POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL

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1 NORMATIVOS INTERNOS POLÍTICA Vigência: MAI/2018 POLÍTICA DE Abrangência: Haitong Banco de Investimento do Brasil S/A (Conglomerado Prudencial) 1

2 ÍNDICE 1. OBJETIVO ABRANGÊNCIA DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PLANO DE CAPITAL DEFINIÇÃO DE LIMITES RESPONSABILIDADES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL APURAÇÃO DO REQUERIMENTO DE CAPITAL ÍNDICE DE ALAVANCAGEM EXIGÊNCIA DE CAPITAL ADCIONAL (ADD-ON) PROJEÇÕES E SIMULAÇÃO DE EVENTOS SEVEROS (STRESS TESTING) DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DO PLANO DE CONTINGÊNCIA INTERAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ÚLTIMAS REVISÕES LEGISLAÇÃO SUPORTE

3 1. OBJETIVO O objetivo desse documento é a definição da Política de Gerenciamento de Capital do Conglomerado Prudencial Haitong Brasil, no âmbito da Gestão Integrada de Riscos, segundo os princípios da Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, pela qual as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN devem manter estrutura de gerenciamento do risco de liquidez compatível com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão da sua exposição a esse risco. A Política de Gerenciamento de Capital, além de atender os aspectos regulatórios, está baseada nos princípios, estratégias, tolerância e apetite de risco definidos pelo acionista. A estrutura para o gerenciamento de Capital do Haitong Brasil prevê políticas, estratégias e processos que visam identificar, mensurar, avaliar e monitorar, diariamente, o gerenciamento do capital, através das parcelas RWA e projeções da carteira. Através de seus processos, o Haitong Brasil procura: monitorar seu capital e os respectivos índices de capitalização e solvabilidade, bem como o índice de alavancagem dos ativos da instituição. 2. ABRANGÊNCIA O presente documento define a estrutura de gerenciamento de capital para o Conglomerado Prudencial Haitong Brasil (Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., Haitong Securities do Brasil CCVM S.A., Haitong DTVM do Brasil S.A., Haitong Negócios S.A. e Haitong do Brasil Participações Ltda.), doravante denominado Haitong Brasil, enquadrado atualmente no Segmento 3 (S3) da Resolução de 30 de janeiro de 2017 estabelecida pelo BACEN (Banco Central do Brasil). 3. DEFINIÇÃO DE O Banco Central do Brasil publicou, em 23 de fevereiro de 2017, a Resolução que dispõem sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital de forma integrada por parte das Instituições Financeiras. A referida Resolução atende às recomendações de Basiléia para a regulamentação do gerenciamento de capital no que se refere à melhores práticas de governança e gerenciamento dos riscos de forma integrada. Em conformidade com o artigo 39 da Resolução 4.557, define-se o Gerenciamento de Capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e; iii. Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição; adotando uma postura prospectiva e antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado. A estrutura de gerenciamento de capital do Haitong Brasil, tal como prevê a legislação vigente, abrange todas as instituições do conglomerado financeiro, conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) e também considera os possíveis impactos oriundos dos riscos associados às demais empresas integrantes do consolidado econômicofinanceiro, definido na Resolução nº 2.723, de 31 de maio de

