Marcos Huber Mendes. Tel. / Fax: Cel.:

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1 Marcos Huber Mendes Tel. / Fax: Cel.:

2 Método de Análise do Risco Mitigação Quantitativa do Risco em Cronogramas Práticas e Resultados na Petrobras 2

3 Marcos Huber Mendes Estatístico ENCE/IBGE 1982 Mestrado em Planejamento e Pesquisa Operacional INPE/CNPq 1985 Mestrado em Engenharia de Produção Coppe/UFRJ 1994 Doutorado em Apoio à Decisão PUC/Rio 2007 Consultor em Estatística Consultor para Tratamento do Risco Sócio-Diretor da DECISION SUPPORT 2001 Consultor Palisade Corporation 2005 Diretor da Palisade Brasil

4 4 Decision Support

5 Decision Support 5

6 Fundada em 1984 em Ithaca, NY. Outros escritórios: Londres, Reino Unido, Sydney, Australia, Rio de Janeiro, Brasil Líder de Mercado em softwares e serviços para Análise Quantitativa de Risco e Suporte à Decisão Mais de clientes no mundo; usado pela maioria das empresas da Fortune 500 Ensinado nos melhores 200 Programas de MBA nos EUA 6

7 Decision-Support for Project Simulação de Monte Carlo for Excel Simulação de Monte Carlo PrecisionTree Árvore de Decisão RISKOptimizer Otimização com Alg. Genéticos TopRank Cenários e Sensibilidade ( What-If ) StatTools Análise de Dados NeuralTools Redes Neurais Evolver Developer s Kits Corporate Licensing 7

8 8 Principais Clientes

9 9 Método de Análise do Risco

10 ? Análise do Risco Cenário de Pouca Incerteza Pouca Complexidade Cenário de Muita Incerteza Muita Complexidade Base Base Intuitiva Simples Abordagem Determinística Análise What-If Abordagem Probabilística 10

11 Processo de Análise do Risco A Metodolodia de avaliação do Risco compreende a combinação de técnicas Qualitativas e Quantitativas. Tecnicas Quantitativas fornecem mais precisão e são usadas em modelos mais complexos e sofisticados para suplementar as técnicas Qualitativas 11

12 12 Processo de Análise do Risco

13 Análise e Simulação do Risco Substituir Valor Fixo por Distribuições de Probabilidade Parâmetros e Restrições As Amostras Permitem Quantificar Variações No Output Input Modelo / Função de Transferência: Planilha Pert Árvore Decisão Otimização Output 13 Análise Multivariada para Mitigação Identificar Fatores de Variação

14 Análise dos Resultados Análise Multivariada Análise de duas partições do resultado Data / Valor < Data / Valor Planejada Data / Valor >= Data / Valor Planejada Definição das variáveis, e seus valores intervalares, para garantir a partição pretendida para os resultados Data / Valor < Data / Valor Planejada Podemos verificar com nova simulação Repete o ciclo até atingir a Mitigação pretendida Feita de forma automática e for Project 14

15 Mitigação e Plano de Ação O processo permite: Verificar resultados Discutir políticas Discutir recursos Testar opções E assim implementar um Plano de Ação realista e efetivo 15

16 Metodologias Risco é uma incerteza Identificada, Qualificada e Quantificada. Definir componentes essenciais Sugerir linguagem comum Prover direção e orientação Definir objetivos Definir medida de alcance dos objetivos Como alcançar objetivos 16

17 Precisão e Exatidão PRINCIPAL DAS 8 REGRAS BÁSICAS DO RISKMETRICS - BOM SENSO : Exatidão é melhor que Precisão, ou seja, é melhor estar Aproximadamente Certo do que Errado com Precisão. - BOM SENSO é a Qualidade mais bem Distribuída no Mundo: Todos acham que tem muito e que os outros tem pouco. - PADRONIZAR, SISTEMATIZAR, REPLICAR 17

18 Precisão e Exatidão Precisão Determinista Exatidão não Especificada Precisão Estatística Exatidão: Critério Modal Assimetria Moda < Mediana < Média 18

