RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS

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1 RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS 1º TRIMESTRE DE 2018

2 CONTEÚDO INTRODUÇÃO... 3 I. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR... 3 II. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MONTANTE RWA, AOS ÍNDICES E AOS LIMITES RWA CPAD RWA MPAD RWA OPAD MONTANTE RWA INDICES E ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL RBAN... 9 III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE CRÉDITO TOTAL DAS EXPOSIÇÕES E VALOR MÉDIO DAS EXPOSIÇÕES NO TRIMESTRE NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO REGIÕES GEOGRÁFICAS SETOR ECONÔMICO PRAZO A DECORRER DAS OPERAÇÕES MONTANTE DAS OPERAÇÕES EM ATRASO OPERAÇÕES BAIXADAS PARA PREJUÍZO NO TRIMESTRE MONTANTE DE PROVISÕES PARA PERDAS INSTRUMENTOS MITIGADORES EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE CESSÕES DE CRÉDITO IV. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE MERCADO VALOR TOTAL DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO SEGMENTADO POR FATOR DE RISCO DE MERCADO IMPACTO NO VALOR DA INSTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CHOQUES NAS TAXAS DE JUROS V. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RAZÃO DE ALAVANCAGEM (RA) VI. ANEXOS I E II RELATIVOS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)

3 INTRODUÇÃO Este relatório apresenta os principais aspectos quantitativos referente à Gestão de Riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), apuração do Patrimônio de Referência (PR), Gerenciamento do Capital, apuração da Razão de Alavancagem (RA) e do Adicional de Capital Principal (ACP), em atendimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.557/2017, e Circulares do Banco Central (BACEN) nº 3.678/13, 3.748/15, 3.768/15 e 3.769/15. O Conglomerado Prudencial Randon é composto pelo Banco Randon S/A e pela Randon Administradora de Consórcios Ltda. As informações qualitativas sobre a gestão dos riscos, bem como demais informações pertinentes, encontramse disponíveis para consulta no endereço eletrônico I. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR O cálculo do Patrimônio de Referência (PR), utilizado para verificação dos limites operacionais, conforme determina a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.192/13, consiste no somatório do Nível I e do Nível II, sendo: Nível I: composto pelo Capital Principal, apurado a partir do capital social, certas reservas e lucros retidos menos deduções e ajustes prudenciais, bem como pelo Capital Complementar; Nível II: composto por instrumentos elegíveis, primordialmente dívidas subordinadas, sujeito a limitações prudenciais. 3

4 Detalhamento do Patrimônio de Referência Patrimônio de Referência (PR) CONGLOMERADO PRUDENCIAL jun-17 set-17 dez-17 mar Nível I Capital Principal Patrimônio Liquido Contas de Resultado Credoras (-) Contas de Resultado Devedoras (-) Ajustes prudenciais Nível II Dívida Subordinada Para maiores informações sobre o PR e detalhamento da dívida subordinada, consultar o Anexo 1 Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR e Anexo 2 Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) disponíveis no fim deste relatório. II. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MONTANTE RWA, AOS ÍNDICES E AOS LIMITES Para fins do cálculo dos requerimentos mínimos e do Adicional de Capital Principal, deve ser apurado o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), que para o Conglomerado Prudencial Randon corresponde à soma das seguintes parcelas: RWA = RWACPAD + RWAOPAD + RWAMPAD, sendo que: RWACPAD: parcela relativa às exposições ao risco de crédito; RWAOPAD: parcela relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional; RWAMPAD: parcela relativa às exposições ao risco de mercado. 4

5 2.1 RWA CPAD Segue abaixo tabela que demonstra os ativos ponderados pelo risco de crédito (RWAcpad), segregados por fator de ponderação. Por fator de ponderação CONGLOMERADO PRUDENCIAL jun-17 set-17 dez-17 mar-18 20% % % % % % % Total RWACPAD

