Análise de Risco Valor Monetário Esperado Árvores de Decisão POP II UDESC Prof. Adelmo A. Martins

Transcrição

1 Evento E1 O1 Decisão D1 E2 O2 E1 O1 D2 Análise de Risco Valor Monetário Esperado E2 O2 Árvores de Decisão POP II UDESC Prof. Adelmo A. Martins

2 Análise de Riscos O risco é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo esperado. CERTEZA - TODOS OS DADOS IMPORTANTES SOBRE AS VARIÁVEIS DE DECISÃO E RESULTADOS SÃO CONHECIDOS. RISCO - OS DADOS SOBRE AS VARIÁVEIS DE DECISÃO OU OS RESULTADOS SÃO PROBABILÍSTICOS. INCERTEZA -NENHUM DADO SE ACHA DISPONÍVEL PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE RESULTADOS ALTERNATIVOS.

3 Análise de Riscos Em geral são usados dois tipos de probabilidades: 1. Probabilidades empíricas, que são baseadas em dados observados e exprimem a frequência relativa de um fato a longo prazo. 2. Probabilidades subjetivas, que são baseadas em experiências pessoal ou juízo e são, as vezes, usadas para analisar ocorrências únicas. As decisões de negócios que precisam confiar em dados incompletos ou limitados em geral utilizam modelos estatísticos e de probabilidades. A probabilidade é a medida mais básica de incerteza, pois atribui um valor quantitativo (entre 0 e 1) para a ocorrência de um fato.

4 Modelo Padrão de Risco

5 Modelo Padrão de Risco em Projeto 3. Probabilidade de ocorrer o risco 5. Nem sempre é um. 1. Risco identificado 6. Perda total Definido por especialista 2. Causas principais 4. Causas do impacto Probabilidade : é a possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer Impacto: é o efeito no projeto se o evento de risco ocorrer

6 Ferramentas e Métodos de Análise Quantitativa de Risco Análise de sensibilidade: determinação de quais riscos tem maior potencial de impacto. Varia-se um elemento de risco, observando o efeito nos objetivos do projetos quanto aos outros elementos Análise de valor esperado: calcular o EMV (Expected Monetary Value) ou VME (valor monetário esperado) do risco a partir de sua probabilidade e impacto Análise de arvore de decisão: escolha de uma ou outra alternativas disponíveis, indica a decisão que produz o valor esperado. Modelagem e Simulação: o normal é o uso da técnica de Monte Carlo.

7 Análise do Valor Esperado Envolve avaliação numérica da probabilidade e do impacto. O valor esperado é uma avaliação estatística do valor do risco, não uma previsão de custos final considerando a ocorrência ou não do risco. EMV = (probabilidade de ocorrência) x (valor em risco) Avaliar Melhor caso: acontecem todas as coisas boas nenhuma má. Pior caso: acontecem todas as coisas más e nenhuma boa. O valor final provavelmente ficará entre o melhor e o pior caso. O valor esperado a nível de projeto é igual a soma dos valores esperados de cada evento do risco. Pode ser usado em conjunto com a arvore de decisão.

8 Análise do Valor Esperado Exemplo Orçamento base do projeto atualizado = $ Lista completa dos eventos de riscos do projeto Eventos de riscos Probabilidade x Impacto = Valor esperado Fornecedores entram em greve durante o projeto 50% +$ $ Protótipo funciona de primeira 20% -$ $ Tempestade de neve em março 90% +$ $ Valor esperado total dos riscos de projetos = $ Orçamento base do projeto atualizado = $

9 Análise do Valor Esperado Exemplo Melhor caso: valor base menos a soma de todas as oportunidades Pior caso: valor base mais a soma de todas as ameaças Lista completa dos eventos de riscos do projeto Eventos de riscos Probabilidade x Impacto = Valor esperado Fornecedores entram em greve durante o projeto 50% +$ $ Protótipo funciona de primeira 20% -$ $ Tempestade de neve em março 90% +$ $ Melhor caso= $ $ pior caso= $ $

10 Árvores de Decisão É uma forma alternativa de estruturação de um problema de decisão através de um grafo. São muito úteis para representar problemas de decisão complexos, com sequências de ações e estados da natureza que ocorrem ao longo do tempo É um instrumento gráfico, com nós e arcos, que permite exprimir, de um modo orientado, as alternativas de ação do processo de decisão, bem como as hipóteses resultantes do acaso

11 Árvores de Decisão Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis Permite a visualização de: um problema inicial que enuncia e sintetiza a situação - problema as causas imediatas que determinam os sintomas (descritores) do problema e que, de um modo geral, estão dentro do espaço de governabilidade do ator social que iniciou o processo de planejamento as causas mais distantes da situação - problema, muitas vezes de pouca ou nenhuma governabilidade do(s) ator(es) iniciador(es) do processo os efeitos da situação - problema, já em curso ou em potencial de algumas atividades que deverão ser realizadas

12 Para que serve? Árvores de Decisão Analisar uma situação existente Identificar os problemas mais relevantes Construir um diagrama (Árvore de Problemas) visualizando as relações de causa efeito Foco pergunta orientadora Levantamento de problemas chuva de ideias Agrupamento por afinidade (linhas temáticas) Problema chave de cada linha Problema central do diagrama (macro-problema) Estabelecimento de causas e efeitos Relacionamento entre seus elementos

13 Como montar? Árvores de Decisão Usar caixas para representar as decisões (nós de decisão) Usar círculos para representar resultados ou eventos Identificar o problema inicial (central) Colocar a primeira decisão no lado esquerdo da árvore, e continuar da esquerda para a direita Definir causas relevantes do problema inicial (central) Definir os efeitos (consequências) relevantes Construir a Árvore de Problemas

