ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO E IRRBB
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- Tiago Jardim
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1 1 de 7 ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO E IRRBB
2 2 de 7 SUMÁRIO 1. Declaração 3 2. Estrutura do Gerenciamento de Mercado e IRRBB 3 3. Definições do 5 4. Diretrizes para o Gerenciamento de 5 5. Processo de Gerenciamento de Risco de Mercado 6 6. Revisão da Norma 6 7. Legislação 6 8. Sanções Previstas 6 9. Informações Internas Disposições Finais Responsáveis pelo documento Aprovações e versões da política 7
3 3 de 7 1. Declaração A Diretoria do Conglomerado LECCA aprova a presente estrutura de gerenciamento de risco de mercado e IRRBB, em ata de reunião da Diretoria de, e vem divulgála no site da Lecca em conformidade com o artigo 56 da Resolução CMN nº4.557/2017. A presente política foi elaborada nos termos da Resolução CMN nº4.557/ Estrutura do Gerenciamento de Mercado e IRRBB 2.1 Estrutura da LECCA Diretoria de Riscos e Capital Responsável por: Supervisão do desenvolvimento, da implementação e do desempenho da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento. Adequação, à RAS e aos objetivos estratégicos da instituição, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento de riscos; Capacitação dos integrantes da unidade específica, acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos, mesmo que desenvolvidos por terceiros; Participação no processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de riscos e, quando aplicável, ao gerenciamento de capital, auxiliando a Diretoria. Área de Risco Responsável por elaborar relatório mensal com o cálculo e avaliação do Risco de Mercado e do IRRBB para reportar à Diretoria. Auditoria Interna Responsável por examinar periodicamente os processos e controles relativos ao gerenciamento de risco de mercado e IRRBB. Compliance Responsável por assegurar o cumprimento das normas internas e da legislação em vigor de que trata esta política.
4 4 de Gerenciamento Integrado de Riscos Contempla as estruturas de gerenciamento contínuo e integrado de riscos de crédito, mercado, operacional, liquidez, socioambiental e demais riscos relevantes e do gerenciamento continuo de capital, alinhada às estratégias de longo prazo definidas pela Alta Administração. Assim, o Conglomerado Lecca faz parte do Segmento 4 (S4), resultante do enquadramento de instituições com porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB, em relação a exposição total do Ativo. Para atender às exigências regulamentares, a estrutura de gerenciamento de Riscos do Conglomerado Lecca é compatível com a natureza de suas operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, e proporcionais à dimensão de sua exposição aos riscos. O detalhamento do fluxo acima está previsto na RAS
5 5 de 7 3. Definições do O Conselho Monetário Nacional define como Risco de Mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. A definição acima inclui riscos das operações sujeitas à variação: das taxas de juros e dos preços de ações para a carteira de negociação; cambial e dos preços de mercadorias (commodities) para a carteira de negociação ou na carteira bancária. Define-se IRRBB como o risco, atual ou prospectivo, do impacto de movimentos adversos das taxas de juros no capital e nos resultados da instituição financeira, para os instrumentos classificados na carteira bancária. 4. Diretrizes para o Gerenciamento de 4.1 Política de classificação de instrumentos financeiros da LECCA Todos os instrumentos financeiros que compõem a carteira da LECCA são classificados na carteira bancária. A LECCA tem procedimentos para assegurar a inexistência de instrumentos detidos com intenção de negociação, observando os critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 4.2 Gerenciamento do IRRBB A LECCA possui uma estrutura de gerenciamento do IRRBB a fim de assegurar: A avaliação e controle do descasamento entre ativos e passivos, em relação a prazos, taxas e indexadores; A identificação, mensuração e controle desse risco com base em metodologias que sejam consistentes com as características da carteira bancária e que considerem a maturidade, a liquidez e a sensibilidade ao risco dos instrumentos classificados nessa carteira; Os riscos inerentes a novas atividades e produtos sejam avaliados previamente quanto à adequação aos procedimentos e controles da instituição; A adequação de sistema e ferramentas para a gestão do IRRBB e sua interface com os órgãos reguladores;
6 6 de 7 5. Processo de Gerenciamento de Risco de Mercado A Lecca utiliza o VaR como ferramenta gerencial para qualificar e gerir o risco de Mercado. O VaR é a medida estatística que sumariza a exposição de uma carteira ao risco de mercado em condições normais de mercado. 6. Revisão da Norma A, incluindo seus respectivos processos e controles, será revisada anualmente, em consonância com as diretrizes do Conglomerado Lecca e dos órgãos reguladores, conforme estabelecido na Resolução CMN nº / Legislação Regulamentação considerada para o gerenciamento de. Norma Data Ementa Resolução /02/2017 Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital 8. Sanções Previstas O descumprimento das disposições dos órgãos reguladores sujeita os administradores e colaboradores da companhia a sanções de penalidades administrativas. 9. Informações Internas Sujeitando os infratores à aplicação das medidas disciplinares previstas nos normativos da LECCA e sua abrangência.
7 7 de Disposições Finais O disposto acima se aplica, imediatamente, para toda a companhia a partir da data de sua publicação. VIGÊNCIA: 28/06/ Responsáveis pelo documento Responsável Elaboração Área Mayer Taublib (Consultor terceirizado), Luise Simas Vanzan (Coordenadora Risco), Ana Carolina Mano (Gerente Compliance) e Laiz Cristina do Nascimento (Analista Compliance). Aprovação Luis Eduardo da Costa Carvalho (Diretor Presidente), Igor José Moreira Valentim (Diretor de Risco) e Dayana Farias Xavier (Diretora de Compliance). 12. Aprovações e versões da política Versão Item modificado Modificação Motivo Data
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