4 No âmbito do gerenciamento de capital, conforme citado no item (iii) acima, o Haitong Brasil adota uma postura prospectiva, avaliando as condições de mercado e seus reflexos sobre o capital da Instituição. Caso a avaliação da necessidade de capital aponte para um valor acima do Mínimo Capital exigido pelo Regulador, a instituição adotará medidas cabíveis a de fim de manter o capital compatível com os resultados das suas avaliações internas. 4. ESTRUTURA DE A estrutura de gerenciamento de capital está integrada à estrutura de gerenciamento de riscos e sob responsabilidade do CRO da instituição. A estrutura de gerenciamento de capital do Haitong Brasil prevê: i. Políticas e estratégias para o gerenciamento do capital que estabeleçam procedimentos destinados a manter o PR, Nível I e Capital Principal em níveis compatíveis com os riscos incorridos; ii. Procedimentos e mecanismos para apuração das parcelas de capital dos ativos ponderados pelo risco (RWA), de que trata a Resolução nº 4.193, estabelecendo mecanismos que possibilitem a sua identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, bem como a avaliação de riscos não cobertos por essa Resolução. iii. iv. Sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento do capital; Políticas e estratégias, claramente documentadas, para o gerenciamento de capital que estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pela instituição; v. Elaboração de plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos; vi. vii. viii. Realização de testes de estresse de eventos severos e condições extremas de mercado e avaliação de seus impactos no capital; Avaliação da adequação do capital; Elaboração de relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a Diretoria e para o Conselho de Administração. O Haitong Brasil, em conformidade com os parâmetros previstos pelo artigo 40 2º da Resolução 4.557, está dispensado de implementar o Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap). 5. PLANO DE CAPITAL O Haitong Brasil monitora com frequência a evolução do capital da instituição e o seu planejamento, seja no âmbito da preparação do seu Plano de Negócios, onde se avalia o planejamento de capital diante das perspectivas da atividade bancária para o período de longo prazo, mínimo de três anos, ou mesmo de forma regular, na preparação do Orçamento anual, onde o Banco também efetua este exercício para o planejamento de sua adequação às atividades programadas para o exercício seguinte. Dessa forma, o Plano de Capital do Haitong Brasil é elaborado de forma consistente com o planejamento estratégico e é preparado concomitantemente com a revisão anual do Plano de Negócios (mínimo de três anos) e Orçamento anual e contempla os seguintes elementos e etapas que se seguem: i. Plano de Negócios e Orçamento anual; a. Conjuntura macroeconômica: projeções das principais variáveis da economia; b. Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios; c. Avaliação das metas de crescimento ou de participação no mercado; d. Projeção das contas de resultado: receitas, despesas e resultado líquido; e. Projeção das contas patrimoniais: valores de ativos e passivos; f. Projeção e premissas para distribuição de resultados; 4

5 ii. Metas e projeções de capital com base no Plano de Negócios e Orçamento; iii. Principais fontes de capital da instituição; iv. Plano de contingência de capital (alternativas); v. Cenário de Estresse. vi. Termos da Declaração de apetite de Riscos (RAS) Esse processo de avaliação e planejamento do capital, em sua grande maioria está integrado à matriz, que realiza periodicamente os mesmos exercícios. Na preparação das informações existe o envolvimento de toda a Diretoria Executiva do Haitong Brasil, que fornece as premissas para o a área de Controle de Gestão do Departamento Financeiro que é a área responsável pela consolidação das informações do Plano de Negócios. A resultante do Plano de Negócios é o principal subsídio para o Departamento de Controle de Riscos e para o CRO na preparação das simulações e estudos relacionados ao gerenciamento de capital da instituição. A evolução do capital do Haitong Brasil se dá basicamente através da incorporação de resultados. Caso haja necessidade de expandir o capital, o Haitong Brasil contará com apoio dos seus acionistas ou então buscará alternativas dentre os instrumentos híbridos de capital para expandir o capital elegível, seja no mercado local, seja no mercado externo. 6. DEFINIÇÃO DE LIMITES O Haitong Brasil atende às exigências regulamentares vigentes no que tange à composição de Capital ou Mínimo de Capital Exigido, composto pelo somatório dos níveis I e II. Dado que o Índice de Basileia é o principal indicador consolidado do gerenciamento de capital do Haitong Brasil seu limite mínimo, nível de tolerância definido na RAS, fica definido em 1,0 ponto percentual acima do mínimo requerido pelo BACEN, sendo que a perspectiva de aproximação deste nível em 2,0 pontos percentuais gera o primeiro sinal de alerta para a instituição avalie sua estratégia e suas fontes de capital com o objetivo de manter o enquadramento desejado. O Haitong Brasil continua acompanhando as mudanças na regulamentação relacionada às exigências de Capital (Basileia III) e mantêm implementações continuas na apuração de sua Estrutura de Capital bem como nos limites operacionais estipulados pela legislação vigente. No âmbito do gerenciamento dos Riscos de Mercado, IRRBB, Crédito, Liquidez, Operacional e Socioambiental, todas as políticas são definidas e revisadas no mínimo anualmente, e nela estão definidos todos os processos e procedimentos inerentes à gestão de cada um dos riscos mencionados. As políticas encontram-se disponíveis na intranet de forma a uniformizar a linguagem e a comunicação entre as áreas envolvidas. Além das políticas, no âmbito da Declaração de Apetite por Riscos (RAS), existem limites específicos para risco de mercado, risco da carteira IRRBB, risco de crédito e risco de liquidez que são definidos de acordo com os objetivos a serem atingidos para o ano, os quais pressupõem o apetite máximo a risco que a instituição está disposta a incorrer. Tais propostas de limites de tolerância/apetite por risco e políticas são sempre discutidas entre as equipes de Controle de Riscos local e da matriz e após consenso são levadas a avaliação dos Comitês pertinentes (CCR local, GCC/Lisboa e ALCO, quando for o caso), Comitê de Riscos e aprovados no Conselho de Administração; na sequência da aprovação são disponibilizadas às áreas envolvidas. Com relação à política de distribuição futura de dividendos e de juros sobre o capital próprio, o Haitong Brasil tem como política distribuir o mínimo estabelecido pela Lei das S.A.s. 5

