) o gráfico de uma função nem sempre é uma tarefa fácil. Para facilitar nosso trabalho, podemos utilizar softwares matemáticos especialmente

Leia mais

Unidade III ESTATÍSTICA. Prof. Fernando Rodrigues

Unidade III ESTATÍSTICA. Prof. Fernando Rodrigues Unidade III ESTATÍSTICA Prof. Fernando Rodrigues Medidas de dispersão Estudamos na unidade anterior as medidas de tendência central, que fornecem importantes informações sobre uma sequência numérica. Entretanto,

Leia mais

Um modelo para controle biológico de pragas associado ao uso de pesticida

Um modelo para controle biológico de pragas associado ao uso de pesticida Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics, Vol. 2, N. 1, 2014. Trabalho apresentado no CMAC-Sul, Curitiba-PR, 2014. Um modelo para controle biológico de pragas

Leia mais

Modelagem Matemática das Vibrações de uma Corda Elástica

Modelagem Matemática das Vibrações de uma Corda Elástica Modelagem Matemática das Vibrações de uma Corda Elástica Rossato, Jéssica Helisa Hautrive 1 ; Bisognin, Eleni 2 Trabalho de Iniciação Científica, Probic - CNPq 1 Curso de Engenharia de Materiais do Centro

Leia mais

Indice Introdução Sistemas contínuos descritos por equações diferenciais lineares de coeficientes constantes... 75

Indice Introdução Sistemas contínuos descritos por equações diferenciais lineares de coeficientes constantes... 75 , Indice 1 Sinais e Sistemas 1 1.1 Introdução aos Sinais e Sistemas 1 1.2 Sinais............... 3 1.2.1 O que são sinais?..... 3 1.2.2 Transformações lineares da variável independente 5 1.2.3 Propriedades

Leia mais

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2018

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2018 Modelagem e Avaliação de Desempenho Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2018 Análise de desempenho São disponíveis duas abordagens para realizar a análise de desempenho:

Leia mais

CAPÍTULO. Oliveira, Leandro 1 *; Borges, Romes 2

CAPÍTULO. Oliveira, Leandro 1 *; Borges, Romes 2 9 CAPÍTULO INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE PERTUR- BAÇÃO APLICADAS À RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS NÃO-LINEARES Oliveira, Leandro 1 *; Borges, Romes 2 1Departamento de Engenharia Civil. Universidade Federal

Leia mais

Análise e Previsão de Séries Temporais Aula 1: Introdução às séries temporais. Eraylson Galdino

Análise e Previsão de Séries Temporais Aula 1: Introdução às séries temporais. Eraylson Galdino Análise e Previsão de Séries Temporais Aula 1: Introdução às séries temporais egs@cin.ufpe.br Agenda Séries Temporais: Definições Exemplos Modelos simples com média zero: Ruído I.I.D Processo Binário Random

Leia mais

Teste de % de defeituosos para 1 amostra

Teste de % de defeituosos para 1 amostra DOCUMENTO OFICIAL DO ASSISTENTE DO MINITAB Este documento é de uma série de papéis que explicam a pesquisa conduzida por estatísticos da Minitab para desenvolver os métodos e as verificações de dados usadas

Leia mais

Revisão de distribuições de probabilidades contínuas (Capítulo 6 Levine)

Revisão de distribuições de probabilidades contínuas (Capítulo 6 Levine) Revisão de distribuições de probabilidades contínuas (Capítulo 6 Levine) Statistics for Managers Using Microsoft Excel, 5e 2008 Pearson Prentice-Hall, Inc. Chap 6-1 Objetivos: Neste capítulo, você aprenderá:

Leia mais

VALIDAÇÃO DO MODELO PELO USO DE MEDIDAS DE NÃO LINEARIDADE

VALIDAÇÃO DO MODELO PELO USO DE MEDIDAS DE NÃO LINEARIDADE VALIDAÇÃO DO MODELO PELO USO DE MEDIDAS DE NÃO LINEARIDADE Adriana de Souza COSTA 1, Glaucia Amorim FARIA 2, Ana Patricia Bastos PEIXOTO 1 1 Departamento de Estatística, Universidade Estadual da Paraíba-UEPB,

Leia mais

Panorama Mercado de Trabalho

Panorama Mercado de Trabalho Centro de Políticas Públicas do Insper Setembro de 2014 Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho e difundir informações para subsidiar o mesmo,

