Uma breve análise do Mercado de Capitais Brasileiro Através de Redes Complexas e da Web*

Transcrição

1 Uma breve análise do Mercado de Capitais Brasileiro Através de Redes Complexas e da Web* Filipe de Lima Arcanjo *Ainda não achei um título melhor

2 No último capítulo de Dragon Ball Z Seminários Avançados em Técnicas de Inteligência e Computação Social "Padrões de Crescimento" Rede Assinalada Rede de Co-ocorrência

3 Base de Dados

4 ITAUUNIBANCO SID NACIONAL COPEL GOL LOJAS AMERICANAS MRV TIM PART S/A CYRELA REALT ELETROBRAS BCO BRASIL ITAÚ VALE COSAN DURATEX TELEF BRASIL SUZANO PAPEL SOUZA CRUZ DASA BRASKEM USIMINAS LOCALIZA V_AGRO BCO BRADESCO NATURA BR MALLS PAR OI GERDAU EMBRAER ALL AMER LAT HYPERMARCAS BRF FOODS KLABIN S/A MMX MINER GERDAU MET >70 empresas BROOKFIELD BR PROPERT CPFL ENERGIA CIELO JBS LLX LOG P.ACUCAR-CBD PDG REALT Kroton CIA HERING ENERGIAS BR CEMIG LOJAS RENNER TRAN_PAULIST CCR SA CETIP FIBRIA SABESP IBOVESPA AMBEV LIGHT S/A BRADESPAR ROSSI RESID ULTRAPAR PETROBRAS CESP B2W VAREJO OGX PETROLEO GAFISA SANTANDER BR ANHANGUERA MARFRIG ELETROPAULO

5 137 Fontes de Notícias artigos

6 candles

7 Empresas mais Populares F. RELATIVA F. ABSOLUTA EMPRESA ! VALE PETROBRAS BOVESPA BANCO DO BRASIL OGX

8 Padrões de Crescimento *Preciso de um nome melhor pra isso também

9 Padrões de Crescimento X =, Y = {bilhoes, ano} {PETR4} θ = 0.12, σ = 0.75

10 Padrões de Crescimento Idéia: encontrar conjuntos de termos que ficam mais frequentes em notícias quando o valor das ações sobe. Sejam X e X duas notícias e seja T um conjunto de termos ou ativos. Dizemos que X > T X se, para todo termo t T, freq(t, X) > freq(t, X ) + d e para todo ativo a T, valor(a, X) > valor(a, X ). valor(a, X) denota o valor do ativo a pouco depois de X ter sido publicada (mais detalhes adiante ) d é um parâmetro inteiro. Na prática, todas as notícias de um dia são concatenadas numa supernotícia" X

11 Padrões de Crescimento O suporte θ(t) de um conjunto de termos T é o número de pares de notícias X, X tais que X >T X Anti-monotonicidade: considere dois conjuntos de termos T, T. Se T T, então θ(t) θ(t ) Apriori, Eclat, FP-Growth, :)

12 Padrões de Crescimento Um padrão de crescimento é um par T, A em que T é um conjunto de termos e a é um ativo. A confiança de um padrão T A, σ(t, a) é dada por θ(t,a)/θ(a)

13 Um pouco sobre causa e efeito????????? Novo poço na bacia de campos???

14 Mas as pessoas dormem! Aumento Zzzzzzz Lucro recorde

15 Causa e Efeito Para minimizar os problemas com causa e efeito, os padrões foram minerados de pares notícia-ativo (X, a) em que X ocorreu quando a a bolsa já tinha fechado e valor(a,x) é computado assim que a bolsa abriu no dia seguinte.