6 7. RESPONSABILIDADES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Fixar os níveis de apetite por riscos da instituição na RAS, sendo revisados pelo comitê de riscos e CRO e aprovados pelo Conselho de Administração; Avaliar e aprovar a estrutura e política de Gerenciamento de Capital do Banco, programas de teste de estresse integrado, plano de contingencia de liquidez e de capital, plano, estrutura e estratégias de gerenciamento de capital. Estas aprovações ocorrem no mínimo anualmente, a fim de determinar sua compatibilidade com o planejamento estratégico do Haitong Brasil e com as condições de mercado; Indicar o Diretor responsável pela estrutura de gerenciamento de capital do Haitong Brasil; Avaliar e aprovar a política de gerenciamento de capital e a estrutura de gerenciamento de capital do Haitong Brasil; Avaliar e aprovar o Plano de Capital do Haitong Brasil, com periodicidade mínima anual; Aprovar e autorizar a publicação de relatório de acesso público, com periodicidade mínima anual, fazendo constar a sua responsabilidade pelas informações divulgadas. COMITÊ DE RISCOS: Órgão independente cuja a responsabilidade é a proposição, com periodicidade mínima anual, ao Conselho de Administração atualizações das políticas de gerenciamento de risco e o Risk Appetite Framework (RAF) onde está inserida a Declaração de Apetite por Riscos (RAS) do Conglomerado, estratégias e limites para riscos específicos e materiais. O Comitê de Riscos tem Regimento específico que estabelece seus princípios e atribuições dentre outros. Principais atribuições: Encaminhar ao Conselho de Administração, as políticas e estratégias de gerenciamento de capital, no mínimo anualmente, a fim de determinar consistência com o planejamento estratégico da instituição e com as condições de mercado; Acompanhar o gerenciamento de capital por meio do recebimento periódico de informações (reportes de gerenciamento de capital) que sinalizem aspectos qualitativos e quantitativos em relação aos riscos identificados na instituição; Avaliar as fontes de capital para suportar as metas de crescimento ou de participação no mercado contidas no planejamento estratégico da instituição; Avaliar os resultados das simulações de estresse e os impactos no capital; Conhecer o processo de alocação de capital decorrente das atividades inerentes ao negócio e compreensão abrangente e integrada dos riscos que podem impactar o capital da instituição; Responsabilizar-se pelas informações divulgadas em relatório de acesso público, no mínimo anualmente, contendo o resumo da descrição da estrutura de gerenciamento de capital do Haitong Brasil. DIRETOR RESPONSÁVEL (CRO): Avalia a coerência entre as decisões estratégicas de riscos e o apetite por risco definido pela instituição. Principais atribuições: Responder e atender ao BACEN pela condução do gerenciamento de capital; Implantar a política de gerenciamento de capital e o plano de capital do Haitong Brasil, garantindo sua compatibilidade com o planejamento estratégico da instituição e com as condições de mercado; Responsabilizar-se pela revisão da política de gerenciamento de capital, da estrutura de gerenciamento de capital e do plano de capital do Haitong Brasil em periodicidade mínima anual; 6