Leia mais

APLICAÇÕES DA ÁLGEBRA LINEAR NA GENÉTICA APPLICATIONS OF LINEAR ALGEBRA IN GENETICS APLICACIONES DEL ÁLGEBRA LINEAL EN LA GENÉTICA

APLICAÇÕES DA ÁLGEBRA LINEAR NA GENÉTICA APPLICATIONS OF LINEAR ALGEBRA IN GENETICS APLICACIONES DEL ÁLGEBRA LINEAL EN LA GENÉTICA APLICAÇÕES DA ÁLGEBRA LINEAR NA GENÉTICA APPLICATIONS OF LINEAR ALGEBRA IN GENETICS APLICACIONES DEL ÁLGEBRA LINEAL EN LA GENÉTICA Ravine Taís Wenningkamp Taísa Junges Miotto 2 Resumo: O presente trabalho

Leia mais

Modelo de previsão de partida de ônibus utilizando cadeias de Markov de alcance variável

Modelo de previsão de partida de ônibus utilizando cadeias de Markov de alcance variável Modelo de previsão de partida de ônibus utilizando cadeias de Markov de alcance variável Maria das Vitórias Alexandre Serafim 1 Manuel Rivelino Gomes de Oliveira 2 Divanilda Maia Esteves 3 Paulo José Duarte-Neto

Leia mais

REGRESSÃO E CORRELAÇÃO

REGRESSÃO E CORRELAÇÃO Vendas (em R$) Disciplina de Estatística 01/ Professora Ms. Valéria Espíndola Lessa REGRESSÃO E CORRELAÇÃO 1. INTRODUÇÃO A regressão e a correlação são duas técnicas estreitamente relacionadas que envolvem

Leia mais

Ricardo Vela de Britto Pereira. Volatilidade: um processo estocástico escondido. Dissertação de Mestrado

Ricardo Vela de Britto Pereira. Volatilidade: um processo estocástico escondido. Dissertação de Mestrado Ricardo Vela de Britto Pereira Volatilidade: um processo estocástico escondido Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação de Física da PUC-Rio como requisito parcial para

Leia mais

Modelos Probabilísticos

Modelos Probabilísticos Modelos Probabilísticos Somente para lembrar... Modelos são extremamente importantes para o estudo do desempenho de um sistema antes de implementá-lo na prática! Foguete proposto tem confiabilidade? Devemos

Leia mais

COMPORTAMENTO ASSITÓTICO DE ESTIMADORES DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA

COMPORTAMENTO ASSITÓTICO DE ESTIMADORES DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA COMPORTAMENTO ASSITÓTICO DE ESTIMADORES DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA Felipe Matheus Gonçalves Costa (1); Divanilda Maia Esteves (2) 1 Universidade Estadual da Paraíba; felipematheusem@hotmail.com.br 2 Universidade

Leia mais

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2017

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2017 Modelagem e Avaliação de Desempenho Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2017 Análise de desempenho São disponíveis duas abordagens para realizar a análise de desempenho:

Leia mais

LISTA 01 - Contabilidade de Custos

LISTA 01 - Contabilidade de Custos LISTA 01 - Contabilidade de Custos Considerando os dados da tabela acima relativos a determinada indústria, julgue os itens subseqüentes, a respeito da relação custovolume-lucro dessa indústria. Considere

Leia mais

3 Regime Permanente de Turbinas a Gás

3 Regime Permanente de Turbinas a Gás 3 Regime Permanente de Turbinas a Gás 3.1. Desempenho de Turbinas a Gás em Ponto de Projeto 3.1.1. Introdução O primeiro passo no projeto de uma turbina a gás é o cálculo termodinâmico do ponto de projeto,

Leia mais

Modelagem do comportamento da variação do índice IBOVESPA através da metodologia de séries temporais

Modelagem do comportamento da variação do índice IBOVESPA através da metodologia de séries temporais Modelagem do comportamento da variação do índice IBOVESPA através da metodologia de séries temporais João Eduardo da Silva Pereira (UFSM) jesp@smail.ufsm.br Tânia Maria Frighetto (UFSM) jesp@smail.ufsm.br

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE PARA PROJETO DE ELEMENTOS SENSORES PIEZORESISTIVOS 1

DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE PARA PROJETO DE ELEMENTOS SENSORES PIEZORESISTIVOS 1 DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE PARA PROJETO DE ELEMENTOS SENSORES PIEZORESISTIVOS 1 André Luciano Rakowski 2, Luiz Antônio Rasia 3, Carlos Augusto Valdiero 4, Antônio Carlos Valdiero 5. 1 Projeto de pesquisa

Leia mais

Estatística I Aula 8. Prof.: Patricia Maria Bortolon, D. Sc.

