MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL. Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado

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1 Nº 185 VI Série 2011/03/30 MIBEL Derivatives Market / Mercado de Derivados del MIBEL / Mercado de Derivados do MIBEL Market Bulletin / Boletín del Mercado / Boletim do Mercado 1. Market Data / Datos de la Sesión / Dados da Sessão 1.1. MIBEL SPEL Base Futures (FT) Forwards (FW) Swaps (SW) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement (1) Buy+Sell Open Open Open Eq. Open High Low Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest OTC Interest OTC Interest Instrument Hours /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. #cont. FTB Wk FTB Wk FTB Wk FTB M May FTB M Jun FTB Q FTB Q FTB Q FTB Q FTB Q FTB Q FTB YR FTB YR (1) Settlement Prices for Forward (FW) and Swaps (SW) contracts are identical to Futures (FT) for the same maturity (OMIP Instruction 01/2009 no. 4) / El Precio de Referencia de Negociación para los Contratos Forward (FW) y Swap (SW) es idéntico al de los Contratos de Futuros (FT) de igual vencimiento (Circular OMIP 01/2009. n.º 4) / O Preço de Referência de Negociação para os Contratos Forward (FW) e Swap (SW) é idêntico ao do Contrato de Futuros (FT) de igual maturidade (Circular OMIP 01/2009. n.º 4). OMIP Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. / / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 1/8

2 1.2. MIBEL SPEL Peak Futures (FT) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement Buy+Sell Open Eq. Open High Low Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest Instrument Hours /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. FTK Wk FTK Wk FTK Wk FTK M May FTK M Jun FTK Q FTK Q FTK Q FTK Q FTK Q FTK Q FTK YR FTK YR / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 2/8

3 1.3. MIBEL PTEL Base Futures (FP) Market Total (excl. OTC) Auction Trading Session Closing Orders Settlement Buy+Sell Open Eq. Open High Low Last Bid Ask Price Change Auction Continuous Energy Financ. Physic. OTC Interest Instrument Hours /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh /MWh #cont. #cont. MWh #cont. #cont. #cont. #cont. FPB Wk FPB Wk FPB Wk FPB M May FPB M Jun FPB Q FPB Q FPB Q FPB Q FPB Q FPB Q FPB YR FPB YR Index / Índices / Índices PTEL Index SPEL Index Spread Day Base Peak Base Peak Base Peak / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 3/8

4 2. Market Structure / Estructura del Mercado / Estrutura do Mercado 2.1. Session / Sesión / Sessão Pre-Trade Auction Continuous Trading Pre-Close 8:00 9:00 9:00 9:09: (1) 9:10 16:30 16:30 18:30 (1) Auction period ends in a random second within the last minute / La subasta cierra en un segundo aleatorio del último minuto / O leilão termina num segundo aleatório do último minuto s / Miembros / Membros Company Acciona Green Energy Developments S.L. Alpiq Swisstrade Ltd Trading OTC Broker Direct Clearing General Clearing Financial Settlement Agent Banco Santander. S.A. BHF Bank. AG Caixa Geral de Depósitos. S.A. Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U. CIMD - Sociedad de Valores. S.A. Citibank International PLC. Sucursal en España Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank. AG Deutsche Bank (Portugal). S.A. EDF Trading Limited Physical Settlement Agent EDP - Energias de Portugal. S.A. EDP - Serviço Universal. S.A. EGL Energía Iberia. S.L. Electrabel N.V. / S.A. EGL. AG Endesa Energía I. S.L. Endesa Generación. S.A. E.ON Comercializadora de Último Recurso. S.L. E.ON Energy Trading. S.E. E.ON Generación. S.L. Factor Energia. S.A. Fortia Energia, S.L. Galp Power S.A. OMIP Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. Tel.: / Fax: / / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 4/8