7 Garantir que os processos de controle do gerenciamento de capital tenham seus riscos identificados, avaliados, monitorados e controlados por meio da implementação da estrutura de gerenciamento do Haitong Brasil; Analisar as informações através dos reportes regulares de gerenciamento de capital que sinalizem aspectos qualitativos e quantitativos em relação aos riscos identificados na instituição; Reportar ao Comitê de Riscos e Capital, ao Conselho de Administração e à Diretoria informações relevantes quanto ao gerenciamento de capital e seu grau de aderência à política estabelecida pelo Haitong Brasil; Avaliar e sancionar as premissas para elaboração de cenários de estresse a partir das proposições apresentadas pelos Departamentos de Controle de Risco e o Controle de Gestão; Avaliar e compreender de forma abrangente e integrada os riscos que podem impactar o Capital da Instituição em condições de rotina e de estresse; Responsabilizar-se pelas informações divulgadas em relatório de acesso público, no mínimo anualmente, contendo o resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do Haitong Brasil. DIRETORIA EXECUTIVA OU DIRETORIA Conhecer a estrutura e a política de gerenciamento de capital, bem como o plano de capital do Haitong Brasil; Apoiar a estrutura de gerenciamento de capital da instituição; Ter compreensão abrangente e integrada dos riscos que podem impactar o capital alocado; Garantir que os processos de controle do gerenciamento de capital, níveis de tolerância a riscos e os limites estabelecidos estejam sendo considerados na gestão das atividades da instituição; Ter ciência do processo de alocação de capital decorrente das atividades inerentes ao negócio; Analisar as informações disponibilizadas através dos reportes regulares de gerenciamento de capital que sinalizem aspectos qualitativos e quantitativos em relação aos riscos identificados na instituição. ALCO Comitê de Ativos e Passivos: O comitê é o responsável pela gestão dos ativos e passivos do Banco e dos riscos estruturais relativos ao risco de liquidez e ao gerenciamento do capital econômico, além de ser responsável por assegurar uma utilização eficaz de capital respeitando a legislação vigente. As principais funções do ALCO são: Gerir o balanço, garantindo que as estratégias de mercado são consistentes com as necessidades de liquidez e que o capital do Banco é adequado às necessidades regulamentares e de negócio; Monitorar a adequação do Capital da instituição para os negócios correntes; Recomendar aprovação do plano de contingência de capital conforme descrito nessa política; Responder pela liquidez permanente do Banco; Recomendar a aprovação e seguir os limites de liquidez e o Plano de Contingência de liquidez; Consolidação do Plano de Negócios: com base nas informações da Diretoria do Haitong Brasil elaborar estudos e projeções para o período mínimo de três anos, contemplando: cenários econômicos; ativos e passivos; receitas e despesas; lucro líquido; projeção e premissas para distribuição de resultados. Essas variáveis serão subsídios para o plano de capital; Efetuar projeções, no âmbito do Plano de Negócios, das contas patrimoniais e de resultado 7

8 a partir de cenários de estresse; as projeções serão subsídios para o plano de capital; Propor cenários de estresse no âmbito do gerenciamento de capital DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE: Suas atividades estão descritas em manuais e políticas específicas. AUDITORIA: Suas atividades estão descritas em manuais e políticas específicas. DIRETORIA DE OPERAÇÕES/CONTABILIDADE: Publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis, resumo da descrição da estrutura de gerenciamento de capital; Fornecer informações financeiras e contábeis necessárias para a elaboração das projeções do plano de capital; Fornecer informações contábeis necessárias para a elaboração do DLO; Transmitir e dar feedback quanto ao processamento do DLO junto ao Banco Central. 8. APURAÇÃO DO REQUERIMENTO DE CAPITAL Os requerimentos mínimos de capital do Haitong Brasil seguem um conjunto de normas divulgadas pelo BACEN que implantaram no Brasil os padrões globais de requerimento de capital recomendadas pelo Comitê de Basileia, o Basileia III, e que estão definidos na Resolução e Resolução 4.193, de 01 de março de 2013, e conjunto de circulares divulgadas pelo regulador. A apuração do requerimento mínimo de capital, definida pela Resolução 4.193, é feita de forma independentes para cada conceito de capital (Capital Principal, Nível I e PR) e expressa na forma de índices obtidos pela relação entre os conceitos de capital disponível e os ativos ponderados pelo risco. Os índices de Capital Total, de Capital de Nível I e de Capital Principal são apurados na forma consolidada, aplicados às instituições integrantes do Conglomerado Prudencial de acordo com abrangência e definição prevista na legislação e segundo cronograma que define requerimentos mínimos até o ano de Para o exercício de 2018 ficam definidos pelo BACEN os seguintes requerimentos mínimos: Capital Principal (4,50% do RWA); Nível I (6,00% do RWA) e PR (8,625% do RWA). O Haitong Brasil considera na apuração do requerimento de capital os montantes Adicionais de Capital Principal (ACP), de acordo com a segmentação do Banco (S3) e com os parâmetros e cronograma de implantação dos novos requerimentos pelo Banco Central do Brasil. A apuração dos requerimentos mínimos do grau de capitalização do Banco requer a apuração do montante total do RWA definido pela soma das parcelas dos ativos ponderados pelos riscos de crédito, de mercado e operacional. Além dos índices de capitalização, também são calculados as respectivas margens de capital para cada nível de capital e o nível de alavancagem potencial após a apuração dos indicadores. No âmbito da apuração do RWA, o Haitong Brasil utiliza as abordagens padronizadas para o cálculo das parcelas de risco de mercado, crédito e operacional. O PR (Patrimônio de Referência) é composto do Nível I o qual consiste do somatório do Capital Principal e Capital Complementar e Nível II, conforme definições da Resolução Os ativos ponderados pelo risco (RWA), de acordo com a abordagem padronizada adotada pelo Haitong Brasil, estão dispostos em três parcelas conforme a natureza do risco: RWA = RWACPAD + RWAMPAD + RWAOPAD. Risco de Crédito (RC) Risco de Mercado (RM) Risco Operacional (RO) 8