Estatística I Aula 8. Prof.: Patricia Maria Bortolon, D. Sc. Estatística I Aula 8 Prof.: Patricia Maria Bortolon, D. Sc. MODELOS PROBABILÍSTICOS MAIS COMUNS VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS Lembram o que vimos sobre V.A. contínua na Aula 6? Definição: uma variável

Leia mais

Análise da influência do sistema Cantareira na sub-bacia do rio. Atibaia através do Multiscale Sample Entropy (MSE)

Análise da influência do sistema Cantareira na sub-bacia do rio. Atibaia através do Multiscale Sample Entropy (MSE) Análise da influência do sistema Cantareira na sub-bacia do rio 1 Introdução Atibaia através do Multiscale Sample Entropy (MSE) Lázaro de Souto Araújo 1,2 TatijanaStosic 1 O acelerado desenvolvimento agroindustrial

Leia mais

6 Análise de Sensibilidade do Método LSM

6 Análise de Sensibilidade do Método LSM Análise de Sensibilidade do Método LSM 72 6 Análise de Sensibilidade do Método LSM Para fazer uma análise de sensibilidade do método LSM, tomamos como base exemplos de call e put americanas 1. Para os

Leia mais

IF-705 Automação Inteligente Controle Não Linear

IF-705 Automação Inteligente Controle Não Linear IF-705 Automação Inteligente Controle Não Linear Paulo Henrique Muniz Ferreira Aluízio Fausto Ribeiro Araújo Universidade Federal de Pernambuco Centro de Informática Cin {phmf,aluizioa}@cin.ufpe.br Sumário

Leia mais

Investigando a Influência de Indivíduos Imunes na Propagação de Doenças Contagiosas

Investigando a Influência de Indivíduos Imunes na Propagação de Doenças Contagiosas Trabalho apresentado no DINCON, Natal - RN, 2015. 1 Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Investigando a Influência de Indivíduos Imunes na Propagação de Doenças

Leia mais

Problemas em Álgebra Linear

Problemas em Álgebra Linear Problemas em Álgebra Linear A seguir são listadas diversas ilustrações do uso da teoria básica da Álgebra Linear. Cada um dos exemplos abaixo serão discutidos em sala de aula ou em listas de exercícios

Leia mais

A análise de séries temporais é uma área da estatística dedicada ao estudo de dados orientados no tempo (MONTGOMERY, 2004).

A análise de séries temporais é uma área da estatística dedicada ao estudo de dados orientados no tempo (MONTGOMERY, 2004). 3 Séries temporais A análise de séries temporais é uma área da estatística dedicada ao estudo de dados orientados no tempo (MONTGOMERY, 2004). 3.1. Princípios fundamentais Conforme Box et al. (1994), uma

Leia mais

Introdução aos Algoritmos Genéticos

Introdução aos Algoritmos Genéticos Introdução aos Algoritmos Genéticos Prof. Matheus Giovanni Pires EXA 868 Inteligência Artificial Não-Simbólica B Universidade Estadual de Feira de Santana 2 Algoritmos Genéticos: Introdução Introduzidos

Leia mais

REGRESSÃO E CORRELAÇÃO

REGRESSÃO E CORRELAÇÃO REGRESSÃO E CORRELAÇÃO A interpretação moderna da regressão A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis explanatórias,

Leia mais

Sistemas de Controle I (Servomecanismo) Carlos Alexandre Mello. Carlos Alexandre Mello 1

Sistemas de Controle I (Servomecanismo) Carlos Alexandre Mello. Carlos Alexandre Mello 1 Sistemas de Controle I (Servomecanismo) Carlos Alexandre Mello 1 Sobre a Disciplina 2 O que são sistemas de controle Um sistema de controle é um conjunto de componentes organizados de forma a conseguir

Leia mais

Universidade Federal do Paraná (UFPR) Bacharelado em Informática Biomédica. Regressão. David Menotti.

