Proposta das Carteiras dos Planos BD e CV I

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Linda Galindo di Azevedo
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1 Proposta das Carteiras dos Planos BD e CV I

2 Proposta da Macrocarteira do Plano BD CARTEIRAS RESOLUÇÃO Nº PROPOSTA SEMINÁRIO DE 2014 PARA O ANO DE 2015 (% PART.) POSIÇÃO NOV/2015 (% PART.) PROPOSTA DE ALOCAÇÃO - GRUPO (% PART.) RENDA FIXA , RENDA VARIÁVEL , IMOVÉIS , EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS , INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS , INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3 Proposta da Macrocarteira do Plano CVI CARTEIRAS RESOLUÇÃO Nº PROPOSTA SEMINÁRIO DE 2014 PARA O ANO DE 2015 (% PART.) POSIÇÃO NOV/2015 (% PART.) PROPOSTA DE ALOCAÇÃO - GRUPO (% PART.) RENDA FIXA , RENDA VARIÁVEL , IMOVÉIS EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS , INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS , INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ,00 0-3

4 Regras Gerais de Gestão e Filtros

5 Regras de Gestão e Filtro 2016: Renda Fixa PLANO BD PLANO CV I Não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, Não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, inclusive através de fundos de investimentos ( não inclusive através de fundos de investimentos ( não aplicar em precatórios mesmo de forma indireta); aplicar em precatórios mesmo de forma indireta); Não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e distrito federal, exceto DPGE; Não adquirir Letras financeiras de bancos pequenos e médios; As instituições financeiras e administradoras de recursos serão selecionadas com base em estudo interno da CAPEF (Seleção de Instituições Financeiras e Administradoras de Recursos); Utilização de derivativos respeitando a Res. Nº 3.792, limitado a 10% de depósito de margem, desde que para operações de hedge e 5% para operações direcionais. Não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e distrito federal, exceto DPGE; Não adquirir Letras financeiras de bancos pequenos e médios; As instituições financeiras e administradoras de recursos serão selecionadas com base em estudo interno da CAPEF (Seleção de Instituições Financeiras e Administradoras de Recursos); Utilização de derivativos respeitando a Res. Nº 3.792, limitado a 10% de depósito de margem, desde que para operações de hedge e 5% para operações direcionais.

6 Regras de Gestão e Filtro 2016: Renda Fixa PLANO BD PLANO CV I Não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida, exceto de instituição financeira de primeira linha; Limitar a 5% a aplicação em FIDC com baixo risco de crédito, de acordo com a Res. Nº 3.792; Limitar a 10% a aplicação em títulos privados com avaliação de baixo risco de crédito avaliado em Comitê de Investimento pela CAPEF. Não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida, exceto de instituição financeira de primeira linha; Limitar a 5% a aplicação em FIDC com baixo risco de crédito, de acordo com a Res. Nº 3.792; Limitar a 30% a aplicação em títulos privados com avaliação de baixo risco de crédito, sendo no máximo 15% em títulos privados que não sejam DPGE;

7 Regras de Gestão e Filtro 2016: Renda Variável / Multimercado PLANO BD PLANO CV I As instituições financeiras e administradoras de recursos serão selecionadas com base em estudo interno da CAPEF (Seleção de Instituições Financeiras e Administradoras de Recursos) Limitar a 5% o valor total dos prêmios pagos em opções; Utilização de derivativos respeitando a Res. Nº 3.792, limitado a 10% de depósito de margem. As instituições financeiras e administradoras de recursos serão selecionadas com base em estudo interno da CAPEF (Seleção de Instituições Financeiras e Administradoras de Recursos) Limitar a 5% o valor total dos prêmios pagos em opções; Utilização de derivativos respeitando a Res. Nº 3.792, limitado a 15% de depósito de margem.

8 Regras de Gestão e Filtro 2016: Imóveis PLANO BD PLANO CV I Incorporação de novos imóveis apenas nas seguintes situações: Permutas; Exclui-se aquisições de imóveis residenciais. Dação em pagamento. Nos demais casos, novas aquisições apenas com anuência do Conselho Deliberativo da CAPEF.

9 Regras de Gestão e Filtro 2016: Empréstimos e Financiamentos PLANO BD PLANO CV I Não contratar financiamentos imobiliários para participantes, exceto nos casos de repactuação dos contratos existentes. Não se aplica.

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