6 2.2 RWA MPAD A parcela RWAMPAD, consiste no somatório dos seguintes componentes: RWAMPAD = RWAJUR1 + RWAJUR2 + RWAJUR3 + RWAJUR4 + RWAACS + RWACOM + RWACAM. Para o Conglomerado Prudencial Randon é representado apenas pelo RWAJUR1, relativo às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real. RWAMPAD CONGLOMERADO PRUDENCIAL jun-17 set-17 dez-17 mar-18 RWAJUR RWAJUR RWAJUR RWAJUR RWAACS RWACAM RWACOM Total RWA OPAD Em atendimento a Circular do Banco Central (BACEN) nº 3.640/13, em vigor desde outubro de 2013, e considerando suas características, o Banco Randon adotou para Risco Operacional a Abordagem do Indicador Básico. RWAOPAD CONGLOMERADO PRUDENCIAL 2º sem º sem º sem º sem

7 2.4 MONTANTE RWA A tabela abaixo apresenta de forma consolidada a evolução da composição do RWA do Conglomerado Prudencial. Detalhamento do RWA CONGLOMERADO PRUDENCIAL jun-17 set-17 dez-17 mar-18 RWACPAD RWAMPAD RWAOPAD Ativos Ponderados por Risco - RWA INDICES E ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL O Índice de Basiléia (IB) é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária demonstrando a solvência da Instituição. No Brasil, a relação mínima exigida pelo Banco Central entre o Patrimônio de Referência e os ativos ponderados pelo risco é de 8,625% de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, e decaíra gradualmente até 8% em 1º de janeiro de Em contrapartida, a partir do primeiro trimestre de 2016 as normas do BACEN estabelecem um Adicional de Capital Principal (ACP), que corresponde à soma das parcelas ACPConservação, ACPContracíclico e ACPSistêmico que, em conjunto com as exigências mencionadas no parágrafo anterior, aumentam as exigências de capital ao longo do tempo. O requerimento mínimo de Nível I corresponde à aplicação do fator 6% ao montante RWA, enquanto o requerimento mínimo de Capital Principal corresponde à aplicação do fator 4,5% ao montante RWA. O Índice de Basileia, o Índice de Nível I e o Índice de Capital Principal são apurados de acordo com as seguintes fórmulas: IB = PR RWA IN1 = Nível 1 RWA ICP = Capital Principal RWA 7

8 Adicional de Capital Principal CONGLOMERADO PRUDENCIAL Adicional de Conservação de Capital Principal (ACPConservação) Adicional Contracíclico de Capital Principal (ACPContracíclico) Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal (ACPSistêmico) jun-17 set-17 dez-17 mar Índices CONGLOMERADO PRUDENCIAL jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Índice de Basileia (IB) 35,65% 36,75% 34,12% 33,11% Índice de Nível I (IN1) 21,87% 22,85% 20,10% 19,68% Índice de Capital Principal (ICP) 21,87% 22,85% 20,10% 19,68% A suficiência de capital do Conglomerado Prudencial é demonstrada mediante a apuração do Índice de Basiléia que no mês de março de 2018 foi de 33,11%, estando bastante superior ao mínimo exigido pelo Banco Central e representando uma margem de R$ 175 milhões. 8

9 2.6 RBAN Além dos valores correspondentes aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), o Banco Central exige que as Instituições Financeiras mantenham Patrimônio de Referência suficiente para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros não classificadas na carteira de negociação, na forma das Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.193/13 e 4.557/17. Risco de Mercado - RBAN CONGLOMERADO PRUDENCIAL jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Pré fixada Cupom de taxa de juros Cupom de Índice de Preços - IPCA Total III. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE CRÉDITO Para o Conglomerado Prudencial Randon, o Risco de Crédito está principalmente vinculado as operações com características de concessão de crédito do Banco Randon. A seguir, disponibilizamos tabelas que permitem a análise da carteira de crédito e de seu comportamento sob diversas perspectivas: concentração da carteira de crédito nos maiores devedores, operações com características de concessão de crédito segregadas por região geográfica, por setor econômico, prazo a decorrer das operações, montante das operações em atraso e provisões para perdas, além dos valores baixados para prejuízo. 9