5 Company Gas Natural Electricidad S.A. Trading OTC Broker Direct Clearing General Clearing Financial Settlement Agent Physical Settlement Agent Gas Natural SDG. S.A. Gas Natural S U R SDG. S.A. Goldman Sachs International HC Naturgas Comercializadora de Último Recurso. S.A Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. Iberdrola Comercialización de Último Recurso S.A.U. Iberdrola Generación S.A.U. ICAP Energy. AS J. Aron & Company J. P. Morgan Securities Ltd. Morgan Stanley Bank. AG Morgan Stanley & Co. International Limited Nexus Energía. S.A. RBS Sempra Energy Europe RBS Sempra Energy Europe España. S.L. Shell Energy Europe Limited Total Gas & Power Limited Tullett Prebon (Europe) Limited / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 5/8

6 3. Fees / Tarifas / Preçário: 3.1. Trading and Clearing Fees / Comisiones de Negociación y Compensación / Comissões de Negociação e de Compensação Deal Source OMIP Fee ( /MWh) OMIP Fee (Light) ( /MWh) OMIClear Fee ( /MWh) Continuous Trading Call Auction Trading OTC Registration between different account holders Transfer or OTC registration between the same account holders Physical Delivery N/A N/A Fixed Fees / Comisiones fijas / Comissões fixas OMIP / OMIClear Status Admission Fee ( ) Maintenance Fee ( ) Trading 1 (1) OMIP Trading 2 (2) (3) per account (4) Trading Light Broker OTC Direct Clearing OMIClear General Clearing Financial Settlement Agent 0 0 Physical Settlement Agent 0 0 (1) For Own Account and Own and Third Parties Account / Por Cuenta Propia y Ajena / Por Conta Própria e de Terceiros. (2) For Third Parties Account / Por Cuenta Ajena / Por Conta de Terceiros. (3) Paid EUR in the admission date plus EUR when open the first trading account / Cobrase EUR con la admisión. más cuando de la apertura de la primera cuenta de negociación / Pagos EUR aquando da admissão mais EUR por ocasião da abertura da primeira conta de negociação. (4) Up to a maximum EUR / Hasta el límite de EUR / Até ao máximo de EUR. The Price List can be found in attachment to OMIP Notice 03/2010 and OMIClear Notice 01/2010 / Las Tarifas encuéntranse en adjunto al Aviso OMIP 03/2010 y al Aviso OMIClear 01/2010 / O Preçário encontra-se em anexo ao Aviso OMIP 03/2010 e ao Aviso OMIClear 01/ / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 6/8

7 4. Rules / Reglas / Regras 4.1. Trading Rules / Reglas de Negociación / Regras da Negociação: Clearing Rules / Reglas de Compensación / Regras da Compensação: Code of Conduct / Código de Ética / Código de Ética 5. Market Making / Creación de Mercado / Fomento de Mercado Deutsche Bank A.G. performs market making operations in the two front quarters and the first year each moment listed for trading on the FTB contracts. EGL Energía Iberia. S.L. performs market making operations in the two front months and in the second front year each moment listed for trading on the FTB contracts. Citigroup Global Markets Limited performs market making operations in the two front months, two front quarters and the first year each moment listed for trading on the FTB contracts. Nexus Energía. S.A. performs market making operations in the two front months each moment listed for trading on the FTB contracts. Deutsche Bank A.G. realiza operaciones de creación de mercado en los dos trimestres e primero año más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos FTB. EGL Energía Iberia. S.L. realiza operaciones de creación de mercado en los dos meses e segundo año más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos FTB. Citigroup Global Markets Limited realiza operaciones de creación de mercado en los dos primeros meses, los dos primeros trimestres e primero año a cada momento listados para negociación en los contratos FTB. Nexus Energía. S.A. realiza operaciones de creación de mercado en los dos meses más cercanos a cada momento listados para negociación en los contratos FTB. Deutsche Bank A.G. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros trimestres e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos contratos FTB. EGL Energía Iberia. S.L. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses e segundo ano a cada momento listados para negociação nos contratos FTB. / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 7/8

8 Citigroup Global Markets Limited realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses, nos dois primeiros trimestre e primeiro ano a cada momento listados para negociação nos contratos FTB. Nexus Energía. S.A. realiza operações de fomento de mercado nos dois primeiros meses a cada momento listados para negociação nos contratos FTB. / / trading@omip.eu / clearing@omip.eu 8/8