9 Onde: RWA CPAD = Parcela referente ao risco de crédito (abordagem padronizada), segundo Circular do BACEN; RWA MPAD = Parcela referente ao risco de mercado (RWA JUR1 + RWA JUR2 + RWA JUR3 + RWA JUR4 + RWA ACS + RWA COM + RWA CAM), segundo Circulares 3.634, 3.634, 3.636, 3.637, 3.638, e do BACEN; RWA OPAD = Parcela referente ao risco operacional (abordagem padronizada), segundo Circular do BACEN. Em relação ao risco operacional e de acordo com o disposto na Circular nº do Banco Central do Brasil, o cálculo dessa parcela (RWAOPAD) pode ser efetuado com base em uma das seguintes metodologias, a critério da instituição financeira: Abordagem do Indicador Básico; Abordagem Padronizada Alternativa; Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. A metodologia de cálculo adotada pelo Haitong Brasil para o risco operacional é a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. O Índice de Basileia é o principal indicador de gestão do nível de capitalização das instituições financeiras e a metodologia de cálculo adotada é a relação entre Capital (PR) e Risco e o RWA. A fórmula em vigor, acrescida da parcela Adicional de Capital Principal, pode ser apresentada da seguinte forma: Índice Basileia = Patrimônio de Referência (PR) 100 (RWA + ACP) Onde: PR = Capital (nível I e nível II); RWA = Capital alocado para cobertura dos riscos incorridos pela instituição financeira; ACP = Adicional de Capital Principal Mínimo Requerido para o RWA; para o segmento S3, Capital de Conservação, 1,875% (2018) do RWA, Capital Contra Cíclico, até 1,875% (2018). O cálculo do PR deve incluir ainda as exposições de dependências no exterior. A constatação de índices de capital abaixo daqueles requeridos pelo BACEN demonstra que a instituição financeira não possui patrimônio suficiente para cobrir os riscos existentes em suas operações ativas, passivas e registradas em contas de compensação. A análise de suficiência e adequação do Patrimônio de Referência pelo Haitong Brasil tem por objetivo assegurar que o nível de capital mantido contemple todos os riscos materiais da instituição, os quais possam impactar sua capacidade de solvência. De acordo com seu Plano de Negócios, o Haitong Brasil projeta o seu plano estratégico e desenvolvimento das suas atividades com solvência e índices de capitalização adequados para além da plena implementação de Basileia III em