10 3.1 TOTAL DAS EXPOSIÇÕES E VALOR MÉDIO DAS EXPOSIÇÕES NO TRIMESTRE Total de exposições BANCO RANDON S/A jun-17 set-17 dez-17 mar PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Exposições médias no trimestre BANCO RANDON S/A (1) jun-17 set-17 dez-17 mar PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, líquido de provisões. 3.2 NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO 10 e 100 maiores clientes BANCO RANDON S/A jun-17 set-17 dez-17 mar maiores clientes - % sobre a carteira 26% 26% 31% 33% 100 maiores clientes - % sobre a carteira 70% 72% 74% 74% 10

11 3.3 REGIÕES GEOGRÁFICAS Região geográfica jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Sul PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Sudeste PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Centro Oeste PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Nordeste PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Norte PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros TOTAL (1) (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, líquido de provisões. 11

12 3.4 SETOR ECONÔMICO Setor de atuação do beneficiário jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Rural PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Industria PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Comércio PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Interm. financeiros PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Outros serviços PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros

13 Setor de atuação do beneficiário jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Pessoa Física PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros TOTAL (1) (1) Valor total das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A, líquido de provisões. 13

14 3.5 PRAZO A DECORRER DAS OPERAÇÕES Prazo a decorrer das operações jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Até 6 meses PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Acima de 6 meses até 1 ano PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Acima de 1 ano até 5 anos PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros Acima de 5 anos PF - Veículos PF - Outros PJ - Capital de Giro e Desconto de Títulos PJ - Outros TOTAL (1) (1) Prazo a decorrer das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A. 14

15 3.6 MONTANTE DAS OPERAÇÕES EM ATRASO Operações em atraso jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Entre 15 e 60 dias Regiões Geográficas Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Setor Econômico Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física Entre 61 e 90 dias Regiões Geográficas Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Setor Econômico Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física

16 Operações em atraso jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Entre 91 e 180 dias Regiões Geográficas Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Setor Econômico Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física Entre 181 e 360 dias Regiões Geográficas Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Setor Econômico Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física

17 Operações em atraso jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Acima de 360 dias Regiões Geográficas Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Setor Econômico Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física Total (1) (1) Operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A em atraso. 17

18 3.7 OPERAÇÕES BAIXADAS PARA PREJUÍZO NO TRIMESTRE Operações baixadas para prejuízo no trimestre jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física Total (1) (1) Operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A baixadas para prejuízo. 3.8 MONTANTE DE PROVISÕES PARA PERDAS Provisão para perdas ¹ jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Rural Indústria Comércio Interm. Financeiros Outros Serviços Pessoa Física Montante de provisão para perdas Valores Adicionados no trimestre Valores Subtraídos no trimestre ² (1) Provisão para perdas das operações com características de concessão de crédito do Banco Randon S/A. (2) Considerando os valores que foram transferidos para prejuízo. 18

19 3.9 INSTRUMENTOS MITIGADORES O Banco Randon não utilizou até o 1º trimestre de 2018, nenhum mitigador para fins de alocação de capital para o risco de crédito EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE O risco de contraparte das operações com características de concessão de crédito já foram tratadas no capitulo 2.1, sendo neste capítulo tratado os riscos de operações de tesouraria. Contratos em que a Câmara atue como contraparte Central ¹ jun-17 set-17 dez-17 mar (1) Valor nocional Valor total dos contratos em que a Câmara não atue como contraparte Central ¹ jun-17 set-17 dez-17 mar Com garantias ² Sem garantias ³ (1) Valor nocional dos contratos do Banco Randon S/A. (2) Operações compromissadas lastreadas por Títulos Públicos Federais. (3) Aplicações interfinanceiras CESSÕES DE CRÉDITO Até 31 de março de 2018 o Banco Randon não efetuou cessões de crédito. 19

