Abertura dos ativos ponderados de Risco de Crédito (RWA CPAD)... 16

Transcrição

1

2 Exposição da Carteira de Crédito... 5 Concentração da Carteira de Crédito... 5 Exposição da Carteira de Crédito por Setor Econômico... 6 Exposição da Carteira por Região Geográfica... 7 Exposição da Carteira de Crédito por Prazo... 7 Exposição da Carteira de Crédito por Atraso... 8 Fluxo de Operações Baixadas para Prejuízo... 8 Provisão para Perdas por Setor Econômico... 9 Instrumentos Mitigadores do Risco de Crédito Risco de Crédito de Contraparte Abertura dos Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWA MPAD) Valor total da carteira de negociação segmentado por fator de risco de mercado Total da exposição a instrumentos financeiros derivativos Abertura dos ativos ponderados de Risco de Crédito (RWA CPAD)

3 2

4 3

5 4

6 R$ Mil Julho 2017 Agosto 2017 Setembro 2017 Média Pessoa Física Outros Pessoa Jurídica Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Outros Investimento Total Maiores Clientes 20 Maiores Clientes 50 Maiores Clientes 100 Maiores Clientes R$ mil , , , ,09 % 23,7% 37,1% 61,9% 85,4% Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) 5

7 6 Pessoa Física Outros Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Pessoa Jurídica Importação e exportação Outros Investimento Açúcar e Álcool Agricultura Elétrica Geração / Distrib / Transmissão Construção Imobiliária Comércio Varejista Bens de Capital Óleo e Gás Química e Petroquímica Alimentos (Diversos) Serviços Especializados Setor Público Papel e Celulose Farmacêutico Material de Construção Transporte e Logística Bancos e Seguradoras Concessões de Aguá e Saneamento Aviação Civil Comércio Exterior Têxtil e Couro Mineração Mecânica / Metalúrgica Frigorífico Veículos e Peças Informática Construção Pesada Holdings Diversificadas Educação Engenharia EletroEletrônico Pessoa Física Outros Total Total

8 Centro Oeste Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Nordeste Sudeste Sul Norte Total Pessoa Física Outros Pessoa Jurídica Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Outros Investimento Total Até 6 Meses Acima de 6 Meses Até 1 Ano Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Acima de 1 Ano até 5 Anos Acima de 5 anos Pessoa Física Outros Pessoa Jurídica Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida Importação e exportação Outros Investimento Total

9 Setor Menor que 15 dias Entre 15 e 60 dias Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 dias Entre dias Agricultura Açúcar e Álcool Bens de Capital Comércio Exterior Comércio Varejista Construção Imobiliária Frigorífico Papel e Celulose Química e Petroquímica Total Região Menor que 15 dias Entre 15 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Entre 91 e 180 dias Entre dias Sudeste Nordeste CentroOeste Sul Total Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Setor Valor Baixa 0 8

10 Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Setor Reversão Constituição PDD 3T 2017 Agricultura Alimentos (Diversos) Alimentos (Frig. Bovino) Autopeças Aviação Civil Açúcar e Álcool Bancos e Seguradoras Bens de Capital Bens de Capital (Energia Elétrica) Café Comércio Exterior Comércio Varejista Comércio Varejista (Vestuário) Concessões de Aguá e Saneamento Concessões de Energia Construção Civil (Edifícios) Construção Civil (Outros) Construção Imobiliária Construção Pesada Distribuição Combustíveis (Branded) Educação EletroEletrônico Elétrica Geração / Distrib / Transmissão Engenharia Farmacêutico Frigorífico Holdings Diversificadas Informática Logística Mat. Construção (Cerâmica) Mat. Construção (Diversos) Material de Construção Mecânica / Metalúrgica Mineração Outros Papel e Celulose Pessoa Física Petróleo

11 Química e Petroquímica Serviços Especializados Setor Público Tecnologia da Informação Transporte e Logística Têxtil e Couro Veículos (Concessionárias) Veículos e Peças Óleo e Gás Total Descrição Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) Valor Abordagem abrangente aplicação de mitigador de risco de crédito com Colaterais Financeiros Garantias providas por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como instituições financeiras sediadas nas jurisdições de que trata o art. 19, inciso VII, da Circ /

12 Risco de Contraparte Setembro 2017 R$ mil Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte Liquidados em Sistema de Liquidação de câmara de compensção e liquidação Não Liquidados em Sistema de Liquidação (Balcão) Contratos com garantia Operação Compromissada Outros 0 Contratos sem garantia Overnight Outros Valor Positivo Bruto dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte Garantias dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte Exposição Global Líquida ao Risco de Crédito de Contraparte

13 Parcelas de Risco de Mercado Set/2017 R$ mil Ativos Ponderados de Risco de Mercado(RWAMPAD) Operações sujeitas à variação de taxas de juros (RWAJUR) Prefixadas denominadas em real (RWAJUR1) Cupons de moedas estrangeiras (RWAJUR2) Cupom de índices de preços (RWAJUR3) Cupons de taxas de juros (RWAJUR4) 0 Operações sujeitas ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e à variação cambial (RWACAM) Operações sujeitas à variação do preço de commodities (RWACOM) 0 Operações sujeitas à variação do preço de ações (RWAACS) 0 Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxas de juros das operações não classificadas na carteira de negociação (RBAN)