10 9. ÍNDICE DE ALAVANCAGEM Além dos requerimentos mínimos de capital, está em vigor a Resolução 4.615, que incorpora o Índice de Alavancagem ao arcabouço de Basileia III no Brasil. O Índice de Alavancagem é definido como a razão entre Capital de Nível I e Exposição Total, calculada nos termos da Circular Índice de Alavancagem = Capital Nível 1 Exposição Total 100 O Índice de Alavancagem tem a intenção de restringir a alavancagem do setor bancário para evitar desestabilização em processos de desalavancagem emergencial, reforçar os requisitos de capital com uma medida livre de ponderadores e de avaliação de risco, ser uma medida significativamente mais anticíclica. O objetivo do índice é ser uma medida simples de alavancagem não sensível a risco, logo não leva em consideração fatores de ponderação de risco (FPR) ou mitigações. O requerimento mínimo para Índice de Alavancagem deverá ser exigido em 2018, de acordo com as recomendações de Basileia, sendo definido com base no período de observação do comportamento do Índice desde sua implementação em 2011 até De acordo com a Resolução 4.615, de 30 de novembro de 2017, foram disponibilizadas as condições para o cumprimento do limite para o índice de alavancagem. Estas condições de cumprimentos são exigidas apenas para as instituições enquadradas no Segmento (S1) e (S2), sendo este limite estipulado como mínimo de 3%. O Haitong Banco de Investimento do Brasil, não se enquadra em cumprimento desse requerimento mínimo, por estar classificado como segmento (S3). Ainda assim, visando cumprir as melhores práticas e governança, este limite é controlado juntamente com os demais controles estabelecidos pela área. Visando uma melhor Governança no acompanhamento do Gerenciamento de Capital, o Banco Haitong, se preocupa em adotar as melhores práticas e controles, assim como constante atualização em conformidade com as normas e procedimentos, atendendo o Banco Central, visando uma melhor mitigação e melhor identificação dos riscos. 10. EXIGÊNCIA DE CAPITAL ADCIONAL (ADD-ON) O Banco Central do Brasil passará a adotar em 2018 aplicação de adicionais de exigência de capital (add-on), através do processo supervisão onde compreende, dentre os seus objetivos, a identificação dos principais riscos assumidos pelas Entidades Supervisionadas. Levando-se em consideração a avaliação dos seus sistemas de controles e a análise da sua condição econômicofinanceira, de maneira que a Supervisão possa formar sua opinião abrangente sobre as Instituições. O exercício da Supervisão prudencial envolve, dentre outros elementos, a necessidade de avaliar e exigir que o capital alocado pelas Instituições esteja continuamente adequado aos riscos assumidos, o que com frequência significa a exigência de níveis de alocação de capital superiores aos mínimos exigidos na regulação prudencial. A aplicação, pela Supervisão, de adicionais de exigência de capital (add-on) para entidades bancárias se dará por meio de avaliação idiossincrática, nas situações em que se configurem: (I) insuficiência ou avaliação de baixa efetividade nos processos de gestão de riscos, controles internos e governança; (ii) insuficiência na exigência de capital para fazer frente a riscos não tratados ou inadequadamente tratados no requerimento regulamentar padronizado (Pilar 1). 10

11 Tendo por base as situações anteriormente descritas, apresentam-se duas categorias de add-on: (i) Add-on Estruturado, função da nota final obtida no âmbito do SRC e aprovada pelo COREC e o (ii) Add-on por Referência, resultante da observação da supervisão da insuficiência de capital para fazer frente aos riscos incorridos e não incluídos nas metodologias padronizadas de Pilar 1. A comunicação da decisão de exigência de adicional de capital à instituição, independentemente se por Add-on Estruturado ou por Add-on por Referência, e se dará por meio de Ofício. Posteriormente, é concedido prazo de um ano para que a instituição adote as medidas saneadoras devidas, reveja o perfil de risco ou a alocação interna de capital que, em última análise, justificariam a aplicação de Add-on pela Supervisão. Após encerrado o prazo concedido para eventuais ajustes pela Instituição, e tendo presentes as avaliações realizadas pela Supervisão, ao longo do ciclo de supervisão, a efetiva determinação será ou não confirmada, mediante formalização à instituição. 11. PROJEÇÕES E SIMULAÇÃO DE EVENTOS SEVEROS (STRESS TESTING) A necessidade de capital econômico em cenários de condições extremas de mercado leva em conta os efeitos específicos de mercado para cada um dos riscos e também os efeitos cruzados entre eles (estresse conjunto). O gerenciamento de capital econômico parte dos cenários de mercado já existentes no Haitong, bem como dos demais elementos para avaliação dos riscos de Mercado, Crédito, Liquidez e Operacional já descritos em suas políticas específicas para avaliar o impacto resultante sobre a projeção de capital econômico, incorporando projeções para o estresse conjunto nos horizontes temporais requeridos. O gerenciamento de capital utiliza ferramentas típicas de gestão de riscos conhecidos como testes de estresse. Inclui a construção de cenários adversos frente às projeções constantes no Plano de Negócios e que impactariam no nível de capitalização do Haitong. Os cenários de estresse consideram efeitos no Índice de Basiléia projetado para diversas situações, sejam elas advindas de situações de mercado ou performance interna, como por exemplo, os eventos listados abaixo: Crescimento da carteira de crédito de forma diferente da projetada, impactando no volume de capital alocado (RWA CPAD Parcela de Exposição Ponderada pelo Risco), e nas receitas e resultados esperados (PR Patrimônio de Referência); Elevação de inadimplência no período posterior ao crescimento da carteira de crédito com necessidade de elevação dos níveis de provisão sobre esses ativos; Alteração nos níveis de liquidez da Instituição, com impactos negativos na capacidade de crescimento de ativos e na margem financeira; Variação na estrutura de funding projetada (captações internas e externas) e seus respectivos custos, impactando no nível de liquidez e nas despesas de captação, com consequência para o resultado projetado; impacto sobre o spread das operações; Elevação da exposição da carteira proprietária e consequente subida das parcelas de risco de mercado, sem contrapartida em resultado; Alteração no capital regulamentar, com a introdução de percentuais mais rigorosos frente a mudanças no cenário macroeconômico. A avaliação periódica de Testes de Estresse auxilia na antecipação de problemas relacionados ao Capital, o que acarretaria no acionamento de medidas de ajuste preventivo (Planos de Contingência), conforme definido nesse documento. 11