20 IV. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE MERCADO 4.1 VALOR TOTAL DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO SEGMENTADO POR FATOR DE RISCO DE MERCADO FATOR DE RISCO jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Posição Comprada Taxa de juros Taxa de Câmbio Preço de Ações Preço de Mercadorias Posição Vendida Taxa de juros Taxa de Câmbio Preço de Ações Preço de Mercadorias

21 4.2 IMPACTO NO VALOR DA INSTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CHOQUES NAS TAXAS DE JUROS FATOR DE RISCO PRÉ jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Redutor do PR - 5% Valor total dos vértices Valor do Redutor Valor de Chegada Taxa de Choque Utilizada 140,92% 115,34% 131,29% 105,58% Pontos Base Redutor do PR - 10% Valor total dos vértices Valor do Redutor Valor de Chegada Taxa de Choque Utilizada 754,56% 530,26% 558,94% 422,51% Pontos Base Redutor do PR - 20% Valor total dos vértices Valor do Redutor Valor de Chegada Taxa de Choque Utilizada 44847,65% 18182,24% 11696,02% 6741,23% Pontos Base

22 V. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RAZÃO DE ALAVANCAGEM (RA) Em atendimento às recomendações do Comitê de Basileia, em outubro de 2015 entrou em vigor a Circular do Banco Central (BACEN) nº que dispõe sobre a Razão de Alavancagem (RA). Trata-se de um índice que atua em conjunto com o Índice de Basileia na limitação do nível de exposição a risco assumido pelas instituições financeiras e avalia a alavancagem por meio da relação entre Capital Nível I e os ativos registrados em valores contábeis, acrescidas de exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial. A seguir, apresentamos a apuração da Razão de Alavancagem sob a ótica do Conglomerado Prudencial Randon: Anexo 1 - Resumo Comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e Razão de Alavancagem Número da linha Item Data base: Mar/18 Valor () 1 Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas NA 2 Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil NA 3 Ajuste relativo aos ativos cedidos ou transferidos com transferência substancial dos riscos e benefícios e reconhecidos contabilmente Ajuste relativo ao método de apuração dos instrumentos financeiros derivativos Ajuste relativo ao método de apuração das operações compromissadas e de empréstimo de ativos Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do conglomerado prudencial 7 Outros ajustes NA 8 Exposição Total NA OBS.: Não aplicável conforme o disposto no 1º, art. 24 da Circular nº 3.748/15. NA NA NA NA 22

23 Anexo 2 - Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem Número da linha 1 Item Data base: Mar/18 Valor () Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP) Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I Total das exposições contabilizadas no BP Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos 4 Valor de reposição em operações com derivativos. 5 Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos 6 Ajuste relativo à garantia prestada em operações com derivativos 7 Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada Derivativos em nome de clientes em que não há obrigatoriedade contratual de reembolso em 8 decorrência de falência ou inadimplemento das entidades responsáveis pelo sistema de liquidação 9 Valor de referência ajustado em derivativos de crédito 10 Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito 11 Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM) 12 Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM 14 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte 15 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação 16 Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (soma das linhas 12 a 15) Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP) 17 Valor de referência das operações não contabilizadas no BP 18 Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP 19 Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial Capital e Exposição Total 20 Nível I Exposição Total Razão de Alavancagem (RA) 22 Razão de Alavancagem de Basileia III 29,30% - O Conglomerado Prudencial Randon apurou no 1º trimestre de 2018 uma exposição total de R$ 481 milhões frente ao Capital Nível 1 de R$ 140,9 milhões (vide detalhamento do PR). Desta forma, a Razão de Alavancagem foi de 29,30%. 23