14 Setembro/2017 RS Milhões Fator de Risco Exposição Exposição Vendida Exposição Comprada Câmbio 16,20 0,00 16,20 Juros 124,07 126,99 2,92 Outros 73,88 468,99 395,10 Setembro/2017 RS Milhões Brasil Exterior Juros Câmbio Cupom Ações Juros Câmbio Cupom Ações Comprado 0,00 476,33 476,33 0,00 342,10 0,00 0,00 0,00 Vendido 275,66 0,00 0,00 0,00 0,00 340,22 340,22 0,00 13

15 14

16 15

17 Set/2017 R$ mil Ativos Ponderados Por Risco (RWA) Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) Ativos Ponderados de Risco de Mercado(RWAMPAD) Operações sujeitas à variação de taxas de juros (RWAJUR) Prefixadas denominadas em real (RWAJUR1) Cupons de moedas estrangeiras (RWAJUR2) Cupom de índices de preços (RWAJUR3) Cupons de taxas de juros (RWAJUR4) 0 Operações sujeitas ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e à variação cambial (RWACAM) Operações sujeitas à variação do preço de commodities (RWACOM) 0 Operações sujeitas à variação do preço de ações (RWAACS) 0 Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxas de juros das operações não classificadas na carteira de negociação (RBAN) Patrimônio de Referência Nível I Índice de Basiléia (IB) 14,85% Valor da Margem ou Insuficiência (PR Requerimento de Capital) Dados para o mês de Setembro de 2017 (RS Mil) FPR Exposição 0% ,22 2% ,10 20% ,36 50% ,00 75% 1.062,51 85% ,86 100% ,08 250% 1.719,03 300% 4.618,15 16

18 Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR 30/09/2017 Capital Principal: instrumentos e reservas Valor (R$ mil) 1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal Reservas de lucros Outras receitas e outras reservas Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado 6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Capital Principal: ajustes prudenciais Valor (R$ mil) 7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros 8 Ágios pagos na aquisição deinvestimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 9 Ativos intangíveis Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente 12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB 13 Ganhos resultantes de operações de securitização 14 Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo 15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido 16 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal 17

19 18 18 Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 19 Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 20 Direitos por serviços de hipoteca 21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 22 Valor que excede a 15% do Capital Principal 23 do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca 25 do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização 26 Ajustes regulatórios nacionais (1) 26.a Ativos permanentes diferidos Investimento em dependências, instituições financeiras controladas no exterior ou 26.b entidades não financeiras que componham o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos 26.c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeira no exterior, que não componham o conglomerado 26.d Aumento de capital social não autorizado 26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal 26.f Depósito para suprir deficiência de capital Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da 26.g Resolução nº 4.192, de h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente 26.i Destaque do PR 26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções Total de deduções regulatórias ao Capital Principal

20 29 Capital Principal Capital Complementar: instrumentos Valor (R$ mil) 30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar 31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis 32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis 33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Complementar do conglomerado 35 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Capital Complementar antes das deduções regulatórias 37 Capital Complementar: deduções regulatórias Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética Valor (R$ mil) 38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar 39 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 40 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 41 Ajustes regulatórios nacionais a Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por 41.a instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 41.b Participação de não controladores no Capital Complementar 41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios 42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções 43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar 44 Capital Complementar 45 Nível I Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 19

21 Nível II: instrumentos Valor (R$ mil) 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II 47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado 49 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB 51 Nível II antes das deduções regulatórias Nível II: deduções regulatórias Valor (R$ mil) 52 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética 53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II 54 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 55 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56 Ajustes regulatórios nacionais Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições 56.a autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56.b Participação de não controladores no Nível II 56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios 57 Total de deduções regulatórias ao Nível II 58 Nível II 59 Patrimônio de Referência(Nível I + Nível II) Total de ativos ponderado pelo risco Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal 61 Índice de Capital Principal (ICP) 14,85% 62 Índice de Nível I (IN1) 14,85% 63 Índice de Basileia (IB) 14,85% Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 20

22 64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) 7,00% 65 do qual: adicional para conservação de capital 1,250% 66 do qual: adicional contracíclico 1,250% 67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (GSIB) 68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA) 2,500% Mínimos Nacionais % 69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III 6,0% 71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III 9,250% Valores abaixo do limite para dedução (antes da ponderação pelo risco) Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades 72 seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades 73 seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 74 Direitos por serviços de hipoteca Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal Limites à inclusão de provisões no Nível II Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem ]padronizada Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite) Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) 80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Valor excluído do Capital Principal devido ao limite Valor (R$ mil) Valor (R$ mil) Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil) 21

23 82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite 84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Valor excluído do Nível II devido ao limite 22