12 12. DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DO O Gerenciamento de Capital do Haitong Brasil é suportado por relatórios regulatórios ao BACEN e reportes gerenciais periódicos que têm o objetivo de suprir a Diretoria e Conselho de Administração com informações que sinalizem os aspectos qualitativos e quantitativos, e que impactam no nível de capitalização do Haitong Brasil. O conjunto de relatórios que se segue permite a Alta Administração avaliar os impactos resultantes dos eventos ocorridos no período a que se referem, além de projeções futuras, objetivando sempre uma avaliação executiva da performance dos negócios, considerando o binômio risco versus retorno, e seu impacto na utilização eficiente do Capital. DLO (Documento de Limites Operacionais) Reporte mensal cujo objetivo, conforme descrito na circular de 23/07/2008, é de demonstrar o monitoramento da apuração dos limites e padrões mínimos da Instituição Financeira e informar sua adequação ou não aos padrões estabelecidos pelo BACEN; RWA (Documento Diário de Riscos) Reporte diário cujo objetivo conforme, descrito na circular de 23/07/2008, é de reportar ao BACEN informações diárias de Risco de Mercado; DRM (Documento de Risco de Mercado) Reporte mensal cujo objetivo, conforme descrito na circular de 14/01/2009, é de demonstrar o detalhamento das parcelas do PRE (Patrimônio de Referência Exigido) relacionadas ao Risco de Mercado; Reportes gerenciais de Gerenciamento de Capital Reporte semanal distribuído à Diretoria com objetivo de simular os efeitos das posições do Haitong Brasil na apuração dos limites e padrões mínimos de capital, com projeções para três meses, apoiando a tomada de decisões que visam garantir devida adequação do capital do Banco; Plano de Negócios e Plano de Capital documento reportado anualmente pelo Departamento de Controle de Gestão, a partir das informações obtidas junto à Diretoria do Haitong Brasil, considerando horizonte mínimo de três anos, tendo em vista as projeções financeiras, patrimoniais e de capital. Avaliação do capital e seus impactos no Índice de Basiléia em consequência das movimentações previstas para o período. Adicionalmente, são realizados testes de estresse aplicados ao Plano de Negócios e Plano de Capital com objetivo de monitorar e estimar o capital necessário pelo Banco; Orçamento documento reportado anualmente pelo Departamento de Controle de Gestão, a partir das informações obtidas junto à Diretoria do Haitong Brasil, considerando os três próximos exercícios, tendo em vista as projeções financeiras, patrimoniais e de capital. Avaliação do capital e seus impactos no Índice de Basiléia em consequência das movimentações previstas para o período; Acompanhamento do Orçamento acompanhamento mensal do Orçamento, com avaliações referentes às projeções dos resultados orçados e seus impactos no Índice de Basiléia em consequência das movimentações ocorridas no mês; Política de Gerenciamento de Capital revisada no mínimo anualmente pelo Departamento de Controle de Riscos e pelo Departamento de Controle de Gestão. 12