24 VI. ANEXOS I E II RELATIVOS AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) Anexo 1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR Data base: 31/03/2018 Número da linha Capital principal: instrumentos e reservas CONGLOMERADO PRUDENCIAL Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal Referência do balanço do conglomerado ² 2 Reservas de lucros Outras receitas e outras reservas Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado Capital Principal antes dos ajustes prudenciais Valor sujeito a Número Valor (R$ tratamento Capital principal: ajustes prudenciais da linha mil) transitório (R$ mil)¹ 7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura Ativos intangíveis Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB Ganhos resultantes de operações de securitização Referência do balanço do conglomerado ² 14 Ganhos ou perdas advindas do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo 15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido

25 16 17 Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 20 Direitos por serviços de hipoteca 21 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor que excede a 15% do Capital Principal do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar 24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização Ajustes regulatórios nacionais a Ativos permanentes diferidos b Investimento em dependência, instituição financeira controlada no exterior ou entidade não financeira que componha o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos c Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituição financeira no exterior, que não componha o conglomerado d Aumento de capital social não autorizado

26 26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal f Depósito para suprir deficiência de capital g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente i Destaque do PR j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios - 27 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções Total de deduções regulatórias ao Capital Principal Capital Principal Número da linha Capital Complementar: instrumentos Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº4.192, de Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Complementar do conglomerado da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Capital Complementar antes das deduções regulatórias - - Número da linha Capital Complementar: deduções regulatórias Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 37 Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar Referência do balanço do conglomerado ² Referência do balanço do conglomerado ² Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 41 Ajustes regulatórios nacionais

27 41.a Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas b Participação de não controladores no Capital Complementar c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios - 42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar Capital Complementar Nível I Número da linha Nível II: instrumentos Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 46 Instrumentos elegíveis ao Nível II Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB - - Referência do balanço do conglomerado ² 51 Nível II antes das deduções regulatórias Número da linha 52 Nível II: deduções regulatórias Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética 53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ - - Referência do balanço do conglomerado ² 54 Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas - 55 Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado 56 Ajustes regulatórios nacionais

28 56.a Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado b Participação de não controladores no Nível II c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios - 57 Total de deduções regulatórias ao Nível II Nível II Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) Total de ativos ponderados pelo risco Número da linha Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal % 61 Índice de Capital Principal (ICP) 19,68% 62 Índice de Nível I (IN1) 19,68% 63 Índice de Basileia (IB) 33,11% 64 Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (% dos RWA) 6,375% 65 do qual: adicional para conservação de capital 1,875% 66 do qual: adicional contracíclico - 67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (G-SIB) 68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA) - Número da linha 69 Mínimos Nacionais % Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III 70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III - 71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III - Número da linha Valores abaixo do limite para dedução (antes da ponderação pelo risco) Valor (R$ mil) Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ 72 Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar - - Referência do balanço do conglomerado ² 73 Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência complementar Direitos por serviços de hipoteca 28

29 75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal Número Valor (R$ Limites à inclusão de provisões no Nível II da linha mil) 76 Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada 77 Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada 78 Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do limite) - 79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB - Número da linha Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022) 80 Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Valor excluído do Capital Principal devido ao limite Valor (R$ mil) 82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº4.192, de Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite - 84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de Valor excluído do Nível II devido ao limite - Valor sujeito a tratamento transitório (R$ mil)¹ Referência do balanço do conglomerado ² 1- Coluna em que deve constar o valor dos ajustes regulatórios sujeitos ao tratamento temporário. O ajuste regulatório corresponde ao valor: a) dos instrumentos autorizados a compor o PR da instituição antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013, que, entre 1º de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2021, ainda compõem o PR da instituição, conforme art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 (as linhas 33, 34, 35, 47, 48 e 49 poderão ter valores preenchidos, para esse propósito, nesta coluna até 31 de dezembro de 2021); b) dos ajustes prudenciais que, entre 1º de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2017, ainda não forem integralmente deduzidos do PR, conforme art. 11 da Resolução nº 4.192, de 2013 (as linhas 5, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 34 e 48 poderão ter valores preenchidos nesta coluna, para esse propósito, até 31 de dezembro de 2017). 2- Deve constar nesta coluna, para as datas-base de 30 de junho e de 31 de dezembro de cada ano, a referência dos instrumentos reportados na tabela em relação ao balanço patrimonial da instituição ou do conglomerado, conforme inciso I e 1º do art. 3º desta Circular. 3- As linhas 4, 33, 35, 47 e 49 devem ser apagadas a partir de 1º de janeiro de 2022, data em que os instrumentos nela informados não serão mais elegíveis para compor o PR. 29