Universidade Federal do Paraná (UFPR) Bacharelado em Informática Biomédica. Regressão. David Menotti. Universidade Federal do Paraná (UFPR) Bacharelado em Informática Biomédica Regressão David Menotti www.inf.ufpr.br/menotti/ci171-182 Hoje Regressão Linear ( e Múltipla ) Não-Linear ( Exponencial / Logística

Leia mais

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE APLICADAS A UM SISTEMA DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE APLICADAS A UM SISTEMA DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics, Vol., N., 04. rabalho apresentado no CMAC-Sul, Curitiba-PR, 04. COMPARAÇÃO DE ÉCNICAS DE CONROLE APLICADAS A UM SISEMA

Leia mais

Panorama do Mercado de Trabalho Brasileiro

Panorama do Mercado de Trabalho Brasileiro Brasileiro Centro de Políticas Públicas do Insper Março de 2014 Panorama Educacional Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho e difundir informações

Leia mais

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Prof. Renê Coppe Pimentel Prof. Renê Coppe Pimentel Pg. 1 RISCO E RETORNO (PORTFÓLIO DE 2 ATIVOS) Prof. Renê Coppe Pimentel Pg. 2 RISCO E RETORNO: PORFOLIOS Portfólios Teoria de

Leia mais

Análise de um Pêndulo Mecânico Não Ideal nas Principais Ressonâncias

Análise de um Pêndulo Mecânico Não Ideal nas Principais Ressonâncias Análise de um Pêndulo Mecânico Não Ideal nas Principais Ressonâncias Adriana O. Dias, Masayoshi Tsuchida, Depto de Ciências de Computação e Estatística, IBILCE, UNESP, 15054-000, São José do Rio Preto,

Leia mais

Notas de Aula - Parte 6. Estabilidade Estrutural e Bifurcações

Notas de Aula - Parte 6. Estabilidade Estrutural e Bifurcações FGE417- Fenômenos Não-Lineares em Física: Introdução ao Caos Determinístico e aos Sistemas Dinâmicos Prof. Reynaldo Daniel Pinto Notas de Aula - Parte 6 Estabilidade Estrutural e Bifurcações 1972 - René

Leia mais

Modelo de Programação Estocástica para o Planejamento Estratégico da Cadeia Integrada de Petróleo

Modelo de Programação Estocástica para o Planejamento Estratégico da Cadeia Integrada de Petróleo Gabriela Pinto Ribas Modelo de Programação Estocástica para o Planejamento Estratégico da Cadeia Integrada de Petróleo Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção

Leia mais

Leonardo Correa do Carmo. Finanças Comportamentais: uma análise das diferenças de comportamento entre investidores institucionais e individuais.

Leonardo Correa do Carmo. Finanças Comportamentais: uma análise das diferenças de comportamento entre investidores institucionais e individuais. Leonardo Correa do Carmo Finanças Comportamentais: uma análise das diferenças de comportamento entre investidores institucionais e individuais. Dissertação de Mestrado (Opção profissional) Dissertação

Leia mais

7 Velocidade de ajustamento da cotação ao fluxo de ordem

7 Velocidade de ajustamento da cotação ao fluxo de ordem 63 7 Velocidade de ajustamento da cotação ao fluxo de ordem Algumas das hipóteses subjacentes ao modelo apresentado no Capítulo 4 são: i) os preços podem se ajustar livremente e de forma descontínua para

Leia mais

Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos

Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos 1. OBJETIVO Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos O objetivo desta aula é estudar o comportamento de circuitos resistivos em presença de uma fonte de alimentação de corrente alternada.

Leia mais

MODELAGEM DE UM OSCILADOR NÃO LINEAR OBSERVADO NOS CURSOS DE FÍSICA BÁSICA.

MODELAGEM DE UM OSCILADOR NÃO LINEAR OBSERVADO NOS CURSOS DE FÍSICA BÁSICA. MODELAGEM DE UM OSCILADOR NÃO LINEAR OBSERVADO NOS CURSOS DE FÍSICA BÁSICA. 1 IFBA, campus Salvador. e-mail: rnaziazeno@ifba.edu.br 2 IFBA, campus Salvador. e-mail: nielsfl@ifba.edu.br 3 IFBA, campus Salvador.