13 13. PLANO DE CONTINGÊNCIA Conceito A Instituição Financeira deve ter dentro do processo de gerenciamento de capital um plano de contingência que possibilite a sua capitalização adequada em caso de condições de estresse. A proposição deste plano de contingência é produzir uma estrutura que contenha uma estratégia pré-definida e compreensiva, com procedimentos claros e responsabilidades individuais definidas, capacitando o gerenciamento da atividade bancária diante de uma necessidade de capital inesperada. O Plano de Contingência de Capital abrange as operações do Haitong Brasil na ótica do Conglomerado Prudencial conforme descrito neste documento. Ações programadas para adoção no Plano de Contingência Ações Gerais: Considerando as normas e regulamentações vigentes e de acordo com a Resolução do BACEN e a Política de Gerenciamento de Capital do Haitong Brasil, o Banco trabalha com as seguintes alternativas para seu Plano de Contingência de Capital. 1º Estágio do Plano de Contingência: Redução da exposição da carteira proprietária da Tesouraria que impacta nas parcelas de Risco de Mercado; Desalavancagem dos Ativos do Balanço do Haitong Brasil. Abaixo o detalhamento analítico das ações contidas no 1º estágio do Plano de Contingência: 1.1. Redução dos limites da Tesouraria em cerca de 30% dos limites de V01 e VaR, cerca de 15% no Stop Loss, impulsionando suas exposições de derivativos com clientes e posicionamento de hedge no mercado reduzindo as parcelas de Risco de Crédito (CVA) e Mercado. Reposicionamento das operações de Hedge e operações de derivativos com clientes; potencial de redução na alocação no capital de R$ 20MM em CVA e mais R$ 10MM na parcela de mercado. Redução das exposições com Títulos Pré-fixados, reduzindo a parcela da PJUR1, em risco de mercado, representando cerca de 8% da parcela de mercado, potencial de redução em R$ 5MM na alocação de capital. Redução das posições com exposição em Cupom de Moedas, PJUR2, representando cerca de 18% da parcela de Mercado, potencial de redução de R$ 10MM na alocação de capital Desalavancagem dos Ativos do Balanço do Haitong Brasil: venda dos ativos da carteira de TVMs privados e securitização das operações de crédito; redução na participação em fundos de investimento e outras participações que possam comprometer, através dos ajustes prudenciais, os níveis do capital do Banco. 13

14 2º Estágio do Plano de Contingência: Emissão de Instrumento Híbrido de Capital, mais especificamente a avaliação da alternativa de emissão de dívida subordinada no mercado externo elegível a TIER I ou TIER II e; Suporte dos Acionistas (TIER I). o O Plano de Contingência está associado ao suporte da matriz (Haitong de Portugal) em caso de necessidade de capital seja através do Capital Principal (CET1) e/ou do Capital Complementar (AT1) o Suporte do Bradesco que também é acionista do banco. 14. INTERAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE RISCOS E COMPLIANCE O Departamento de Compliance é responsável pela divulgação das políticas e manuais de procedimentos do Haitong Brasil. A identificação de eventuais riscos nos procedimentos é feita pela estrutura de gerenciamento de riscos operacionais do Haitong Brasil. Além disso, o Departamento de Compliance identifica eventuais riscos nos procedimentos da estrutura do Haitong Brasil. As atividades periódicas e os seus responsáveis são registradas no sistema de controles internos o qual dispara s de aviso para realização ou confirmação de execução de determinada atividade. Em caso de alguma falha de execução, o Departamento de Compliance alerta a área responsável para que regularize tal situação e consequentemente registre o evento dentro do próprio sistema de controles internos. 15. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE O Departamento de Gerenciamento de Capital, responsável pelo gerenciamento de capital do Haitong Brasil, deve estar tecnicamente qualificado para identificar, avaliar, monitorar, controlar, efetuar simulações e analisar os mitigadores dos riscos da instituição. Neste sentido, o Haitong Brasil procura oferecer treinamentos relacionados ao gerenciamento do risco de mercado sempre que surgirem oportunidades oferecidas pelas entidades de ensino e desde que o assunto esteja inteiramente relacionado aos instrumentos que o Haitong Brasil atua. 16. ÚLTIMAS REVISÕES Dezembro 2017 (POL11 Política de Gerenciamento Capital.2017.pdf); Dezembro 2016 (POL11 Política de Gerenciamento Capital.2016.pdf); Dezembro 2012 (Política de Gerenciamento de Capital Dezembro 2012.pdf); 08/09/2015 atualização ao Haitong; Junho 2012 (Política de Gerenciamento de Capital Junho 2012.pdf). 17. LEGISLAÇÃO SUPORTE Resolução de 23/02/2017; Resolução de 29/10/2015; Circular de 27/02/2015; Circular de 31/10/2013; Resolução 4.278, de 31/10/2013; Resolução 4.193, de 31/10/2013; Resolução 3.988, de 30/06/2011; Circular 3.547, de 07/07/2011; Carta-Circular 3.565, de 6/9/2012; 14

15 Circular de 23/06/2008; Resolução 3.444, de 28/02/2007; Circular 3.343, de 01/03/2007; Resolução 3.490, de 29/08/2007; Circular 3.360, de 12/09/2007; Circular 3.361, Circular 3.362, Circular 3.363, Circular 3.364, Circular 3.366, Circular e Circular 3.389, de 12/09/2007; Circular 3.498, de 28/06/2010 e Circular 3.568, de 21/12/2011; Circular 3.383, de 30/04/2008; Comunicado , de 17/02/

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