30 Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR) Data base: 31/03/2018 Número da linha Característica Conglomerado Prudencial 1 2 Título Emissor Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador Bloomberg para colocação privada) Dívida Subordinada Banco Randon LFSN Lei aplicável ao instrumento Resolução 4.192/ Tratamento Regulatório Tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013 Tratamento após o tratamento temporário de que trata a linha anterior Elegibilidade para a instituição individual/conglomerado/conglomerado e instituição individual Tipo de instrumento Não se aplica Nível II Instituição Individual Letra Financeira Subordinada 8 9 Valor reconhecido no PR (em, na última data-base reportada) R$ Valor de face do instrumento (em ) R$ Classificação contábil Passivo - valor justo 11 Data original de emissão 17/12/ Perpétuo ou com vencimento Com vencimento Data original de vencimento 15/12/2023 Opção de resgate ou recompra Não (1) Data de resgate ou recompra (2) Datas de resgate ou recompra condicionadas (3) Valor de resgate ou recompra (em ) Não aplicável Datas de resgate ou recompra subsequentes, se aplicável Remuneração/Dividendos Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis Taxa de remuneração e índice referenciado Existência de suspensão de pagamento de dividendos Completa discricionariedade, discricionariedade parcial ou mandatório Existência de cláusulas que alterem prazos ou condições de remuneração pactuados ou outro incentivo para resgate Não aplicável Fixo 100% - DI Não Discricionalidade parcial Não 30

31 Cumulativo ou não cumulativo Conversível ou não conversível em ações Se conversível, em quais situações Se conversível, totalmente ou parcialmente Se conversível, taxa de conversão Se conversível, conversão obrigatória ou opcional Se conversível, especificar para qual tipo de instrumento Se conversível, especificar o emissor do instrumento para o qual pode ser convertido Características para a extinção do instrumento Não Cumulativo Não Conversível Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Sim 31 Se extinguível, em quais situações Se extinguível, totalmente ou parcialmente Se extinguível, permanentemente ou temporariamente Se extinção temporária, descrição da situação em que o instrumento volte a ser considerado no PR 35 Posição na hierarquia de subordinação em caso de liquidação (especifica o tipo de instrumento de ordem imediatamente superior) 36 Possui características que não serão aceitas após o tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de Se sim, especificar as características de que trata a linha anterior a) divulgação pela instituição emitente, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, de que seu Capital Principal está em patamar inferior a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) do montante RWA, apurado na forma estabelecida pela Resolução nº 4.193, de 2013; b) assinatura de compromisso de aporte para a instituição emitente, caso se configure a exceção prevista no caput do art. 28 da Lei Complementar nº 101, de 2000; c) decretação, pelo Banco Central do Brasil, de regime de administração especial temporária ou de intervenção na instituição emitente; ou d) determinação, pelo Banco Central do Brasil, de sua extinção, segundo critérios estabelecidos em regulamento específico editado pelo Conselho Monetário Nacional. Pode ser extinto na sua totalidade ou parcialmente Permanente Não aplicável no Brasil Não Não Não aplicável 31

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