Leia mais

4 Comparação dos Modelos

4 Comparação dos Modelos 4 Comparação dos Modelos Nesta seção, apresentamos uma comparação entre os três métodos de apreçamento: Black e Scholes, Duan e a transformada de Esscher Não Paramétrica (ENP). Serão realizados quatro

Leia mais

Uma abordagem não-paramétrica da função de intensidade: uma aplicação em acidentes do trabalho

Uma abordagem não-paramétrica da função de intensidade: uma aplicação em acidentes do trabalho Uma abordagem não-paramétrica da função de intensidade: uma aplicação em acidentes do trabalho Lupércio F. Bessegato UFMG/EST lupércio@est.ufmg.br Enrico Antonio Colosimo UFMG/EST enricoc@est.ufmg.br RESUMO:

Leia mais

Universidade Federal do ABC Rua Santa Adélia, Bairro Bangu - Santo André - SP - Brasil CEP Telefone/Fax:

Universidade Federal do ABC Rua Santa Adélia, Bairro Bangu - Santo André - SP - Brasil CEP Telefone/Fax: Universidade Federal do ABC Rua Santa Adélia, 166 - Bairro Bangu - Santo André - SP - Brasil CEP 09.210-170 - Telefone/Fax: +55 11 4996-3166 1. CÓDIGO E NOME DA DISCIPLINA BC1436 - PRINCÍPIOS DE SIMULAÇÃO

Leia mais

5 Agregação das Reservas das Entidades

5 Agregação das Reservas das Entidades 5 Agregação das Reservas das Entidades Neste capítulo é apresentado o procedimento de agregação das reservas das entidades. É importante ressaltar que as entidades probabilísticas sofrem agregação probabilística,

Leia mais

2.1 Dados Experimentais e Método para Estimação dos Parâmetros

2.1 Dados Experimentais e Método para Estimação dos Parâmetros ANÁLISE COMPARATIVA DE MODELOS ANALÍTICOS CONSIDERANDO DESCARGAS CONSTANTES PARA PREDIÇÃO DO TEMPO DE VIDA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 1 Julia Giehl Zart 2, Livia Bittencourt Gomes 3, Douglas Joziel Bitencourt

Leia mais

MÉTODOS NEWTON E QUASE-NEWTON PARA OTIMIZAÇÃO IRRESTRITA

MÉTODOS NEWTON E QUASE-NEWTON PARA OTIMIZAÇÃO IRRESTRITA MÉTODOS NEWTON E QUASE-NEWTON PARA OTIMIZAÇÃO IRRESTRITA Marlon Luiz Dal Pasquale Junior, UNESPAR/FECILCAM, jr.marlon@hotmail.com Solange Regina dos Santos (OR), UNESPAR/FECILCAM, solaregina@fecilcam.br

Leia mais

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2016

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2016 Modelagem e Avaliação de Desempenho Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2016 Simulação de Sistemas Simulação é a técnica de solução de um problema pela análise de

Leia mais

Análise de Processos ENG 514

Análise de Processos ENG 514 Análise de Processos ENG 514 Capítulo 1 Introdução à Modelagem de Processos Prof. Édler Lins de Albuquerque Outubro de 2013 1 Considerações Iniciais Processos e Sistemas da Engenharia Química são Complexos

Leia mais

MODELO DE DECISÃO PARA ESCOLHA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS

MODELO DE DECISÃO PARA ESCOLHA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS MODELO DE DECISÃO PARA ESCOLHA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS Rodrigo José Pires Ferreira UFPE Cx. Postal 7462, Recife PE, 50.630-970 rodrigo@ufpe.br Adiel Teixeira de Almeida Filho UFPE Cx. Postal 7462,

Leia mais

Análise do ponto de equilíbrio no modelo Lotka- Volterra

Análise do ponto de equilíbrio no modelo Lotka- Volterra Trabalho apresentado no CMAC-Sul, Curitiba-PR, 2014. Análise do ponto de equilíbrio no modelo Lotka- Volterra Angelo Fernando Fiori, Antonio Carlos Valdiero, Luana Fransozi, Luiz Antonio Rasia Departamento

Leia mais

I - Introdução à Simulação

I - Introdução à Simulação 1 I - Introdução à Simulação Simulação é, entendida como a imitação de uma operação ou de um processo do mundo real. A simulação envolve a geração de uma história artificial de um sistema para a análise

Leia mais