16 PETROBRAS θ = σ = {us} PETR3 θ = σ = {us} PETR4 θ = σ = {milhoes} PETR4 θ = σ = {milhoes} PETR3 θ = σ = {bilhoes, ano} PETR3 θ = σ = {petroleo, brasil, petrobras} PETR4 θ = σ = {bilhoes, brasil, petrobras} PETR4 θ = σ = {bilhoes, brasil, petrobras} PETR3 θ = σ = {bilhoes, petrobras} PETR3 θ = σ = {ano, petrobras} PETR3 θ = σ = {petroleo, brasil, petrobras} PETR3

17 BCO BRASIL θ = σ = {dilma paulo} BBAS3 θ = σ = {dilma} BBAS3 θ = σ = {dilma sao} BBAS3 θ = σ = {dilma nao} BBAS3 θ = σ = {presidente capital paulo brasil} BBAS3 θ = σ = {presidente capital paulo sao brasi}l BBAS3 θ = σ = {presidente capital paulo banco brasil} BBAS3 θ = σ = {presidente capital paulo banco} BBAS3 θ = σ = {diz capital sao brasil} BBAS3 θ = σ = {presidente capital anos sao brasil} BBAS3 θ = σ = {presidente capital paulo} BBAS3

18 De ações a grafos...

19 De Ações a Grafos C2 C3 C1 C

20 Correlações

21 Social Balance 5.1. STRUCTURAL BALANCE 121 A A B + C B - C (a) A, B, and C are mutual friends: balanced. (b) A is friends with B and C, but they don t get along with each other: not balanced. A + - A - - B - C B - C (c) A and B are friends with C as a mutual enemy: balanced. (d) A, B, and C are mutual enemies: not balanced. Figure 5.1: Structural balance: Each labeled triangle must have 1 or 3 positive edges.

22 Social Balance 5.1. STRUCTURAL BALANCE 121 (corrmin = 0.7) A A B + C B - C (a) A, B, and C are mutual friends: balanced. (b) A is friends with B and C, but they don t get along with each other: not balanced. A A B - C B - C (c) A and B are friends with C as a mutual enemy: balanced. (d) A, B, and C are mutual enemies: not balanced. Figure 5.1: Structural balance: Each labeled triangle must have 1 or 3 positive edges.

23 Social Balance Quando existe social balance, é possível agrupar os nós da rede de forma que a densidade de arestas positivas intra-cluster seja grande e a densidade de negativas inter-cluster também. Os primeiros passos nessa direção já foram dados. Agrupamento em cliques de arestas positivas.

24 min Fk s.t.: para todo a: Iak = 1 para todo a, k Fk Iak para todo a,b,k: Iak + Ibk - Eabk 1 Eabk Iak Eabk Ibk corr(a,b). Eabk+ (1 - Eabk) corrmin I,E,F {0,1}

25 Grupos BCO BRASIL, ITAÚ, ITAUUNIBANCO, ELETROBRAS, PETROBRAS, OGX PETROLEO, ELETROBRAS, ROSSI RESID, None, GERDAU MET, ELETROPAULO, LIGHT S/A, BRF FOODS, KLABIN S/A, TELEF BRASIL, SANTANDER BR, DASA, BRASKEM, ALL AMER LAT, TIM PART S/A, CETIP, MRV, PDG REALT, GOL, LLX LOG, AMBEV, BCO BRADESCO, ULTRAPAR, EMBRAER, LOJAS RENNER, LOCALIZA, SABESP, CCR SA, COSAN, BCO BRADESCO, JBS,

26 Grupos NATURA, CIELO, LOJAS AMERICANAS, P.ACUCAR-CBD, SOUZA CRUZ, SIMINAS, SID NACIONAL, V_AGRO, GERDAU, SUZANO PAPEL, B2W VAREJO, YRELA REALT, BMFBOVESPA, CIA HERING, BR PROPERT, BR MALLS PAR, VALE, BRADESPAR, PETROBRAS, BROOKFIELD, MARFRIG, MMX MINER, VALE, USIMINAS, HYPERMARCAS, DURATEX, FIBRIA, CEMIG, ENERGIAS BR, CPFL ENERGIA, OI, OI, TRAN_PAULIST, COPEL, CESP,

27 De notícias a grafos

28 C1 C2 C3 C C C

29 Correlações & Co-ocorrências

30 O que falta

31 O que falta Analisar a distribuição de co-ocorrências Agrupar os ativos usando social balance Escrever :(

32 Sugestões? Dúvidas?