19 Modelos de Planejamento Definir objetivos Exatidão Modal Definir medida de alcance dos objetivos Custo/Benefício 19

20 Gerenciamento do Risco O gerenciamento dos riscos empresariais requer uma visão integrada da Carteira dos Riscos 20

21 Carteira dos Riscos Prob. (NPV < 0) = 5 % PETROQUÍMICA Distribution for Petroquimica NPV/R4 1,000 Prob. (NPV < 0) = 0 % Prob. (NPV < 0) = 65 % 0,800 0,600 0,400 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,42 UPSTREAM Distribution for Upstream NPV/I4 0,000 0,516 0,944 1,500 1,372 1,8 Values in Thousands 95% 5%,517 1,1138 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 REFINO Distribution for Refino NPV/M12 0,000-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Values in Thousands 35,24% 5% 0,8471 0,200 0,000-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Values in Thousands,29% 94,71% 5% 0,7985 Prob. (NPV < 0) = 20 % DISTRIBUIÇÃO Distribution for Distribuicao NPV/R31 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Values in Thousands 15,02% 79,98% 5% 0,3371 Prob. (NPV < 0) = 0 % Prob. (NPV < 0) = 10 % 0,5 1,000 NEGÓCIO TOTAL Distribution for Negocio NPV/C9 1,000 DOWNSTREAM Distribution for Downstream NPV/I ,800 0,600 0,400 0,200 0,000 0,5 1,125 1,75 2,700 2,375 3 Values in Thousands 95% 5%,5 1,8788 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000-0,5 0 0,5 1 1,5 2 Values in Thousands,48% 94,52% 5% 0,9344

22 Mitigação Quantitativa do Risco em Cronogramas Práticas e Resultados na Petrobras 22

23 Resultados Projetos Número de Atividades Projeto 1 1,762 Projeto Projeto 3 4,521 Projeto 4 1,210 Projeto 5 11,131 Projeto Projeto 7 1,548 Projeto 8 Projeto 9 5,405 13,705 Atividades com Distribuição Severidade+Exposição Atividades Mitigação % do Risco Mitigado Número % % 20 75% % 7 98% 79 2% 6 95% % 16 95% 391 4% % % % %

24 Pontos Críticos Construção do Modelo Análise Qualitativa Checagem do Cronograma Distribuições Correlações Relação Qualitativa x Quantitativa Lista de Atividades com Distribuição Simulação e Convergência Análise dos Resultados Mitigação e Plano de Ação 24

25 Análise Qualitativa Identificação e Qualificação Priorização e Seleção - Fichas dos Riscos - Caracterização - Correlações - Plano de Resposta - Ações Mitigadoras - P/I Scores - Oportunidades - Responsáveis - Padronização, Sistematização e Replicação - RBS Estrutura Analítica dos Riscos Prazo Base de Informação para a Análise Quantitativa 25

26 Checagem do Cronograma Não Atendimento as Boas Práticas Rotinas de checagem Simulações preliminares Verificação detalhada dos resultados 26

27 27 Região de Maior Probabilidade

28 Distribuições Exatidão com Precisão Probabilista Custo/Benefício Decisão: Probabilidade nas Caudas 28

29 Método de Escolha Objetivo : Exatidão Critério : Custo/Benefício Triangular Padrão para toda Atividade BetaPert ou Extremo Valor Cauda com pouca Freqüência de Ocorrência Típica da Atividade Quando for conhecida Ajuste de dados Quando houver dados 29

30 Correlações Análise Qualitativa - Positiva, Negativa, Não Tem - Alta, Média, Baixa Relação entre as Variáveis - Financeiras - Econômicas - Regulamentação Características das Atividades - Executor - Condições de Execução - RBS Pacotes de Trabalho Essenciais na Modelagem (Exatidão) 30

31 31 Correlações

32 Correlações Correlations for PARTIDA DA UNIDADE/Finish Fabricação/Remaining Durat.../Remaining Duration (Dist.115) Aprovação do Empreendiment.../Remaining Duration (Dist.66) Emissão de DF s/remaining.../remaining Duration (Dist.114) Solicitação de Propostas/R.../Remaining Duration (Dist.100) Manter áreas corporativas.../remaining Duration (Dist.11) Testes/Remaining Duration.../Remaining Duration (Dist.171) Montagem Instrumentação/Re.../Remaining Duration (Dist.169) Atualizar o caso do negóci.../remaining Duration (Dist.61) Correlation Coefficients 32

33 Correlações Medida de Variação Conjunta de duas Variáveis Primeiro verifica a existência Depois especifica o Valor Baixa = 0,5 Média = 0,7 Alta = 0,9 Cuidados na Análise dos Resultados Mostra a Estrutura de Risco do Modelo Calcular valor não garante a existência Calcula valor em torno da média Efeito diluído entre várias atividades Calcula Efeito individual Essenciais na Modelagem (Exatidão) 33