14 Como montar? Árvores de Decisão Usar caminhos para representar todos os possíveis cenários Atribuir probabilidades para todos os segmentos de caminho que partam de eventos Determinar o valor esperado de cada segmento Trabalhar da direita para a esquerda, incluindo os valores esperados de todos os segmentos de caminho que conduzam à um nó de decisão Continuar até que o caminho mais vantajoso (ou de maior utilidade) esteja determinado

15 Árvores de Decisão - Exemplo Devemos criar um protótipo do novo simulador de voo? Os requisitos do projeto foram mal definidos e como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente. Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo de refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente. Aprovado Devemos criar um protótipo do novo simulador de voo? Construir Não Construir Reprovado Aprovado Reprovado

16 Árvores de Decisão - Exemplo Custo da Construção do Protótipo R$98.000, Probabilidade de aprovação do Cliente: Com protótipo 90% - Sem protótipo 20% Custo do retrabalho após teste de aceitação: Com protótipo R$ Sem protótipo R$ % Aprovado Construir 10% Reprovado 20% Aprovado Não Construir 80% Reprovado

17 Árvores de Decisão - Exemplo Custo da Construção do Protótipo R$98.000, Probabilidade de aprovação do Cliente: Com protótipo 90% - Sem protótipo 20% Custo do retrabalho após teste de aceitação: Com protótipo R$ Sem protótipo R$ Qual é o EMV se construir e se não construir? Qual o melhor caso e o pior caso? 90% x R$98.000, Aprovado = R$ EMV Construir = 0,90 * R$98.000, + 0,10 * R$20.000, 10% x R$ Reprovado = R$ % x R$0.000, Aprovado = R$0 EMV Não Construir = 0,20 *R$0, + 0,80 * R$ , 80% x R$ , Reprovado = R$

18 Árvores de Decisão Exercício 1 Uma firma fabricante está pensando em obter fundos para pesquisa de um novo processo de produção. Se a pesquisa for bem sucedida (e o gerente de desenvolvimento acha que existe a probabilidade de 75% que seja) a firma poderá comercializar o produto com um lucro de 4 milhões de dólares. Entretanto, se a pesquisa fracassar a firma incorrera em uma perda de 6 milhões de dólares. Desenvolver a árvore de decisão. Calcular o EMV para cada opção e o pior e melhor caso.

19 Árvores de Decisão Exercício 2 Você viaja regularmente do Rio a Manaus, a negócios. Historicamente, o departamento de contabilidade sempre lhe recomendou voar pela Cia A, por questões de economia. O percurso Rio-Manaus custa R$750,00. Você preferia voar pela Cia B, que tem um ótimo programa de milhagem e a comida é melhor. Neste caso, o preço da passagem é R$1.000,00. Se você chegar em Manaus em tempo, não vai incorrer em custos extras. Quando você chega atrasado, sua empresa precisa hospedar você em um hotel local (ao invés de retornar no mesmo dia) a um custo extra de R$250,00. A empresa também perde 1 dia seu de trabalho, ao custo de R$800,00/ dia. A Cia A tem um histórico de chegada no horário de 60% neste trecho. A Cia B tem um histórico de chegada no horário de 90% neste trecho. Por qual Cia aérea você deve viajar? (use a árvore de decisão). Se em dúvida, calcule para 1 e para 10 viagens, e tome a decisão.

20 Árvores de Decisão Exercício 3 Você é o gerente do projeto de uma oferta criada pela Alpha Maquinas, que permitirá aos clientes usarem cartões de crédito para fazerem apostas remotas utilizando caixas eletrônicos. O projeto tem uma estimativa de despesas de R$2.5 M e deve ser completado em até 6 meses para colocar o produto no mercado antes que seu concorrente. Se o projeto levar mais de 6 meses para ser completado (30% de probabilidade), a Alpha perderá R$10.M em fatia de mercado. Se for concluído até 6 meses (70% de probabilidade), existe uma oportunidade dela obter uma receita adicional de R$25.M. A Alpha já tem uma receita de R$20.M garantida graças a pedidos já recebidos.

21 Árvores de Decisão Exercício 3 Com base na sua avaliação de riscos, existe a probabilidade de 30% de haver mudanças significativas nos requisitos. Se os requisitos mudarem, haverá uma despesa adicional de desenvolvimento de R$2.5.M. 1. Qual o Valor Base do projeto se nenhum evento de risco ocorrer? 2. Qual o Valor Esperado do Projeto, considerando todos os Riscos? 3. Qual o Valor Esperado do Projeto no melhor cenário? 4. Qual o Valor Esperado do Projeto no pior cenário?

22 Árvores de Decisão Exercício 2 Resposta Valor Esperado = R$1.170, Cia A 60% Valor Esperado R$0, x 60% - R$0, R$750, 40% R$1.050, x 40% - R$420, R$1.000, Cia B Valor Esperado = R$1.105, 90% 10% R$0, x 90% - R$0, R$1.050, x 10% - R$105,

23 Árvores de Decisão Exercício 3 Resposta 1. Qual o Valor Esperado do projeto se nenhum evento de risco ocorrer? R$17.5.M 2. Qual o Valor Esperado do Projeto? R$31.25.M 3.Qual o Valor Esperado do Projeto se todos os eventos de risco ocorrerem no melhor cenário? R$42.5.M 4.Qual o Valor Esperado do Projeto se todos os eventos de risco ocorrerem no pior cenário? R$5.M