34 Lista de Atividades com Distribuição Tratar Todas as Atividades Custo Cronograma Simplificado Não atende Caminho Crítico Não é único Eventos de Risco Custo e Correlações Como construir Lista - Garantir Exatidão - Custo/Benefício 34

35 Lista de Atividades com Distribuição Como construir Lista - Garantir Exatidão - Custo/Benefício Gerar lista com as principais Atividades que afetam o Prazo As Atividades sem Folga Todas as possíveis As que tem longa Duração Severidade Alta Tratar em Detalhe Exposição Alta Tratar em conjunto 35

36 Lista de Atividades com Distribuição O que afeta a Variação do Caminho Crítico - A Variação das Atividades Distribuições - A Relação de Variação Conjunta das Atividades Correlações 36

37 Lista de Atividades com Distribuição Gerar Lista de Todos os Possíveis Caminhos Críticos Considerar Distribuições Considerar Correlações Objetivo : Exatidão Critério : Custo/Benefício Desafio: Método Estatístico Garantir a Determinação de todos os Possíveis Caminhos Crítico Garantir Erro somente por Excesso Garantir convergência em Distribuição Garantir Custo/Benefício 37

38 Lista de Atividades com Distribuição Método Estatístico Garantir a Determinação de todos os Possíveis Caminhos Crítico Garantir Erro somente por Excesso Garantir convergência em Distribuição Garantir Custo/Benefício Artigo (no prelo): Dominação Intervalar Estocástica para Seleção de Atividades Procedimento Refino Petrobras: PE3AT

39 Lista de Atividades com Distribuição Procedimento em duas etapas Primeira Etapa: Considera Distribuições não considera Correlações Variação de -50% e +200% em todas Tarefas Número de simulações muito maior que convergência A Dominação Intervalar Estocástica garante: Listar todos possíveis Caminhos Críticos Erros por excesso (envolvente) 39

40 Lista de Atividades com Distribuição Procedimento em duas etapas Segunda Etapa: Ordena Lista por Severidade e Exposição Considera IC e Duração (P/I) Severidade trata detalhadamente Min Mp Max Exposição trata em volume Variação % Qualitativa voltada para Atividade RBS Pacotes de Trabalho 40

41 Simulação Cálculo Correto e Preciso - Gerador Aleatório - Convergência Em DISTRIBUIÇÃO, Não em Média - Iterações (> nos processos da Petrobras) Rapidez do Cálculo Semente Fixa - Replicação - Análise de Alternativas Para analisar os dados sempre muitas de Iterações (> ) 41

42 Simulação e Convergência Lei dos Grandes Números 42

43 Simulação e Convergência Teorema Central do Limite 43

44 Simulação e Convergência Convergência em Média e em Distribuição 44

45 Análise dos Resultados Gráficos de Tornado Representa uma Matriz de Correlações São relações individuais e não Multivariadas Correlação Atividade x Tempo Total Medida em torno da média Problemas com ordem de grandeza Servem para mostrar a Estrutura de Risco do projeto Normalmente valores pequenos Fixar atividade dominante para ver a nova estrutura 45

46 Análise dos Resultados Análise Multivariada Análise de duas partições do resultado Partida < Data Planejada Partida >= Data Planejada Definição das variáveis, e seus valores intervalares, para garantir a partição pretendida para os resultados Partida da Unidade < Data Planejada Podemos verificar com nova simulação Repete o ciclo até atingir a Mitigação pretendida Feita de forma automática for Project Pode ser feita no excel ou usar software estatístico 46

47 Mitigação e Plano de Ação O processo permite: Verificar resultados Discutir políticas Discutir recursos Testar opções E assim implementar um Plano de Ação realista e efetivo 47

48 Resultados Projetos Número de Atividades Projeto 1 1,762 Projeto Projeto 3 4,521 Projeto 4 1,210 Projeto 5 11,131 Projeto Projeto 7 1,548 Projeto 8 Projeto 9 5,405 13,705 Atividades com Distribuição Severidade+Exposição Atividades Mitigação % do Risco Mitigado Número % % 20 75% % 7 98% 79 2% 6 95% % 16 95% 391 4% % % % %

49 Conclusões Alto Valor Agregado Excelente Custo / Benefício Especialização Multidisciplinar - Software for Project - Base de Informação - Especialista do Negócio - Análise Qualitativa - Base de Conhecimento - Análise do Risco - Estatística Básica 49

50 OBRIGADO PELA ATENÇÃO Marcos Huber Mendes Telefone: (21)